Ответы на вопросы по фондовому рынку и трейдингу

Вариационная маржа, приходящая в Quik с биржи, рассчитывается по теор. цене опциона или по котировкам в стакане?

ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
+1
По теоретической.
avatar
Мария
+1
Подскажите, вариационка зачисляется в виде налика или идет в цену опциона увеличивая ГО?
avatar
Собственник
+1
Собственник, в цену опциона, но ГО меняется, может высвобождаться, а может увеличиваться.
avatar
Мария
+1
Мария, спасибо
avatar
Собственник
0
по последней сделке
avatar
Евгений Т.
Евгений Т., откуда инфа?
avatar
Multifractal
Андрей Р, подскажешь, где в этой ссылке ответ на заданный вопрос?
avatar
Мария
Мария, если автор имел ввиду опционы на индекс РТС, то переход на http://fs.moex.com/files/3248  — там самая верхняя ссылка (действующая редакция). если я ничего не напутал.
про вариационку — начиная с 2.Обязательства
по Контракту
avatar
Андрей Р
+1
Андрей Р, я внимательно прочитала эту формулу, расчета вариационную. но ответа на вопрос не получила. Там написано округлённая по текущей делим умножаем на шаги и все такое. но её точно считают по теоретической пока вы в сделке. Но когда вы сделку закрываете, то конечно считают, что по факту.
avatar
Мария
Мария, мне удобнее пользоваться теоретической ценой на доске опционов. она  меняется не при каждой сделке, а периодически. вариационка соответственно не меняется в зависимости от котировок в стакане, а зависит от расчетной.
avatar
Андрей Р
Андрей Р, ну если удобнее, то кто против. Вопрос был. Ответили. А чем удобнее, если Страйк не ближайший к базе, то спред приличный может быть. В стакане ниже/выше теоретической стоять и сделка возможно с разрывом в 10/15 процентов, это как пример. Там с ликвидность проблемы могут быть. Вы теоретическую в стакан поставите и будет она там несколько часов или дней висеть, она действительность может не отражать.
avatar
Мария
Мария, скорее всего если вы поставите в дальних теоретическую плюс мааленькая премия — ее исполнят.чисто из любви к искусству ловцы неэффективности рынка. ну или можно брокеру позвонить(наверное) и попросить продать чуть дороже расчетной на дальних. а что? а вдруг
avatar
Андрей Р
Андрей Р, никаких вдруг. Я эти грабли собирала неоднократно. как пример недавно брала 62путы, сишка не Газпром, более расторгована, поставила теоретич с премией на покупку, заявка в пустом стакане висела несколько часов. Я даже скан сделала на память, но потом продали. Я не считаю, что цена 62 это далеко. 
avatar
Мария
 Плюс курс доллара меняется, что меняет вашу реальную маржу, не забывайте про этот факт.
avatar
Мария
 позовите Коровина с Каленковичем, пусть пояснят))
avatar
Мария
А если позицию нужно закрыть а не открыть, то часов может не быть, база на месте не стоит 
avatar
Мария
угу.
зато Вы теперь можете под купленные 62 путы вверх фучи брать.наверное.
avatar
Андрей Р
По теоретической.
avatar
Gospodin

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

полезные записи за 24 часа

★9 3 📆 График работы Московской биржи в праздники в 2025 году
★8 9 Где дивиденды, Полюс? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Полюса
★7 26 Почему Турецкий сценарий нам не светит и почему нам ближе Иранский.
★7 3 10 облигаций с купоном 22% и выше
★6 5 🏦 Совкомбанк – портфель, который растёт быстрее, чем доверие. Оправдана ли недооценка?
★5 8 Золотой убыток Селигдара
★5 31 Почему люди не хотят зарабатывать ? Психология исполнителя (а не предпринимателя) и страх принимать решения, думаю, основные тормоза
★5 1 ПАО МЗИК может вернуть к выплате дивидендов уже в 2025 году!
★4 29 Мой провал 2024 - инвестиции в акции⁠⁠
★4 99 Ситуация на текущий момент
+207 99 Ситуация на текущий момент
+164 29 Мой провал 2024 - инвестиции в акции⁠⁠
+133 80 Азия. Среда.
+127 60 Причина роста рынка: мною распроданы акции
+120 29 До завершения ралли осталось 3 дня🔥Акции и инвестиции
+113 53 План по покупке квартиры.
+105 48 Устал жить в африканской экономике
+103 32 Кефир не врет!)
+95 27 Что говорит технический анализ: дно или не дно?
+89 21 Инвесторы НЕ выходят из фондов денежного рынка. Почему?

самые обсуждаемые сегодня

184к Метод Геллы. Эмоции. (трейдинг)
99к Ситуация на текущий момент
80к Азия. Среда.
78к Обращение к Тимофею Мартынову
65к Блин ребята! А чего мы сегодня то не падаем?!
60к Достал этот антинародный Яндекс
60к Причина роста рынка: мною распроданы акции
53к План по покупке квартиры.
48к Устал жить в африканской экономике
33к С 27 января на Мосбирже снова будут утренние торги

теги блога Multifractal

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн