SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikБэквордация
Бэквордационная стратегия на Новогодние праздники.
- 26 декабря 2022, 10:20
- |
- Sergio Fedosoni
Предлагаю рассмотреть следующую стратегию:
— Занимаем доллар (есть ломбардные варианты от топ-банков под 3-5% годовых до 6 млн$)
— продаем его (есть тонкости налоговых последствий)
— откупаем Сишкой
— оставшиеся рубли размещаем на рынке
текущая бэквордация около 1000, расчетное (справедливое) контанго 700-1300
критикуем идею
— Занимаем доллар (есть ломбардные варианты от топ-банков под 3-5% годовых до 6 млн$)
— продаем его (есть тонкости налоговых последствий)
— откупаем Сишкой
— оставшиеся рубли размещаем на рынке
текущая бэквордация около 1000, расчетное (справедливое) контанго 700-1300
критикуем идею
- комментировать
- ★4
- Комментарии ( 32 )
Бэквордация PHZ2
- 15 декабря 2022, 09:36
- |
Фосагро (PHOR)
15.12.22 последний день с дивидендами. Дивиденды 318 рублей за акцию, около 5% от цены. Дивидендный гэп будет 16.12.22.
Поставочный PHZ2 торгуется в бэквордации примерно на размер дивидендов. Последний день обращения 15.12.2022. Дата исполнения 16.12.2022. До 09.30 16.12.22 будет поставка по цене, равной результату деления РЦ Контракта, определенной по итогам вечернего Расчетного периода последнего дня заключения Контракта, на лот Контракта.
Если купить PHZ2 и ваш брокер сделает поставку PHZ2, то можно заработать на разнице цен PHOR и PHZ2.
Я вижу Сишку ниже 61000 и бэквордация от -300 пп
- 07 ноября 2022, 08:16
- |
- Sergio Fedosoni
Всем доброе утро!
как всегда не дописал и переместили в сигналы
продаем спот до открытия срочки по 60.37 удалось кстати...
на открытии пытаемся продать дорого Сишку (но уровне спота с близким к 0 контанго/бэквордацией) — если получится, то ждем SiZ2 ниже 60500 или бэквордацию ниже (больше по модулю) -300 пп и откупаем Сишку или же просто переворачиваемся в Бэквордационный арбитраж с целью 0-50пп
----------
Важно для Срочников:цитаты главной «продавщицы Фортса», Марии Патрикеевой :
75% срочного рынка по оборотам — физики
15% оборота — новые физики, с арбитражными стратегиями
Интерес у рынка есть, у физиков есть и они их используют, эти возможности, какие возможности ???
Если раньше у Вас не было возможности забирать те, скажем так, неэффективности которые есть на рынке, те арбитражные стратегии- их забирали банки и профучастники, вооруженные до зубов, а сейчас у них есть ограничения.
( Читать дальше )
как всегда не дописал и переместили в сигналы
продаем спот до открытия срочки по 60.37 удалось кстати...
на открытии пытаемся продать дорого Сишку (но уровне спота с близким к 0 контанго/бэквордацией) — если получится, то ждем SiZ2 ниже 60500 или бэквордацию ниже (больше по модулю) -300 пп и откупаем Сишку или же просто переворачиваемся в Бэквордационный арбитраж с целью 0-50пп
план такой
----------
Важно для Срочников:цитаты главной «продавщицы Фортса», Марии Патрикеевой :
75% срочного рынка по оборотам — физики
15% оборота — новые физики, с арбитражными стратегиями
Интерес у рынка есть, у физиков есть и они их используют, эти возможности, какие возможности ???
Если раньше у Вас не было возможности забирать те, скажем так, неэффективности которые есть на рынке, те арбитражные стратегии- их забирали банки и профучастники, вооруженные до зубов, а сейчас у них есть ограничения.
( Читать дальше )
КДПВ: Завершение Бэквордационного периода в Сишке
- 26 октября 2022, 09:30
- |
- Sergio Fedosoni
Всем привет!
не прошло и полмесяца и, как предполагалось 3/4 смартлаба,
бэквордация сошла на нет, принеся своим инвесторам свыше 1000% годовых (теоретический расчет был от 120% годовых, но реализовался в разы быстрее)
( Читать дальше )
не прошло и полмесяца и, как предполагалось 3/4 смартлаба,
бэквордация сошла на нет, принеся своим инвесторам свыше 1000% годовых (теоретический расчет был от 120% годовых, но реализовался в разы быстрее)
( Читать дальше )
SiZ2. Почему фьючерс дешевле спота на валютных парах долларрубль и еврорубль?
- 14 октября 2022, 16:14
- |
Контанго vs Бэквордация в Сишке. Что будет в течении 2 недель ???
- 13 октября 2022, 17:05
- |
- Sergio Fedosoni
Контанго vs Бэквордация в Сишке. Что будет в течении 2 недель ???
Ваша позиция в комментах приветствуется
На Мосбирже срочно нужен доллар
- 12 октября 2022, 18:39
- |
Несколько графиков, демонстрирующих спрос на баксы
Спред между парой доллар/юань на форексе и Мосбирже (желтый). На бирже активно продают юани за доллары и уже загнали курс на 4% выше форекса. Кстати, юань распродали и в паре с рублем тоже и сегодня по паре CNYRUB прошел максимальный исторический объем в 118 млрд. Курс CNYRUB, рассчитанный через форексный USDCNY сейчас 8,97 против 8,70 на бирже, а фьючерс на юань сейчас 8,80, так что и он тоже в бэквордации в некотором смысле.
Стаки РЕПО по доллару сегодня превысили мартовские
( Читать дальше )
Спред между парой доллар/юань на форексе и Мосбирже (желтый). На бирже активно продают юани за доллары и уже загнали курс на 4% выше форекса. Кстати, юань распродали и в паре с рублем тоже и сегодня по паре CNYRUB прошел максимальный исторический объем в 118 млрд. Курс CNYRUB, рассчитанный через форексный USDCNY сейчас 8,97 против 8,70 на бирже, а фьючерс на юань сейчас 8,80, так что и он тоже в бэквордации в некотором смысле.
Стаки РЕПО по доллару сегодня превысили мартовские
( Читать дальше )
На фьюче доллар/рубль с декабрьской экспирацией продано пут-опционов в эквиваленте 173 млн бачей
- 12 октября 2022, 12:49
- |
- Тимофей Мартынов
Объяснение из комментариев моей телеги:
На фьюче доллар рубль с декабрьской экспирацией продано опционов — путов в эквиваленте 173 млн Бачей.
Данный объём аномален для открытого интереса в опционах и потому вызывает интерес .
Конечно никто кроме биржи не знает контрагента продавшего такой объём, но одно можно сказать точно:
1. этот уровень очень сильно защищают (пока не было клиринга ниже страйка)
2. Как только цена по фьючу будет ниже — кто-то большой будет терять деньги.
3. Продолжаем наблюдение 😀
На фьюче доллар рубль с декабрьской экспирацией продано опционов — путов в эквиваленте 173 млн Бачей.
Данный объём аномален для открытого интереса в опционах и потому вызывает интерес .
Конечно никто кроме биржи не знает контрагента продавшего такой объём, но одно можно сказать точно:
1. этот уровень очень сильно защищают (пока не было клиринга ниже страйка)
2. Как только цена по фьючу будет ниже — кто-то большой будет терять деньги.
3. Продолжаем наблюдение 😀
Ну и кто-то заработает при снижении ниже Страйк. Если бы знать контрагентов по сделке то это многое бы объяснило.
Какие выводы можно сделать и как построить стратегию:
пока склонен торговать вверх от этого и близ лежащих уровней, по мат ожиданию и опыту — стабильно будем отталкиваться вверх.
*конец цитаты*
📉Фьючерс на доллар снижается, разница фьючерс-спот уже -5 рублей.
- 12 октября 2022, 11:12
- |
- Тимофей Мартынов
Раздвиж по фьючу Si продолжает ехать вниз. Уже -5 рублей.
Кто ж его (фуч USD) так льет-то?
Достали уже с этой бэквордацией!
- 12 октября 2022, 00:44
- |
- GOLD
Дружок, если ты хочешь заработать на шорте USDRUB и лонге Si, то попробуй создать этот самый шорт USDRUB!
Давай… иди в терминал и попробуй открыть шорт.
Попробовал? Ну как? Понравилось?
Трейдерский сайт, блин...
ИМХО, сишка НЕ БУДЕТ экспирироваться по паре USDRUB по причине нерыночного ценообразования базового актива. А если у кого стояк на спецификацию фьюча, то рекомендую вспомнить случай с экспирацией нефти))
Кстати, если у кого-то память отшибло, то рекомендую почитать весенний смартлаб, когда биржа была закрыта и не было никаких экспираций.
Давай… иди в терминал и попробуй открыть шорт.
Попробовал? Ну как? Понравилось?
Трейдерский сайт, блин...
ИМХО, сишка НЕ БУДЕТ экспирироваться по паре USDRUB по причине нерыночного ценообразования базового актива. А если у кого стояк на спецификацию фьюча, то рекомендую вспомнить случай с экспирацией нефти))
Кстати, если у кого-то память отшибло, то рекомендую почитать весенний смартлаб, когда биржа была закрыта и не было никаких экспираций.
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- ецб
- золото
- инвестиции
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опек+
- опрос
- опционы
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс