Ни для кого ни секрет, что наш фондовый рынок может считаться самостоятельным лишь условно. И на самом деле он сильно зависит от множества факторов. И прежде всего от поведения мировых биржевых инструментов. На первом месте по значимости для нас стоит американский фондовый рынок и его ведущие биржевые индексы- Dow Jones, S&P 500, Nasdaq. На втором месте стоит товарный рынок во главе с нефтяными ценами.
 
Принято считать, что главными ориентирами в этом вопросе считаются наиболее влиятельные инструменты- индекс S&P 500 (далее СиПи) и нефть сорта Brent. Хотя в последнее время корреляция нашего рынка с этими инструментами уменьшилась.
 
Если посчитать коэффициент корреляции ежедневного изменения для индекса ММВБ и упомянутыми инструментами за 2012 год, то к Сипи он будет равен 0,602989. К нефти 0,463722. Как видим, американский фондовый рынок оказывает на нас больше воздействия, чем нефть. (между собой дневные изменения нефти и Сипи скоррелированы еще больше – 0,511741).

( Читать дальше )

Я все понимаю, у меня есть вроде система в голове, мат ожидание и теория вероятности. Поясню: Я раньше играл в казино и  к тому же более менее успешно по системе мартингейла, мог на не длинной дистанции удвоить или утроить счет на черном-красном способом удвоения, но все таки на длинной дистанции сливал, так вот, я про стопы, если бы в казино были сто пы, оно бы не выигрывало, я провожу паралели с рынком. Допустим- рынок это казино, но, есть история и его уровни, в частности в моем видении я беру болинджер и стохастик для видения разворота, по теории вероятности, рынок на этом уровне должен развернутьсяв предполагаемую мной сторону 50/50, типа как в казино, но у меня есть стоп, выйграть сто рублей или отдать 10, мат ожидание отличное. Но когда я в хожу в рынок, я забываю про все, это типа, когда любитель каратист при входе в бой забывает про все приемы и получает пиздюлей, вот так и я.

Сегодня была первая сделка:
 

Идея системы — шортить гэпы вниз. Стоп фиксированный — 4%.

Осталось только подумать, как оформлять статистику по этой системе. Добавлять к уже работающей системе «SwingDown» или вести отдельно. Отдельно конечно лучше, наглядно можно оценить по графику поведение системы в «боевых» условия. Но это блин лениво. Ведь дальше будут еще системы, может до 10 систем одновременно. Когда же по каждой вести статистику? 

 Благодаря интересной идее Gugenot The Master smart-lab.ru/blog/78044.php

  по формуле

  Gug'Sprd= Last_n — ( Sum ( Last_1* Vol_1: Last_n * Vol_n ) / Sum (Vol_1: Vol_n) )

 где n=1… end of session bar

 


 Таким образом можно обращать внимание на:

  — изменение знака спреда
 
  — дивергенцию спреда

Тк это свежий стат расчет для меня, то погоняю на реале и разных инструментах для дополнительных полезностей.

Спасибо Gugenot The Master за конструктивное/продуктивное общение.

ПС: если что-то понял или сделал не так — пожалуйста поправте.

( Читать дальше )

Трейдеры, желающие открыть счет у брокера в США, могут сделать это легко и просто. Вся процедура займет несколько дней.

1. Выбор брокера. 

Выбор зависит от того, какие задачи ставит перед собой трейдер, какие виды ценных бумаг он намерен торговать. Поскольку эти факторы у каждого свои, то выбор брокера следует выполнить самостоятельно, сравнивая брокеров по различным рейтингам, руководствуясь личными предпочтениями. Есть сайты, где можно ознакомиться с обзорами возможностей брокеров и сравнить их. Например, хорошо эту задачу можно решить, используя сайты:
www.brokerage-review.com
www.stockbrokers.com
Можно руководствоваться принципом дешевизны комиссионных. Но это не всегда оказывается оправдано и выгодно. Например, Interactive Brokers имеет низкие комиссионные, но у этой компании есть ежемесячная плата 10$ за неактивность счета. Если трейдер использует стратегию «покупай и держи», то ему придется платить штраф, хоть не большой. И потом, дешевизна должна быть чем-то обусловлена и компенсирована. Иными словами, следует все внимательно смотреть, но никогда не знаешь, что именно может не понравиться потом, в процессе работы.

( Читать дальше )

забрал статью с комона… сам не анализировал...

«Грааль» № xxxx от AgroInvest (применительно к акциям, фьючерсам на акции и фьючерсам на фондовые индексы, торгуемые на Московской Бирже)

Механизм принятия торговых решений: открытие направленных позиций в начале очередной основной торговой сессии на Московской бирже, при этом в качестве выбора длинной/короткой позиции будет служить внешний фон, складывающийся перед открытием торгов в России, а именно показатели следующих мировых индексов (по состоянии на 9:30 мск): S&P 500 (США), DJIA (США), Bovespa (Бразилия), Merval (Аргентина), ASX200 (Австралия), Nikkei225 (Япония), KOSPI (Ю. Корея),CSI300 (Китай), Brent (нефть). В случае оптимистичного внешнего фона — т.е. приросте котировок по данным инструментам (пять и более из перечисленных выше в «зеленой зоне» по состоянии на 9:30 мск) открываются направленные длинные позиции по акциям, фьючерсам на акции и фьючерсам на фондовые индексы, торгуемые на Московской бирже, и наоборот, при негативном внешнем фоне (пять и более в «красной зоне» по состоянии на 9:30 мск)- снижении котировок по большинству вышеперечисленных индикаторов «аппетита к риску» открытваются направленные короткие позиции, с закрытием непосредственно перед окончанием основной торговой сессии.

( Читать дальше )

Предлагаю на обсуждение стратегию, которую Сапунов А.А озвучил в эфире РБК-ТВ


Ведущий программы “Рынки” на телеканале РБК и профессиональный управляющий на фондовом рынке. Автор личной циклической торговой модели на рынке ФОРТС, а также ряда автоматических торговых систем. На фондовом рынке с 2002 года. В начале инвестиционной деятельности использовал методы фундаментальной торговли, но с 2005 года перешел на работу с автоматическими торговыми системами. Андрей Сапунов имеет большой опыт программирования в различных торговых приложениях. До 2011 года участник лаборатории по созданию торговых систем для доверительного управления активами в крупной инвестиционной компании.





( Читать дальше )

Последнее время «индекс страха» VIX находится на существенных минимумах. Для тех, кто не следит, общая история до мая текущего года:



( Читать дальше )

Сам торгую с 2008г.  перепробовал много разных систем...
Данная система показалась очень любопытной… думаю можно использовать не только для торговли на форекс но и на ММВБ









( Читать дальше )