Вариационная маржа, приходящая в Quik с биржи, рассчитывается по теор. цене опциона или по котировкам в стакане?

Question

24 октября 2016, 20:36
|
Multifractal

Вариационная маржа, приходящая в Quik с биржи, рассчитывается по теор. цене опциона или по котировкам в стакане?

спецраздел:
опционы

ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

Answer 1

+1

По теоретической.

Мария

24 октября 2016, 21:50
Ответить

Answer 2

Подскажите, вариационка зачисляется в виде налика или идет в цену опциона увеличивая ГО?

Answer 3

Собственник, в цену опциона, но ГО меняется, может высвобождаться, а может увеличиваться.

Answer 4

+1

Мария, спасибо

Собственник

24 октября 2016, 23:13
Ответить

Answer 5

0

по последней сделке

Евгений Т.

24 октября 2016, 20:59
Ответить

Answer 6

Евгений Т., откуда инфа?

Multifractal

24 октября 2016, 21:05
Ответить

Answer 7

0

http://moex.com/a2100

Андрей Р

24 октября 2016, 21:48
Ответить

Answer 8

Андрей Р, подскажешь, где в этой ссылке ответ на заданный вопрос?

Answer 9

Мария, если автор имел ввиду опционы на индекс РТС, то переход на http://fs.moex.com/files/3248 — там самая верхняя ссылка (действующая редакция). если я ничего не напутал.
про вариационку — начиная с 2.Обязательства
по Контракту

Answer 10

Андрей Р, я внимательно прочитала эту формулу, расчета вариационную. но ответа на вопрос не получила. Там написано округлённая по текущей делим умножаем на шаги и все такое. но её точно считают по теоретической пока вы в сделке. Но когда вы сделку закрываете, то конечно считают, что по факту.

Answer 11

Мария, мне удобнее пользоваться теоретической ценой на доске опционов. она меняется не при каждой сделке, а периодически. вариационка соответственно не меняется в зависимости от котировок в стакане, а зависит от расчетной.

Answer 12

Андрей Р, ну если удобнее, то кто против. Вопрос был. Ответили. А чем удобнее, если Страйк не ближайший к базе, то спред приличный может быть. В стакане ниже/выше теоретической стоять и сделка возможно с разрывом в 10/15 процентов, это как пример. Там с ликвидность проблемы могут быть. Вы теоретическую в стакан поставите и будет она там несколько часов или дней висеть, она действительность может не отражать.

Answer 13

Мария, скорее всего если вы поставите в дальних теоретическую плюс мааленькая премия — ее исполнят.чисто из любви к искусству ловцы неэффективности рынка. ну или можно брокеру позвонить(наверное) и попросить продать чуть дороже расчетной на дальних. а что? а вдруг

Answer 14

Андрей Р, никаких вдруг. Я эти грабли собирала неоднократно. как пример недавно брала 62путы, сишка не Газпром, более расторгована, поставила теоретич с премией на покупку, заявка в пустом стакане висела несколько часов. Я даже скан сделала на память, но потом продали. Я не считаю, что цена 62 это далеко.

Answer 15

Плюс курс доллара меняется, что меняет вашу реальную маржу, не забывайте про этот факт.

Answer 16

позовите Коровина с Каленковичем, пусть пояснят))

Answer 17

А если позицию нужно закрыть а не открыть, то часов может не быть, база на месте не стоит

Answer 18

угу.
зато Вы теперь можете под купленные 62 путы вверх фучи брать.наверное.

Answer 19

По теоретической.

Gospodin

01 ноября 2016, 03:42
Ответить

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

Вариационная маржа, приходящая в Quik с биржи, рассчитывается по теор. цене опциона или по котировкам в стакане?

полезные записи за 24 часа

Лучшие записи за 24 часа

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Multifractal

Авторизация

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

Вариационная маржа, приходящая в Quik с биржи, рассчитывается по теор. цене опциона или по котировкам в стакане?

полезные записи за 24 часа

Лучшие записи за 24 часа

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Multifractal