<HELP> for explanation

Блог им. Romanio

Грааль (на примере fRTS) - простой алгоритм прибыльной торговли

Последнее время многие хвастаются своими граалями, показывая как грамотно их алгоритм купил/продал, в то время как большинство зависло в шортах, сделав ставку на продолжение сниженя как недавно, и т.п., но мало кто раскрывает сам алгоритм, объясняя его логику и нюансы.
    Решил тоже похвастаться своим аглоритмом, раскрыв некоторые подробности.
    За основу был взят давно известный алгоритм «Индикатор тренда на основе прорыва динамического ценового канала»

http://www.quotetracker.com/help/russ_modern_trading_4_24_28.pdf

Работает он просто, принцип хорошо понятен на графике:

Грааль (на примере fRTS) - простой алгоритм прибыльной торговли
  

    зелёная стрелка  -  переворот в лонг
    красная стрелка  -  переворот в шорт

Просто за ценой двигается некоторый индикатор, который не отстает от ценны более чем на заданную величину. Играя с параметрами можно добиться отличных результатов, примеры:

с 2008 года
 Грааль (на примере fRTS) - простой алгоритм прибыльной торговли 


Грааль (на примере fRTS) - простой алгоритм прибыльной торговли


Последние месяцы «пилы» после майского падения:

Грааль (на примере fRTS) - простой алгоритм прибыльной торговли

В последнем примере я изменил параметры так, чтобы сделки выполнялись часто, более кратносрочно, т.е. снизил величину отставания индикатора от цены.

     Но есть небольшой секрет, котрый я добавил в этот алгоритм! Как раз он то и увеличивает прибыль при резких обвалах как в 2008 г, или взлётах. Просто в определённые моменты времени трендовый алгоримт превращается в контртрендовый, чтобы поймать резкий вылет цены на самом хае, или лое.

Для этого я внес скользящую среднюю от цены, и переход в лонг или шорт определяется не пересечением индикатора ценой, а пересечением скользящей средней линии индикатора.

Вот как это помогает извлечь больше прибыли:

Грааль (на примере fRTS) - простой алгоритм прибыльной торговли
 
      Здесь в шорт был вход при пересечении скользящей средней (синяя линия) индикатора (красная линия), это трендовая логика -цена падает — играем на понижение. Далее перед выступлением Драги цена опасно поднималась и пересекала лининию индикатора, и обычный алгоритм перешел бы в лонг на хае, но поскольку скозящая средняя не превысила индикатор, то остались вшорте (как бы считая задерг вверх временным и глупым).
     И вот самое интересное — резкий обвал до 134, индикатор ушел вниз БЫСТРЕЕ чем скользящая средняя, тем самым она оказалась выше, чем значение индикатора, а это сигнал на ЛОНГ! В данном случае проявились контртрендовые свойства алгоритма — резкие вылеты он играет наоборот.

Сейчас робот в лонге, в шорт пойдет только при снижении fRTS ниже 137 гдето… но как мне подсказывает чутьё, про снижение в ближайшие дни можно пока зыбать=)

P.S. таким образом мой грааль решает все проблемы трейдинга, извлекает прибыль и из пилы, и из тренда не парясь над тем как отличить одно от другого. Всем удачи и профитов!
 

все хорошо я одного не понимаю почему на картинках где показывает что цена пробивает индикатор стрелочки нету???
avatar

traderrobot

traderrobot, пробивать должна скользящая средняя, а не цена, в этом и фокус.
avatar

Romanio

Romanio, В Quike есть этот индикатор? Спасибо
Роман Некрасов, все расчеты идут после того, как закрывается очередной бар, т.е. по close.
MA вычисляется как ma = (ma*k + close)/(k+1)
индикатор тоже примерно так
if (ind — close) > delta // цена ушла вниз
ind = close + delta
if (ind — close) < -delta // цена ушла вверх
ind = close — delta

if(ma > ind) --> в лонг
if(ma < ind) --> в шорт
никакого заглядывания в будущее нет
Romanio, заходит по рынку или отложеной заявкой?
недавно трейдер на смарте выбросил свою систему тоже ни чего
ruforum.mt5.com/threads/5943-torgovlya-ot-korrektsii-vse-genialnoe-prosto
А если б резкий обвал до 134 продолжился ниже, тогда переход в шорт произошел бы очень поздно и принес бы большой убыток. Стопы используете?
avatar

AlexzzZ

AlexzzZ, присоединюсь к вопросу. только у меня один дополнительный вопрос. тестировались ли настройки которые применены на последнем графике к более длинному периоду 1-3 года.?
ABN Capital, присоединяюсь к вопросу насчет настроек последнего графика.

А так, система интересная. Спасибо.
Действительно все просто как пять копеек.плюсую, хоть что то действительно дельное на ресурсе
avatar

gerak

2 августа если бы цена ушла выше был бы переворот в лонг с убытком?
avatar

gerak

Какой ТФ рабочий? Ну и на десерт, настройки индикаторов, если не секрет, конечно.
avatar

AlexzzZ

интересно.
круто! добавил в избранное
avatar

maks_kalinin

Что за индикатор то ?? поведение очень странное и заставляет думать что он зависит уже от сделки и рисуется поэтому так. Короче эффект от заглядывание в будующее скорее всгего присутсвует
avatar

megatrader

megatrader, это обычный трендовый индикатор WATR, который кстати работает очень даже хорошо.Для пользователей MT4 fortrader.ru/mql/torgovaya-sistema-po-indikatoru-watr.html
avatar

BARON

BARON, и робота в сети я где то встречал..google в помощь
avatar

BARON

megatrader, после сделки индикатор переносится на delta в другую сторону от цены, после шорта вверх, лонга — вниз
«Играя с параметрами можно добиться отличных результатов», а именно подгонку результатов под исторические данные. Лучше приведите результаты форвардного анализа.
avatar

dsky

ОДИН из не многих реальных пацанов на смартлабе)
ОДИН из не многих хороших постов на смарте))

Респект, хорошая статья беспристрастный подход к анализу истории, практически математический,
Считаю что все системы должны проверяться только так как проверяете вы Романио))

Удачи во всем…
avatar

kykl

видел такое
1 требует подбора параметров, что не гуд
2 если выкинуть 2008г то эквити застойная малоприбыльная
3 дополнительная ма это еще одна оптимизация
4 с таким же успехом можно пользовать параболик
avatar

ves2010

ves2010, вот только хотел написать про параболик)
Моя страта лучше конкопа в 5ть раз по профитности.
Спасибо! Не первый твой пост с системами…
Скажи, с помощью чего графики рисуешь?
avatar

jtrade

Jetta, я пишу сам проги на C# в Visual Studio, использую компонент ZedGraph для рисования графиков, историю прога автоматом скачивает с сайта «финам», парсит файлик, и в цикле уже прогоняю всякие алгоритмы по данным
Romanio, Интересный компонент (по графикам понравился). Думал, что с MSChart, можно такое вытворять)))Хотя, м.б. и возможно)
Отличные у тебя посты!!!
ага, а на флете пилит?
avatar

Redlabel

в одну сделку закладывай 50пп проскальзывания и посмотришь как он отработает)
avatar

Redlabel

Redlabel, посмотрите на таймфрейм, это не внутредневная стратегия…
Чуствую что есть проблеммы с переортимизацией )) опишите подробнее как тесты проводили и выбирали параметры?
avatar

churinga

обычный прайсчаннел + атр, ничем не хуже и не лучше, все можно наоптимизировать
avatar

PASHA

демотрейдеры атакуют
avatar

Mark_Diskin

Реал трейдился?
avatar

garry

Спасибо, интересные доработки. Добавлю сюда еще, что (как мне кажется) лучше разбивать такую систему на 2 — одна работает в лонг, другая в шорт, соответственно с очень разными значениями параметров. Физический смысл — абсолютно разное поведение цены при росте и падении — поэтому универсальные параметры работают гораздо хуже, при росте канал лучше сделать шире, чем при падении.
Maksim Chertkov, я проверил — всё равно система универсальной не получается
в частности — последний период пилы с мая — имеет такие параметры, что стоит расширить окно назад к началу года и будет виден мощный предслив

разбивка лонги-шорты — не помогает, параметры 2012г. совершенно не годятся для 2011.

Нужна какая-либо адаптация ширины канала, не ATR.
vito333, так что как ни красиво выглядит бот в последние месяцы — параметры не универсальны, за ним нужен глаз да глаз, иначе можно пропустить момент, когда сливать начнёт
vito333, так я и не говорил что она будет зарабатывать всегда и без сливов, просто с разбивкой пробойник работает лучше чем с универсальными параметрами на лонг и шорт. А для большей универсальности к пробойникам можно завести пару контртрендовых систем, отрабатывающих пилу — в этом случае суммарная кривая капитала всех систем получается много ровнее…
как добавить этот индикатор в quik?
avatar

sagitovtagir


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP