<HELP> for explanation

Блог им. VitalosHF

Торговая система не на ценах, а на волатильности...

Идея элементарная… считаем историческую волатильность, допустим за 20 и 10 дней.
ЛОНГ: «быстрая» волатильность пересекает «медленную» (сверху вниз) и С>О
ВЫХОД: все наоборот
+ еще простенький фильтр
Результат на Индексе РТС:

Торговая система не на ценах, а на волатильности...   
Торговая система не на ценах, а на волатильности...
  
есть над чем подумать...

вариант без фильтра,
periods=22; periodsF =11;
Buy= C>O AND Cross(MA(ln(H/L),(periods)),MA(ln(H/L),(periodsF)));
Sell= Cross(MA(ln(H/L),(periodsF)), MA(ln(H/L),(periods)));
BuyPrice=C;
SellPrice=C;
 
 

А моменты сделок на графике цены бы привел, и формулу расчета волатильности, а то както мало инфы… Это точно не фейк?) а то только спать собрался а тут твою идею проверять придется)
avatar

Romanio

Удаляй пост скорее! Оставь себе грааль… Ну и мне пригодится =)
Fry, да-да, втроём будем косить
А система только лонг? Надо ещё потестить лонг+шорт, а то в конце 2008г. до середины 2009г. почти в кэше была. Потести автор!
Интересный подход. Подскажите как вы считаете историческую волотильность?
Обычно в словах "+ и еще простенький фильтр" и содержатся те %, что разделяют прибыли от убытков.
avatar

Spekyl

ковыряйте кому надо, результатами только поделитесь))
вариант, конечно без фильтра:
periods=22;
periodsF =11;
Buy= C>O AND Cross(MA(ln(H/L),(periods)),MA(ln(H/L),(periodsF)));
Sell= Cross(MA(ln(H/L),(periodsF)), MA(ln(H/L),(periods)));
BuyPrice=C;
SellPrice=C;
avatar

VitalosHF

Идея не нова, 20 глава «Street Smarts» Коннора и Рашке, там и фильтр описан.
avatar

Spekyl

Spekyl, спасибо, почитаю если найду. Есть в электронном виде?
Первую половину года то без положительной динамики в основном)
avatar

fireburned

Результат на
ИНДЕКСЕ РТС

вот в этом и причина результата, тест на фьюче покажет совсем другое
avatar

Ever

на индексах не тестируют
avatar

ves2010

полгода назад выкладывали на стокшарпе чтоли
на фьючерсе маломальски работает. но чисто в развлекательных целях. напрямую применять нельзя
avatar

silentbob

это просто идея) кто-то и в правду подумал, что им дарят грааль)))
avatar

VitalosHF

Автор, если не затруднит, ответь на несколько вопросов:
1. какой таймфрейм
2. график с реинвестированием или без?
3. фильтр применяешь по волатильности или по активу?
avatar

xTestero

xTestero, дейли, с реинвестированием, фильтр-не торгуем на экстремальной волатильности.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP