ЛЧИ

Решил сделать очередной обзор по доходностям участников ЛЧИ. Выбрал 2го на 22.10.2013 лидера среди миллионников.
Уже на этапе подготовки чартов с ценами и сделками, начал удивляться, не уж-то с такими сделками можно в лидеры выбится?

Подготовил чарты по всем инструментам и обнаружил сильное расхождение с официальными результатами  ЛЧИ. По моим расчетам его результат должен быть -1%, по данным биржи +50%.

Для проверки, решил посмотреть результат по PirateTrade. Он похож на результат биржи: +43,19%. Начал сравнивать сделки по PirateTrade и данных по его сделкам, размещенным на бирже и нашел различия. А именно, самая первая сделка на PirateTrade отсутствует в данных участника, размещенных на сервере биржи: 
 Вот файл сделок этого участника за этот день, размещенный на бирже. Такой сделки НЕТ в этом файле!
 
Сами понимаете, одна лишняя сделка, непредоставленная в данных биржи, резко меняет результат участника(если считать эту сделку, то по Riz он держит Long с самого начала, немного «подруливая» объемами).

Буду признателен в поисках причин такого расхождения. Поэтому комментируйте… :)

( Читать дальше )

КОллеги, замечали что если посмотреть результаты торговли некоторых участников на ЛЧИ в виде графика, то мы увидим, что графики эквити у некоторых 1в1 повторяются?
Стало быть торгуется одна и та же система?
Для примера тот же АЖуравлев и Silver.
Ну и вообще много таких.
Какие мысли?

На ЛЧИ пока у меня идет спокойная торговля. Что тяжело? Все то же желание давит- выставить плечо 10 в одну сторону и на все положить. Борюсь с этим желанием каждый день ))) Сегодня словил один стоп в 300 пунктов по РИ. Все остальные скальперские сделки прошли удачно. Вчера закрыл две опционные схемы, т.к. считаю, что мы поболтаемся около 151 000 по Ри. На купленный кол 150 Закрыл спред коловой 150/160 продав кол 160. Купленный кол 155 и 165 превратил в бабочку продав 2 кола 160. Принципиально смотрю вверх. Мечтаю, чтобы закрытие в ноябрьскую экспиру произошло в 160 страйке. Мнения своего не изменил относительно декабрьской экспирации, думаю, что в декабрьскую экспиру тогда будем ниже. Строю план на случай если рынок двинет вверх, думаю еще поставить бабочек на 160 страйк. В случае снижения пока на ум тоже приходят бабочки на 140 страйк, но рука не поднимается их ставить именно сейчас.
Возможно начну что-то ставить из опционных комбинаций начав работать от продажи. Конечно ( я сам об этом писал) сразу съесться много ГО, но это  здорово останавливает от желания выставить на все по фьючу ( ведь ГО будет забрано под продажу опционов). 
Как-то вот так! Стал запоминать ники ребят, кто находится рядом со мной в таблице по ЛЧИ. 
Всем удачных торгов и удачи на ЛЧИ!!! 

Решил взглянуть на конкурс ЛЧИ 2013. Формат таблиц на сайте http://investor.moex.com/ru/statistics/2013/ позволяет относительно быстро скопировать все в эксель, где дальше путем простейших операций можно кое-что выяснить. Таблицы скачивались на момент 15:00 сегодня, 21.10.2013, только участники срочного рынка. Для дальнейшего чтения лучше иметь эту таблицу перед глазами. 

Вначале--сухие цифры.

1. Общий доход всех участников срочного рынка за все время составил минус 9 400 000, или по минус 522 000 на каждый день конкурса (всего таких дней 18)

2. Средний результат участников в процентах за все время--минус 5.7%. 

   Итак, участники ЛЧИ2013, срочный рынок, сливают по 0.5мио в день. Дальше вопрос: куда они их сливают? Для этого оценим долю зазывал в виде биржи и брокеров. Для этого рассмотрим колонку «Число сделок сегодня». Путем суммирования нетрудно выяснить, что сегодня с 10:00 до 15:00 участники совершили 10862 сделки. Очень, очень грубо, нарушая все правила статистики и в целях первоначальной, качественной оценки примем, что участники совершают 10862/5=2170 сделок в час или 19550 сделок за основную сессию с 10:00 по 19:00. Активность вчерки примем в три раза меньше дневной, тогда на пять вечерочных часов придется 2170*5.3=3616 сделок. Итак, имеем 22 000 сделок в день.

( Читать дальше )

Вопрос №1. Дадите ли Вы свои деньги в ДУ и т.п.?
Ответ: Нет! Так как лучше чем Я САМ ими никто распорядиться не сможет!
Вопрос №2. Возьмете ли Вы в ДУ «чужие» деньги?
Ответ: Нет! «Чужие деньги — это лишние проблемы… Согласитесь, ведь, нет ничего более приятного чем распоряжаться СВОИМИ деньгами?!

Благодарю за ответ! ВЫ — ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕЙДЕР!

P.S. Если Вы ответили на эти вопросы иначе, то Вы… кто угодно… околорыночный „БОМБИЛА“… околорыночный „ТАМАДА“… околорыночный „ГУРУ“… околорыночный „АНАЛИТИК“… околорыночный „ТРОЛЬ“, но только не ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕЙДЕР!

P.P.S. Всем удачи! Да, кстати… ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕЙДЕР?! Буду рад увидиться с Вами на ЛЧИ 2014! Всех остальных — просьба не беспокоить!

Мне не терпится поделиться с Вами очередным участником. Это Brimstain. Чем он привлекателен: во-первых он первый(+127,17%) в номинации трейдер-миллионер со стартовым капиталом 1 045 239.84, во вторых, эквити его портфеля практически не имело просадок и в-третьих у него похоже среднесрочная стратегия(сделок минимум).

Я специально привел графики к одной временной шкале, чтобы можно было оценить деверсификацию всего портфеля.

Напоминаю: зеленые области — области лонгов, красные — шортов. ShareSize — Объем контрактов в свече, GetProfit — equity выраженная в процентах к стартовому капиталу.

Итак RIZ3: Просадки конечно до 8-10% доходят, но входные точки настолько удачные, что просадки не «уводили» портфель в минус не разу.

 
SIZ3: Движитель портфеля. Большие объемы контрактов до 1000контрактов(~30млн.р.), прибыльные сделки и как следствие высокий процент дохода.

( Читать дальше )

Вообще, Бутурлин мне симпатичен больше, чем Майтрейд.
 
Потому что не сливает на ЛЧИ, скромный и взял свои текстикулы в кулак и снова вышел на первое место, хотя до этого вылетел из числа лидеров.
 
Мне также сообщили, что в пятерке лучших трое, а не двое, представителей России. 
 
Виктория с 4 места тоже из России — замужем за американцем.
 

Для тех, кто любит анализировать чужие сделки, выкладываю образец сделок первого выбранного мною участника. Решил пусть это будет Dr_Vaska, Василий Олейник.
Зеленые области — это лонги, красные — шорты. сверху динамика эквити в% к стартовому капиталу, чуть ниже — объемы контрактов в свече.

Комментируйте, если интересно ставьте плюсик, предлагайте рассмотреть других участников.

Итак, EDZ3: Довольно активно используется инструмент, несмотря на то, что основная позиция на лонг, идет активная работа объемами.


( Читать дальше )

Столько было ажиотажа вокруг ЛЧИ. На данном ресурсе пост за постом. А теперь тишина. Чо ребзя-сливаемся потихому? или просто молчок))). А хде таксказать популярные личности в списке?.. где-где в КАРАГАНДЕ! Даешь дорогу новичкам)))  Ну что, поволатилим немного? завтра вниз-послезавтра вверх.