Помогите новичку, плиз... FORTS через QUIK,как и что,что делать, когда контракт заканчивается, как тестировать трендовую ТС на дневках (работает на акциях), если контракты короткоживущие ?
Mike, вот например Si щас действует контакт SiH6 (до 15 марта), следующий контракт будет SiM6 (до 15 июня), можно переложиться из одного контракта во второй продав старый контракт и купив новый, а можно отрыть стакан SiH6SiM6 и купить календарный спред. он продаст старый контракт и купит новый. стоимость будет как раз разница между старым и новым фьючерсом moex.com/a1809
Mike, это уж кому как хочется, я иногда за несколько дней перекладываюсь, иногда покупаю календарный спред, иногда просто дожидаюсь экспирации фьючерса
Тестировать систему на склеенных фьючерсах — они есть и на сайте Финама и на mfd. (как вариант: склеивать самому)
Что делать, когда контракт заканчивается — либо перекладываться в новый контракт (потому что цена открытия позы всё равно меняется после каждого клиринга, а вариационка зачисляется на счёт, так что без разницы), либо тестировать систему с условием закрытия позиции перед экспирацией.
Mike, mfd — это вот этот портал: http://mfd.ru/
А второй вопрос — имеется в виду, как торговать в Квике?
Если да, то я в своё смотрел обучающие ролики на ютубе. Есть, например, роскошный четырёхчасовой фильм-инструкция:) https://www.youtube.com/watch?v=DFB0AhiJWz4
По поводу того, как торговать на FORTS: если не торговать арбитраж или опционы, а торговать, например, тренды — то в этом случае особых отличий от ММВБ не будет, хотя могут быть нюансы в управлении позицией: на фьючерсах достаточно большое плечо и это плечо может увеличиваться за счёт начисления вариационной маржи - то есть за счёт прибыли, которая зачисляется на депозит, в то время как позиция остаётся открытой — и вот эту прибыли соответственно можно использовать для увеличения позиции, например при пирамидинге по тренду. Вообще риск-менеджмент и мани-менеджмент на фьючерсах вещь достаточно интересная:)
Найдите здесь на смартлабе блог Николая Флёрова — он пишет очень хорошие статья по алгоритмической торговле фьючами — и немало внимания уделяет именно разнообразным способам риск-менеджмента.
Если я правильно понял, фьючерсами можно торговать таким же способом, как и акциями. К выкрутасам по поводу ММ я отношусь скептически, ИМХО, выделил долю портфеля на актив и не заморачивайся. Поискал инфу по склейке, обнаружил разные мнения по этому поводу… Какой способ предпочитаете Вы ?
Г-н Goreloff уклонился от ответа :), прошу Вас высказаться ...
Нужно ли перекладываться в следующий контракт, или лучше закрыть старый до истечения срока и подождать сигнала от ТС на покупку для нового контракта ?
Eric Dzhendoyan,
про моё усмотрение я уже понял. А какое моё усмотрение может (должно) быть? :)
Goreloff, странное название… :)
Goreloff, а нужно ли перекладываться в следующий контракт? Или нужно закрыть старый до истечения срока и ждать нового сигнала от ТС на покупку?
Что делать, когда контракт заканчивается — либо перекладываться в новый контракт (потому что цена открытия позы всё равно меняется после каждого клиринга, а вариационка зачисляется на счёт, так что без разницы), либо тестировать систему с условием закрытия позиции перед экспирацией.
А второй вопрос — имеется в виду, как торговать в Квике?
Если да, то я в своё смотрел обучающие ролики на ютубе. Есть, например, роскошный четырёхчасовой фильм-инструкция:)
https://www.youtube.com/watch?v=DFB0AhiJWz4
Ну как бы, QUIK я освоил давно, как торговать на FORTS? :)
У меня опыт только на акциях ММВБ
— в нём нужно выбрать контракт, интересующие параметры и получить данные, например, в текстовом формате, который соответственно годится для экспорта в разные программы для тестирования.
По поводу того, как торговать на FORTS: если не торговать арбитраж или опционы, а торговать, например, тренды — то в этом случае особых отличий от ММВБ не будет, хотя могут быть нюансы в управлении позицией: на фьючерсах достаточно большое плечо и это плечо может увеличиваться за счёт начисления вариационной маржи - то есть за счёт прибыли, которая зачисляется на депозит, в то время как позиция остаётся открытой — и вот эту прибыли соответственно можно использовать для увеличения позиции, например при пирамидинге по тренду. Вообще риск-менеджмент и мани-менеджмент на фьючерсах вещь достаточно интересная:)
Найдите здесь на смартлабе блог Николая Флёрова — он пишет очень хорошие статья по алгоритмической торговле фьючами — и немало внимания уделяет именно разнообразным способам риск-менеджмента.
Ну как бы,
Большое спасибо за столь развернутый ответ !
Если я правильно понял, фьючерсами можно торговать таким же способом, как и акциями. К выкрутасам по поводу ММ я отношусь скептически, ИМХО, выделил долю портфеля на актив и не заморачивайся. Поискал инфу по склейке, обнаружил разные мнения по этому поводу… Какой способ предпочитаете Вы ?
Г-н Goreloff уклонился от ответа :), прошу Вас высказаться ...
Нужно ли перекладываться в следующий контракт, или лучше закрыть старый до истечения срока и подождать сигнала от ТС на покупку для нового контракта ?
Ну как бы,
как сохранить Ваши ответы в «Избранном», не могу понять, каждый раз десять кликов приходится делать, пока сюда доберусь… :)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться