nakhusha, не сходится, прыжки должны быть в среду, потому расчетная цена прыгает в начале рабочей недели:
04.07 — понедельник
27.06 — понедельник
20.06 — понедельник
14.06 — вторник после нерабочего понедельника, единственное «попадание» по дню недели
06.06 — понедельник
Аршак Мартиросян, что же не сходится? все правильно вам ответили, причина — расчеты т+2.
При покупке в среду расчеты в пятницу, при покупке в четверг расчеты уже за выходные перелетают, поэтому гэп в четверг
Из-за режима Т+2: те, кто держит бумажку со среды на четверг, получают %% за три дня (с пятницы по понедельник), на которые фактически морозят свой капитал.
Порефлексировав множко я пришел к следующим выводам, поправьте если я не прав: благодаря маркет-мейкеру биржевая цена следует за расчетной ценой iNAV, а расчетная цена «прыгает» в первый рабочий день недели из-за накопленного дохода фонда за выходные, iNAV не считается в нерабочие дни, что при режиме торгов T+2 дает торговый четверг, маркет-мейкеру известна будущая расчетная цена и он выставляет в стакан свои гигантские заявки на покупку и продажу.
04.07 — понедельник
27.06 — понедельник
20.06 — понедельник
14.06 — вторник после нерабочего понедельника, единственное «попадание» по дню недели
06.06 — понедельник
При покупке в среду расчеты в пятницу, при покупке в четверг расчеты уже за выходные перелетают, поэтому гэп в четверг
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться