Смотрю я и удивляюсь как люди пытаются продать кота в мешке.
 
Я решил написать ответ и посмотреть на заинтересованность и платежеспособность смартлабовской публики к рабочей системе.
 
 
Итак к продаже предлагается Робот
Инструмент RI
Цена договорная
Колличество копий ограниченно.
 
 RIZ2



( Читать дальше )

По мне так суперпрограмма. Очень много возможностей.
Как минимум превращает статистику с сайта биржи в отдельные трейды и многое другое:


http://www.piratetrade.ru/statistika-treydera-lchi-2012

Идея элементарная… считаем историческую волатильность, допустим за 20 и 10 дней.
ЛОНГ: «быстрая» волатильность пересекает «медленную» (сверху вниз) и С>О
ВЫХОД: все наоборот
+ еще простенький фильтр
Результат на Индексе РТС:

  

( Читать дальше )

Всем, привет!

Представляю маленький ликбез в картинках для лентяев, а также всяких кошмарщиков рынка:

В общем через месяц стартует конкурч «ЛЧИ 2012».
Решил поучаствовать.

Торгую позиционно,  в форматы конкурса это не совсем укаладывается. Дабы набить руку решил оформить что то в стиле рокнролла?  

http://smart-lab.ru/blog/54814.php 

С 23.08.2012 фРТС старт с 1-го контракта  
   14.10.2012  иметь 30 контрактов 

кто со мной?!=)  

Вебинар Давида Серебренникова о рыночно-нейтральных стратегиях,
10 августа 2012 г.

http://www.youtube.com/watch?v=6iaVYbyIvFk&feature=player_embedded



Арбитраж, баскет и т.п. Причём всё в такой форме, чтобы можно было торговать вручную, без роботов, по нескольку сделок в день.
Доходность — порядка 5% в месяц с низкими рисками.

Очень  познавательно.

Последнее время многие хвастаются своими граалями, показывая как грамотно их алгоритм купил/продал, в то время как большинство зависло в шортах, сделав ставку на продолжение сниженя как недавно, и т.п., но мало кто раскрывает сам алгоритм, объясняя его логику и нюансы.
    Решил тоже похвастаться своим аглоритмом, раскрыв некоторые подробности.
    За основу был взят давно известный алгоритм «Индикатор тренда на основе прорыва динамического ценового канала»

http://www.quotetracker.com/help/russ_modern_trading_4_24_28.pdf

Работает он просто, принцип хорошо понятен на графике:


  

( Читать дальше )

В целом прикольное занятие, главное делать перерывы, иначе терпение исчезает, я обычно смотрю на одном мониторе телевизор, на другом стакан, получается удобно.



Что интересного можно сказать:
1) очень важно скальпировать в ликвидное время, пока что большого понимания в какое время ликвидность приходит нет, кроме того что после 7 лучше не торговать, ликвид уходит полностью.
2) иногда надо пытатся сидеть 100-300п, но для этого необходимо уметь оценивать потенциал, я пока его не понимаю 

Напомню, что для периодов нашего российского рынка, характеризующихся относительно невысокой волатильностью типа текущего (т.е. когда разовые пиковые всплески значения VIX не превышают в максимуме 40-45, а в подавляющем абсолюте времени держатся  гораздо ниже), тактика опционной торговли у меня за годы сама собой (эволюционным путём) выработалась следующая:
— на первом этапе, сразу после экспирации предыдущей месячной серии опционов, продаю небольшой объём центральных стрэддлов, и далее в последующие дни до середины этого текущего контракта, в зависимости от динамики, либо постепенно  увеличиваю объём продаж центральных стрэддлов (при небольших движениях или отсутствия движа), либо (в случае хорошего движа) занимаюсь управлением проданного в целях нейтрализации дельты, стараясь на вот тех самых упомянутых «пиковых всплесках» продать колы на ростах и путы на падениях..
— на втором этпапе, за две недели до экспирации,

( Читать дальше )