S&P500 фьючерс | SPX
-
E-mini S&P 500 25.07.2019г.
Добрый день!
Лонг 3013 стоп 3003 тейк 3033
————————————-
За 2018 год — 811 пунктов.
За 2019 год — 608 пунктов.
Присоединяйтесь к группе t.me/eminisp500es
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Хотя, да, рецессии всё-таки нету, это замедление экономики 2 квартала подряд, а в первом в США не было замедления, т.ч. даже если оно и есть во втором, то это всё равно не 2 квартала подряд.Как рынок реагировал на первое снижение ставки фрс в истории?
Тимофей Мартынов, ключевое здесь «non-recessionary period» — вряд-ли рынок сильно вырастет
ZaPutinNet, так счас тож рецесии нет
Тимофей Мартынов, по большому счёту мы не знаем есть она или нет, т.к. макроэкономические данные выходят с задержкой. Но даже если её и нету, то она очень близкоКак рынок реагировал на первое снижение ставки фрс в истории?
Тимофей Мартынов, ключевое здесь «non-recessionary period» — вряд-ли рынок сильно вырастет
ZaPutinNet, так счас тож рецесии нетКак рынок реагировал на первое снижение ставки фрс в истории?
Тимофей Мартынов, ключевое здесь «non-recessionary period» — вряд-ли рынок сильно вырастет
- В такие дни как сегодня начинает казаться, что сп500 просто в космос собрался)
- VIX put/call ratio is at 0.0642!!!
625K calls traded versus 40K puts.
That'd be the lowest daily print since October 2007. 
Рекомендую всем кто торгует ES обратить внимание на — www.linnsoft.com/videos/priceboxprojections-rtx- Покупать или нет фондовый рынок США?
Ответ на этот вопрос никогда не бывает простым. Либо слишком страшно покупать коррекцию, либо не хочется купить по хаям. Как бы то ни было, чем раньше вы начинаете вкладывать свои деньги, тем вам легче в дальнейшем управлять портфелем. Кто покупал год-два назад или раньше, не имеет таких проблем, они уже с прибылью, и весь вопрос только в том, где эту прибыль фиксировать. Но как быть тем, кто только начинает вкладывать деньги, либо тем, кто вышел в кэш? Какой риск купить по хаю, и нарваться на глубокую коррекцию и кризис?
Затяжной кризис наступает тогда, когда появляется дефицит ликвидности. Деньги за счет череды дефолтов исчезают из системы, что приводит к падению стоимости большинства активов. Какой риск такого сценария прямо сейчас?
Тренд в монетарной политике. В этом году тренд с ужесточения монетарной политики перешел на ее смягчение. Кроме того торговые войны постепенно перерастают в валютные, и в этой гонке никто не хочет проигрывать. Поэтому большинство стран уже активно снижает ставки, а ключевые ЦБ в лице ЕЦБ и ФРС уже готовят новые программы количественного стимулирования. Более того становится очевидно, что влияние этих мер на экономику сильно снизилось за последнее время. Поэтому активно ведутся разговоры включения фискальных мер стимулирования, которые до сих пор не были применены. Так называемая современная монетарная политика.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Опрос BAML: беспокойство по поводу конца цикла на 8 летнем максимуме
Ежемесячный опрос BofAML показал, что доля управляющих активами, которые обеспокоены концом экономического цикла составляет 73% — максимальная величина с 2011 года. В 11 году правда беспокойство было вызвано волатильностью фондового рынка, снижением кредитного рейтинга и беспокойством по поводу госдолга США. Сейчас же, рынок на хаях, проблем никаких нет, а фанд-менеджеры чето очкуют
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Планка по потолку госдолга США будет расширена на 2 года
Сегодня фьючерс S&P500 подрастает на инфе Bloomberg о том, что Конгресс и Белый Дом достигли соглашения по расширению потолка госдолга США на 2 года — до июля 2021 года. В общем-то не сильный сюрприз, ведь никто не сомневался, что потолок будет расширен. Подписать соглашение надо до 26 июля, потому что потом все уйдут в отпуск на 6 недель.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Roadmap S&P500. Ratio VX
Ratio volatility. Daily. Четверг close. Пятницы нет на графике. Вола взлетела в посл.час ПТ но существенно не повлияла на картинку.
Gap 1 of July CLOSED. (USA-China переговоры, Оптимизм Трампа мы все помним и последовавший за этим безбашенный гэп 1го Июля.) Этот гэп был закрыт в среду на взлете волатильности, но уже после ролловера волатильности в первые часы в среду VX .
Оттуда в Четверг началось Ралли. S&P500 до 3006. (S&P cash 2973 Low)
Weekly Options кукл тоже закрыл bullish. в такт с Полнолунием. 20 Июля. Например Russell2000 Calls 153.50 (weekly) продавались по 86 центов в среду, а в пятницу на подъеме S&P500 они уже были по 1.75-1.85. то есть +150%
На этой неделе- Мюллер в среду, ECB в четверг, Отчеты Гигантов технологий FB(среда) АMZN, GOOGL (четверг)
Трейдеры позиционируются перед FOMC (next week, 31 JULY)
Исходя из графика Ratio. (выше) считаю, что следующая цель — Черный Бар. (11-12 JUNE) видно хорошо на графике. Примерно 1.66 согласно отношения. Эту цифру мы должны посетить в ближайшие 3 дня. Потом ралли к FOMC/
S&P500 cash SHORT PROFIT TARGET Кукла= 2957 next 53/ support. это цели в ближайшие 3 дня. Пока все.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Широта роста американского рынка снижается. На этих хаях меньшее число акций достигло максимума. особенно в индексе насдак
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 19.07.19- uptrend 16
- downtrend 0
- sideways 17
Идёт пробуксовка в обе стороны. С одной стороны, продажа есть, но пока она выкупается. С другой стороны, любые гэпы в большинстве акций и на индексе распродаются. Формально в аптренде на широком рынке 32.12% акций, но если посмотреть глубже, большинство из них локализованы в 3й категории:
При этом доля лидирующих акций в этой категории маленькая (52% против скажем 70-80% в первых двух категориях), это означает, что половина акций из этой категории упали с вершины / поднимаются со дна и имеют низкий рейтинг относительной силы — и хотя C>50МА и 50МА>200МА, типичный кандидат из этой категории выглядит как акция ниже т.е. аптрендом это можно назвать с натяжкой:Консолидация / потеря инерции в аптренде 1127 52% 597 0% 0 23%
Авто-репост. Читать в блоге >>>khornickjaadle, если бы SPX рос адекватно M2, то жёлтая линия была бы константой в районе 0.1-0.12. А она уже 0.2, что говорит о том, что SPX в два раза перекуплен и рано или поздно упадёт (или подождёт) фиолетовую линию.
Kot_Begemot, Да, верно, быстрее растёт чем М2, только там не 2008ой, а 2007 год примерно по соотношению.
khornickjaadle, если бы SPX рос адекватно M2, то жёлтая линия была бы константой в районе 0.1-0.12. А она уже 0.2, что говорит о том, что SPX в два раза перекуплен и рано или поздно упадёт (или подождёт) фиолетовую линию.
Kot_Begemot, СнП 500 пузыря нет, а Насдак немного перекуплен.
khornickjaadle, В SP500 пузырь уровня 2008 года, в NDX — 1999.
Далее либо надуемся ещё в 2 раза, либо схлопнемся. С учётом дополнительной информации мы можем сделать вывод о том, что вероятнее, если даже предполагать то, что вероятность продолжения нарастания пузыря не зависит от его текущего состояния (экспоненциальное распределение).
Если считать, что чем выше пузырь, тем выше вероятность его схлопывания — то вероятность падения раз в 10 больше вероятности роста (разница между 2 и 3 сигма нормального распределения).
Kot_Begemot, Не соглашусь. Нет пузыря как в 2008. 2008 был продолжением пузыря 2000, а с 2009 года СнП 500 растёт адекватно росту М2, на пузырях 2000-08 был резкий отрыв и как результат — пузырь.- Kot_Begemot, СнП 500 пузыря нет, а Насдак немного перекуплен.
khornickjaadle, В SP500 пузырь уровня 2008 года, в NDX — 1999.
Далее либо надуемся ещё в 2 раза, либо схлопнемся. С учётом дополнительной информации мы можем сделать вывод о том, что вероятнее, если даже предполагать то, что вероятность продолжения нарастания пузыря не зависит от его текущего состояния (экспоненциальное распределение).
Если считать, что чем выше пузырь, тем выше вероятность его схлопывания — то вероятность падения раз в 10 больше вероятности роста (разница между 2 и 3 сигма нормального распределения). Утренний кофе
- SP500 против денежной массы безналичных, ликвидных коммерческих денег.
SPX — синяя кривая, M2 — фиолетовая, SPX/M2 — желтая.
- Nasdaq 100 против всё той же массы коммерческих денег :
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Kot_Begemot, СнП 500 пузыря нет, а Насдак немного перекуплен.- Утренний кофе
- SP500 против денежной массы безналичных, ликвидных коммерческих денег.
SPX — синяя кривая, M2 — фиолетовая, SPX/M2 — желтая.
- Nasdaq 100 против всё той же массы коммерческих денег :
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Распродажа на позитиве
Фон исключительно позитивный. Ставку вроде могут срезать сразу на 0.5. И это при хорошей макроэкономике. Просто в мире зреет негатив и ФРС готова подстелить соломинку. Т е чем то напоминает 97-98 годы. Тогда был кризис в ЮВА, цены на нефть упали и это ударило по России, а потом был аргентинский кризис. А в штатах снизили ставку и был пёр до 2000 года. Надули пузырь в насдаке. Может в этот раз будет похожее. Так вот вроде позитив, но на нашем рынке видна осторожная продажа. Похоже так и в минус уйдем. Может цены на нефть упадут и в этот раз и рашу снова ждет кризис на фоне торможения китая. Может и так. Поэтому смело хеджируемся долларом.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
S&P500 фьючерс | SPX
Фьючерс S&P500Торгуется на CME, тикер ES
На Московской бирже есть аналогичный фьючерс US500
Спецификацию и котировки можно найти тут: https://smart-lab.ru/q/futures/ (Ищите наиболее ликвидный символ US)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
