На фоне повышения ставки,
бэквордация выглядит особенно дико.
Фьючерс напоминает клоунаду, а не серьёзный инструмент для хеджирования рисков.
При свободном движении капитала, дальний фьючерс отличается от ближнего на ожидаемую разницу % ставок...Читать далее

Добрый день, прошу поделиться мнениями на тему котировки SFM2023. Весь период была бэквордация к SPY.
С 25 апреля на снижении SPX — контанго. Отклонение значительное (белый прямоугольник на графике)
В данном случае контанго бычий сигнал как ожидание российского рынка?...Читать далее

Всем доброй ночи!
Задавались сегодня, уже вчера, вопросами см тут:
На английском языке правильнее сказать «cross-platform arbitrage premium».
На русском языке можно использовать термин «разница в цене на разных площадках при межплощадочном арбитраже фьючерсов»....Читать далее

Всем утро доброе!
В планах на сегодня купить спред СИ-ВФ не хуже чем -600 (-650 в идеале) в целях ожидания схлопывания до -200 (можно подумать о фиксации)
Ну а стратегически, я жду скорого сворачивания бэквордации ( до 01 марта)
upd — В нефтегазоспредах пока все грустно: Газ экспирировался, завтрашняя нефть обнулилась еще в пятницу, доходность в мартовских спредах оставляет желать лучшего:...Читать далее

Всем привет!
А давайте накануне новой рабочей недели обсудим вот что:
Последнее время многие стали обращать внимание на неэффективную бэквордацию в Доллар-СИ
ну и возможность ее «эксплуатировать» через бэтта-нейтральную пару USDRUBF-SIH3 ...Читать далее

Всем привет!
Период бэквордации продолжается....
Укрупненно 
Многие заморочились стратегией торговли ВФ против СИ, т.е продажу USDRUBF и симметричную покупку SiH3
Я тоже повелся на эту авантюру, но опасаюсь «сказки с плохим концом» — аномального фандинга....Читать далее

Всем привет
-200 пунктов это еще мало для добротного хеджа, наблюдаем за развитием дальше, строим идеи на этом/
предыдущий раз бэк был в середине декабря
Отклонение от теоретически расчетных и статически усредненных величин 
 крупно...Читать далее