<HELP> for explanation

Блог им. anatolyutkin

Некоторая статистика ЛЧИ 2013

Решил взглянуть на конкурс ЛЧИ 2013. Формат таблиц на сайте http://investor.moex.com/ru/statistics/2013/ позволяет относительно быстро скопировать все в эксель, где дальше путем простейших операций можно кое-что выяснить. Таблицы скачивались на момент 15:00 сегодня, 21.10.2013, только участники срочного рынка. Для дальнейшего чтения лучше иметь эту таблицу перед глазами. 

Вначале--сухие цифры.

1. Общий доход всех участников срочного рынка за все время составил минус 9 400 000, или по минус 522 000 на каждый день конкурса (всего таких дней 18)

2. Средний результат участников в процентах за все время--минус 5.7%. 

   Итак, участники ЛЧИ2013, срочный рынок, сливают по 0.5мио в день. Дальше вопрос: куда они их сливают? Для этого оценим долю зазывал в виде биржи и брокеров. Для этого рассмотрим колонку «Число сделок сегодня». Путем суммирования нетрудно выяснить, что сегодня с 10:00 до 15:00 участники совершили 10862 сделки. Очень, очень грубо, нарушая все правила статистики и в целях первоначальной, качественной оценки примем, что участники совершают 10862/5=2170 сделок в час или 19550 сделок за основную сессию с 10:00 по 19:00. Активность вчерки примем в три раза меньше дневной, тогда на пять вечерочных часов придется 2170*5.3=3616 сделок. Итак, имеем 22 000 сделок в день.
    Теперь тонкий вопрос. Какой средний лот участника? Оценим его, исходя из среднего размера капитала. Средний размер стартового капитала рассчитывается, исходя из таблицы и  равен 107 273 рубля. будем полагать, что народ более или менее консервативен и торгует с плечами типа 3-5. Тогда, для фьючерса РТС это будет 5 контрактов. В итоге имеем оборот участников ЛЧИ в размере 110 000 контрактов в день.  
  Далее, для простейших оценок примем комиссию биржи 1 рубль, брокера 1 рубль. В итоге имеем расходы на комиссию в размере 220 000 рублей в день.  

Вывод: участники ЛЧИ2013, срочный рынок, сливают 520 000 рублей в день, из них 220 000 отдают зазывалам (брокеру и бирже).

Вопрос к читателям: как вы думаете, куда идут еще 300 000 в день? Получается, что есть некая группа, стабильно стригущая ЛЧИстов. Кто эти люди? 
   

 

это те, кто не торгует на ЛЧИ
Андрей_Мурманск, Сложно поспорить :) Я просто всегда полагал, что ЛЧИ--это срез всего рынка целиком. То есть суммарный результат ЛЧИ должен быть ноль минус комиссии. А в реале оказалось не так. И тут два варианта:
1) На ЛЧИ уровень ниже среднерыночного
2) Есть некая группа, целенаправленно работающая по ЛЧИстам.
Не могу пока придумать, как выделить правильный вариант.
anatolyutkin, ЛЧИ это срез гэмблеров, лудоманов и лотерейщиков...)))
Андрей_Мурманск, Похоже, что так. Что для меня, в общем, достаточно неожиданно.
Андрей_Мурманск, Вряд ли, но будем думать так))
Ostin83, Вова булки не расслабляй)))
открываешь «активный трейдер» и проводишь перепись гэмблеров, открываешь «срочный»-лотерейщиков и т.п…
Андрей_Мурманск, :)
Андрей_Мурманск, а ты в каком?
Yegor, лотерейщик
точнее гэмблер-лотерейщик
Андрей_Мурманск, смотрю, ты уже как Майтрейд спайки научился ловить))))
Zorkiy, ага повезло… только пол позы забрали, половина выше стояла
anatolyutkin, какой то очень странный срез.

Во первых, это конкурс для Частный инвесторов. Тоесть компании там практически не участвуют (не считая компании, которые зарабатывают не трейдингом).

Во вторых, конкурс для участников, предпочитающих публичность. Согласитесь, что случайная величина о принимании публичностей не дает значение 1.
Евгений, Ну а какой еще срез взять? Вроде, только для ЛЧИ есть нормальная статистика.
+++, юр.лиц в ЛЧИ нет, думаю статистика бы изменилась)))
Zio, есть юр лица
да при чём здесь ЛЧИ? И не на ЛЧИ физики в большинстве своём сливают. Естественный закон природы.
Forts, На ЛЧИ статистика есть. И можно все изучить количественно.
Forts, я тоже считаю, что ЛЧИ здесь совсем не причём! Более того я просто уверен, что это постоянный процесс, иначе бы количество спекулянтов на бирже не сокращалось бы такими катастрофическими темпами
Есть отличная категория «трейдер-стратег», участвуйте в ней и не будете парится за комисс.
У меня вот за 2 недели крайние, 2 сделки :) Чувствую себя хорошо.
avatar

Elmdor

Elmdor, Мне неинтересно участвовать в конкурсе. А вот изучить тех, кто в нем участвует, можно.
почему вы считаете, что деньги сразу так прямо оседают. Там ещё цепь между фьючами и спотом существует. Допустим, купил инвестор Иванов акцию Г. год назад и держит её. Если он в +, то где может быть шортист Потапов, который получил минус на фьюче РТС
Fry, Думаю, если для спота подобные расчеты сделать, будут похожие выводы. Вряд ли ЛЧИ, срочный рынок, теряют по 500к, а ЛЧИ, спот, зарабатывают. Думается, теряют и те и другие. Хотя не проверял пока.
Трейдеры со средним счетом 100К — это шум, как и весь ЛЧИ, статистика не корректна. И 300К которыми интересуется автор капля в потоке финансов. Из «песочницы» не видно магистраль за забором детского садика. :)
avatar

VolkSib

VolkSib, Я бы не отказался поучаствовать в дележке 300к в день. Пускай это даже капля в мире финансов :)
VolkSib, совершенно верно. Достаточно взглянуть не на % по счёту, а на суммы убытков.
Вот даже если 100 участников ЛЧИ со стартовым депо 50к руб. сольют, это будет мелочь, по сравнению со сливом всего нескольких депо по 2-5мио на том же ЛЧИ.
Отсюда можно сделать ложный вывод, что крупные игроки сливают больше.
Вались рыбка большая и маленькая :)
avatar

Olenevod

Хотелсь бы знать такую статистику —
1 максимальная концентрация сделок в течении дня
(наверняка на открытии европы и америки)
2 направление сделок (можно на часовик наложить.)
3 время держании позиции.
4 частота сделок в день (неделю)
и все это разбить по мелким средним и крупным игрокам ЛЧИ
скажем до 100 т.р. вторые до 1 млн.р. и максимум третьи.
и вот это бы все посмотреть.
Может сделаете? ))))))))
avatar

Dieharder

Dieharder, забыли пол, возраст, образование и семейное положение участников, и самое главное, 5 графу :)
Dieharder, :) Вам нужен парсинг сайта биржи. Попробуйте отдать это дело на аутсорс. Хотя, уверен, что есть куча народу, которые это уже сделали. Например, pirate trade.
Quoslasd Fgrmgk, А фикс биржевой разве есть? Вроде, есть брокерский фикс, где-то 15-20к/месяц. Пусть даже 10к/месяц, то есть 500р в день. Это соответствует, скажем 50 сделок в день (10 лот через хфт пропихнуть--еще можно, больше уже сложнее) или 25 за полдня. Я сосчитал сумму тех сделок, которых больше 25. Их 2949 против 10860 общих. Таким образом, доля активных роботов в деле пополнения кармана зазывал невелика. В основном, зазывалам платят простые не хфт смертные.
Да-а.
пятый пункт — роботов выкинуть.
avatar

Dieharder

Да нет рынка сейчас никакого. С начала ЛЧИ сплошной дрочильник. Сейчас идет восходящий дрочильник с 8-го октября, когда фРТС начал расти. За10 торговых сессий прошли жалкие 6000 с небольшим пунктов. Да этож просто смешно, это просто дрочильная ёбань, а не рост)
спасибо, интересно
avatar

GHJK

Насколько я помню, по условиям конкурса комиссия брокера не учитывается. Так что неизвестная группа зарабатывает больше :)
avatar

jug

jug, Может быть, надо у знающих спросить.
Арсагера — ФА, :) Изучил ваши расчеты. Имхо, они справедливы в нулевом приближении--в модели случайного блуждания. То есть когда динамика цен--это броуновское движение. Знаю, вы большие поклонники этой модели (случайное блуждание+инвестиционное смещение), вероятно потому, что в ее рамках единственная правильная стратегия--это B&H :)

Но эта модель--это нулевое приближение. Оно хорошо подходит для описания многих свойств рынка, но не всех. А настоящий рынок--это никакое не случайное блуждание :) Для каждого индивидуума он выглядит случайным в меру незнания этого индивидуума. То есть чем больше не знаешь--тем более случайным кажется рынок. Вот вы твердо знаете про инвестиционность рынка, но знать не хотите про другие его свойства. Соответственно, для вас рынок--это броуновское движение, смещенное вверх в меру инвестиционности. Для кого-то рынок--это просто броуновское движение. А для кого-то есть множество понятных вещей. Как-то так.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, «А для кого-то есть множество понятных вещей». Вот с этого места поподробней пожалуйста. Видимо у Вас есть конспирологическая версия?
Realist, Никаких конспирологий. Вера в царя, кукла, тайные силы, итд начинается там, где кончается знание. Вот мой подход к трейдингу: anatoly-utkin.livejournal.com/10280.html Ответ на ваш вопрос--пункты 5)-7).
anatolyutkin, Спасибо. С удовольствием просмотрел «Возможн. путь трйдера». Но т.к. букв много и смысл спрятан, почитаю при желании еще на досуге. Будет, что непонятно или с чем не соглашусь, напишу в личку. Но в целом Ваши размышления мне интересны.
вопрос хороший но глупый)))раскрою секрет))) остальные деньги утекают тем 5% чье веселье оплачиваем мы 95% участников рынка)))
avatar

SMA


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP