Нефть

Уйдет ли июньский контракт WTI в минус?
Может ли повториться аналогичная история с июньским контрактом на WTI? 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Трейдеры потеряли миллионы на обвале нефти. Чему эта ситуация должна всех научить?


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Я был в шортах на CL 4,20!не отнимут у меня прибыль?
Здравствуйте, так получилось, что я зашортил этот контракт и когда остановили торги, я сильно испугался, что не смог закрыть позицию ранее, но когда увилел круленькую сумму на своём счёте, был сильно удивлён, только потом посмотрел, что биржа пересчитала по цене минус 37 долларов
Теперь читаю всякие посты, о том, что судятся, коллективные иски и тд
А брокер альфа директ приостановил торговлю нефтяными фьючерсами
А не заставят меня вернуть эти средства? Ведь я их вывел и с меня удержали ндфл
Но если честно наша биржа конечно касаемо западных фьючерсов тупо транслирует котировки как любая форекс кухня, поэтому я не удивлён
Только на форекс кухне, если ты после гэпа уходишь в минус, то они тупо списывают деньги и это идет в доход кухни, то на бирже такого быть не может
Поэтому на кухне даже лучше торговать и не надо платить налоги к тому же

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть с минусом wti и другие мировые сорта конкуренции
Нефть брент для европы шла спредом в 4, потом 12.
Разошлась в минус.
Цены на нефть в $ США .
На свою установили в минус и трейдеры среднесрочники обанкротились.
Суммарно 50 $ в минус.
Это много.
Другие сорта ?
Об этом думают все.
Вот брент или аравийская от 20 на минус 30 мечтают теперь трейдеры шортуны.
В мире много сортов нефти и различаются они сернистостью, тяжёлой и лёгкой для бензина.
Во всех странах разные сорта.
Брент наверно самая стабильная в цене. В минус никогда не уйдет, что бы трейдеров купивших дёшево и расчитывающих манименеджмент не обанкротить.
Брокеры минус обрубят в 5-7$ оставят в плюсе?
Шорт хеджеров и шортунов опционщиков обогатило и в плюсе большом.
Биржевые цены не стабильны.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Купил по 8, продам по 25 - запомните этот твит

Вот что будет случаться, когда у быков появляется исторический шанс заработать на нефти:

Котировки в майском фьючерсе WTI на NYMEX 20 апреля (перед экспирацией 21).

Понятно, что физическая нефть ничего стоить не может и рано или поздно котировки должны были пойти вверх — на это и делали ставки быки. Но в безпоставочных фьючерсах торгуют не нефтью, а виртуальной субстанцией, только отдалённо похожей на нефть. А так как быков надо было как-то высаживать, то Чикагские Биржевые Воротилы придумали невиданную ранее схему — отрицательные котировки во фьючерсах на эту анти-материю, и даже честно предупредили об изменение в правилах прямо в ходе игры:

Testing Opportunities in CME's «New Release» Environment for Negative Prices and Strikes for Certain NYMEX Energy Contracts

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какая будет цена экспирации Brent-5.20.
Ваше мнение?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Танкеры
Дневная рента танкеров выросла в 7 раз за месяц.

Нефть дешевая, но хранить ее стало в 7 раз дороже.

Значит, все ждут, что вырастет))) раз платят такие дневные ставки.

Транспортировка до переработки делает цену нефти при сливе с танкера не такой уж и дешевой.

А, если еще постоять в очереди в порту?

Поэтому, не такая она и дешевая.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Американские нефтяники продали апрельскую нефть по 110$
Мог быть такой сценарий

В конце февраля американские нефтяники испугались будущего падения цен на нефть ниже себестоимости добычи, поэтому захеджировались фьючерсом за 50 баксов (не все конечно, но почему бы и нет).

К концу апреля они были в курсе ситуации с хранилищами и ждали последнего дня торгов.
Ну, а в последний день предлагали заплатить им от 37 до -2 долларов, чтобы фактически аннулировать поставку. И в тот же день они могли продать фьюч декабрьский по 30 баксов. И не факт, что эта нефть вообще планировалась к поставке, может её и не было. А так, продал свой долг в нефти, а потом продал обнуление своего же долга, а если нефть реальная была, еще раз её можно продать декабрьским лохам. В лучшем случае это порядка 110 баксов, а в среднем там по 80 (50+декабрьский фьюч по 30).

А потом эти ребята скажут вместе с Трампом, что американской нефтянке попа, конгресс, дай печатного бабла, и под это дело продолжат закрывать скважины.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какой обьем прошел на CME до -37$
C 0 до -37 прошел объем 2116+914+1623+555+748 = 6000 контрактов
Допустим ГО было 8000$ на контракт получаем 50 млн $
Русских нахлобучили на 20 млн $
Вопрос 
Может стоило эти 20млн $  кинуть на покупку ?




Авто-репост. Читать в блоге >>>

спасибо все уже поняли
надоело уже всю неделю слушать нытье на тему ваших проблем с отрицательной нефтью. Можно как то поставить фильтр по хештэгу? #отрицательнаянефть как пример. сколько уже можно плодить одинаковые посты

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть ниже плинтуса: уроки на будущее
На этой неделе нефть в лице одного из своих фьючерсов в буквальном смысле опустилась ниже плинтуса, впервые в истории войдя в отрицательную зону. Это интересный прецедент, который войдет в финансовую историю и из которого уже можно извлечь кое-какие уроки:

1. Эта история демонстрирует, что на рынке и в жизни может произойти все что угодно. Это важно учитывать при принятии решений. Некоторые трейдеры вложились во фьючерс при уже крайне низкой цене, когда могло казаться, что ниже некуда и дальнейшее движение цены может быть только вверх. Но произошло невероятное, и возможность таких невероятных событий следует учитывать. Как? С помощью диверсификации, при которой ни одна конкретная позиция в твоем портфеле не может тебя уничтожить, что бы ни случилось.

Это, кстати, касается не только рынка. Вообще, безопаснее всего себя чувствует тот, у кого нет критической зависимости от определенного места работы, клиента, бизнеса, супруга или делового партнера;

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Быков и медведей поставили в равные условия.
После того как цена на нефть обвалилась с 50 $ до 30 $ у быков появилось преимущество перед медведями. Ниже нуля цена не может быть, а значит можно заходить в лонг на большие деньги с расчётом на усреднение до нуля. И таких умников по всему миру набралось немало. Как в таких условиях нефть может развернуться? Да никак, ей не хватает уже места для разворота. Все видели, как 2016 нефть упала до 27 $, а потом пошла на 80 $. Многие пожалели, что не зашли тогда в лонг в долгую. И вот вторая возможность, нефть опять на 30 $ и все «умные» ломанулись в лонг, кто раньше, кто позже, дождавшись 20 $, чтоб меньше рисковать. Ситуация оказалась патовая — не может нефть развернуться с таким количеством быков на плечах в прямом и переносном смысле. 
Большие Дядьки тоже поняли эту ситуацию и стали думать и искать выход. А выход всегда один — расширять диапазон, чтобы увеличить риски быков и заставить их сбрасывать позиции. Поэтому было принято решение о возможности отрицательных цен. У дядек просто не было другого выхода. И посмотрите, как после этого разгрузился рынок нефти. До всех дошло, что нуля больше нет, а значит они очень рискуют держа лонговые позиции на падающем тренде. Теперь у быков и у медведей равный риск, теперь можно ждать плавного разворота наверх, так как места для этого разворота теперь предостаточно. 
Можно ли было найти другой выход в сложившейся ситуации? Думаю нет. Тренд вверх не заканчивается, пока медведей не нахлабучат. Также и тренд вниз не заканчивается, пока быков не нахлабучат. 20 Апреля быков так размазали, что даже медведям их стало жалко.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Трампнаш, саудиты подтвердят.
Многие рассуждают про ограничения, которые вводятся в связи с коронавирусом, но за этими рассуждениями забывают посмотреть в корень проблемы, где коронавирус равен ОРЗ, после чего в любой мало-мальски здравый мозг приходит мысль об абсурдности всего, что происходит.
Точно такая же ситуация и со сделкой ОПЕК++… Мексика-QEксика… по факту мы понимаем, что цены определяют биржи, а биржи расположены в США, потому любое движение котировок происходит с их участием и всегда выверено, даже если цены приобретают отрицательные значения.
Фундаментально 3 игрока определяют физический рынок нефти: США, СА, РФ… без обид, мексиканцы. А теперь в корень проблемы:
www.fa.ru/org/div/cos/press/News/2020-02-27-12.aspx

Попытка списать все на коронавирус выглядит как непосредственность. Тем более что тренд на понижение нефтяных цен идет не с момента старта эпидемии в Китае, а с обвала в 2014 году. Важно, что Саудовская Аравия, которая сегодня выступает в роли главного драйвера сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, в 2014 году вела противоположную игру.
В ноябре 2014 года саудиты заблокировали решение ОПЕК о снижении квот, на котором настаивали Иран и Ливия, чтобы зафиксировать цены после первой волны падения. А в декабре Эр-Рияд объявил дополнительную скидку в $2 на свою нефть к цене рынка, который рухнул к тому моменту на 40 % и затормозился. Обвал продолжился.
Почему это важно? Потому что Саудовская Аравия с момента заключения в 1944 году «пакта Куинси» является фактическим доминионом Вашингтона, и ни разу не выступала на энергорынке против воли США. Если в Саудовской Аравии меняется позиция, это значит, что позиция изменилась в Вашингтоне. А смена стратегии ключевого игрока на рынке означает смену принципов функционирования рынка.
Под ключевым игроком здесь, естественно, не Эр-Рияд, а Вашингтон, который обладает «контрольным пакетом» во всех секторах мирового энергорынка. США входят в тройку производителей, потребителей и импортеров нефти, обладают самыми крупными резервами, эмитируют валюту расчетов за нефть, определяют ее курсовую стоимость и регулируют биржевые торги.
Как работает механизм контроля? Когда Америка наращивает внутреннюю добычу, снижает объем внешних закупок и увеличивает стратегические резервы, рынок затоваривается. Совокупность этих факторов вкупе с биржевой спекуляцией неизбежно ведет к обвалу цен. В современной истории США трижды повышали внутреннюю добычу до рекордного уровня, и каждый раз это приводило к глобальному сдвигу рынка.
Важно понимать, что каждый раз рост внутренней добычи в США происходил не спонтанно, а загодя, и нарастал постепенно. Это исключает версию оперативного (рефлекторного) реагирования на определенные события. Речь идет о плановых действиях мирового регулятора с хорошо просчитанными последствиями.
Удерживая в своих руках фондовый механизм и сохраняя контроль над товарным рынком, Вашингтон может делать с ценами все, что хочет. А контроль над товарным рынком нефти без контроля над Саудовской Аравией невозможен. В этом смысле Эр-Рияд в рамках сделки ОПЕК+ плюс выступает в роли того самого гамельнского крысолова с волшебной дудочкой в руках.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Трамп считает, что РФ и Саудовская Аравия могут еще сократить добычу нефти

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия могут еще сократить добычу нефти «естественным образом».

«Я думаю, еще могут быть сокращения. Но это будет естественным образом… Они говорят, что (сократят) на 10 миллионов (баррелей в сутки), а я полагаю, что это будет 15 миллионов. Я даже слышал, что это может 20 миллионов… Они вынуждены это делать», — сказал Трамп журналистам.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Есть шанс, что нефть уже развернулась
По Brent с низов прошла конструкция импульс-коррекция. Проблема в том, что коррекция — бегущая плоская, где С — КДТ, конструкция ненадёжная, о том, что это именно она, можно будет говорить при пробое 23.20.



Однако, и писал, и говорил в видео ниже, что минимум 4-х-летнего цикла должен быть поставлен до 3 мая, чем ближе эта дата, тем выше вероятность, что долгосрочный разворот произошёл.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Baker Hughes не подкачали.
Количество буровых установок снизилось, ждем хорошего понедельника.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Число буровых на нефть в США за неделю снизилось еще на 60 шт., в Канаде: +1 шт.
Компания Baker Hughes представила данные по динамике буровой активности по состоянию на 24 апреля 2020 года:





Авто-репост. Читать в блоге >>>

8) Изменение цены с +8руб до -8руб — это не тоже самое, что снижение цены с =16руб до 0руб.

Подскажите мне, пожалуйста, где я неверно рассуждаю по сделке на 1 фьючерсный контракт, совершённой по цене 8руб.
1) У любого фьючерсного контракта есть две строны — Покупатель и Продавец. У Покупателя отражается положительное количество контрактов =1, у продавца — отрицательное =-1. Если открытый интерес >0, то всегда есть хотя бы один Продавец и один Покупатель.
2) При совершении сделки по цене, например, 8руб., у Продавца на счете депо после момента совершения сделки отражается положительное значение денежных средств за проданный контракт = 8руб., а у Покупателя — отрицательное = -8руб. (комиссию брокера и биржи не учитываем). Прибыль обеих сторон в этот момент(вариационная маржа) =0.
3) Отрицательная цена означает, что Продавец платит Покупателю за то, что он приобретает у него товар.
4) При цене =0руб за контракт у Покупателя после клиринга на счёте убыток 8руб., т.е. =-8руб., а у Продавца прибыль =8руб.
5) При цене =-8руб. за контракт, что означает что Продавец доплачивает Покупателю 8руб., т.е. Продавец расстаётся ранее имевшейся прибылью, отдавая 8руб. Покупателю, а Покупатель за счёт этого сводит убыток к 0руб.
6) Если цена = -9руб., то Продавец платит Покупателю 9руб., что означает убыток в 1 руб. для Продавца и прибыль 1 руб. для Покупателя.
7) Если цена = -38руб., это означает, что Продавец платит Покупателю 38руб. Тогда при сделке, ранее заключенной по 8руб, Продавец контракта имеет убыток в 30руб., а Покупатель должен иметь прибыль =+30руб.

Интересно получается

Инвест-идея на нефть для простых людей
Нефтяной рынок преподнес много сюрпризов даже тем кто долго торгует на этом рынке. Впервые нефть торговалась по отрицательным ценам, что привело к убыткам у многих инвесторов, которые не могли себе представить такие события.
Такая ситуация создает не рыночные условия, которые можно использовать для получения прибыли с низким риском.
Сейчас я говорю о контанго(это разница цен между поставками на нефть)
в стандартных условиях разница составляет около 0.5-1$.

Сейчас картина другая, контанго между июнем и августом достигал значение в 15$.
Профессиональные трейдеры могут использовать опционы, календарные фьючерсные спреды. Но все это требует навыков и возможных управлений позицией такие как ролловер и т.д.
Однако есть способ заработать на контанго простому инвестору, без особых усилий. 

Для этого нужно купить фонд на нефть USO — который в структуре имеет ближайшие фьючерсы и соответственно подвержен контанго и продать USL — фонд который имеет 12 фьючерсов и малое влияние контанго.
Таким образом, можно заработать именно на контанго.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

аргументы для суда по пересмотру цены экспирации майского фьючерса на нефть WTI2
Указанная расчетная цена имеет отрицательное значение минус 37,63 в нарушении законодательства РФ, не предусматривающего возможность заключения договоров или расчет по данным договорам отрицательным ценам. 

Также сделка по расчету по цене -37,63$ подлежит отмене в силу того что:

1.  На момент начала обращения майского фьючерса на нефть WTI (CL 4.20) согласно спецификации нефти wti на сайте биржи CME было указано, что Low Limit для цены — 0.01 доллар (ОДИН ЦЕНТ). Ни одна торговая система не позволяла принимать заявки с ценой ниже 0.01 доллар. Ни один торгующий инвестор и брокер не был в курсе что цена исполнения может быть ниже чем 0.01 доллар (ОДИН ЦЕНТ) и риск менеджмент всех исходил из того что ниже 0.01 цена исполнения не может быть. Кроме того за всю историю существования финансовых рынков не известно ни одного расчета с отрицательной ценой исполнения любого финансового актива будь то акции, облигации и любые товарные фьючерсы. Ни Церих, ни Московская биржа ни разу не уведомляла меня о возможности исполнения контрактов по цене ниже 0.01. Столь кардинальное изменение условий контракта, параметров, регламента которой не было на протяжении всего существования финансовых рынков, требует как минимум предварительного публичного доведения до сведения на сайтах Мосбиржи, брокеров, а также через подписания доп.соглашения, помимо этого должны были осуществлены доработки ПО делающие возможность заключения сделок с отрицательной ценой. Ничего этого сделано не было. Таким образом, исполнение сделки  по расчету 190 CL-4.20 по цене -37,63$ является недействительным в силу 178 ГК Недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения
2. Московская биржа, заперев цену на уровне 8,84$, не позволила купившим данные контракты инвесторов и брокерам выполнить свой риск менеджмент по ограничению потерь, грубо нарушила спецификацию контракта, отменив торги 21.04, в ходе которых у меня как держателя длинных позиции была возможность закрывать позиции и значительно снизить, таким образом, размер своих убытков длинных позиций по CL 4.20. Биржа CME групп провела экспирацию майского контракта на нефть WTI 21.04.20 по цене +10,01$. С учетом реальной экспирации основного контракта на нефть WTI по +10,01$ наиболее справедливо было бы требовать исполнения контрактов по последней цене 8,84$, на которой торги были остановлены Мосбиржей. Мосбиржа же грубо нарушив условия спецификации контракта, отменив торги 21.04 и лишив мене каких либо возможностей продать в рынок свои контракты для снижения своих потерь, навязала мне кабальную сделку -37,63$, и должна быть отменена в силу действующего законодателься Российско Федерации (ст 179 ГК РФ)
3. Со стороны Мосбиржи были внесены изменения в регламент экспирации (приостановка торгов, отмена торгов 21.04), таким образом в соответствии с 451 ГК РФ ч.1.я имею все права на изменение и расторжение договора отмену этой кабальной сделки исполнения по минус 37,63  в связи с существенным изменением обстоятельств Мосбиржей
4. На момент заключения сделок по продаже CL 4.20 ни один из участников торгов продававших эти контракты не мог рассчитывать на цену исполнения ниже 0.01 цент. Таким образом, в данном случае у всех продавших данные контракты при исполнение по -37,64 возникло необоснованное обогащение, в то время как оказавшиеся на экспирации трейдеры стали банкротами без шансов погасить свою задолженность перед брокерами. Согласно ГК РФ (ст.1102) неосновательное обогащение, сложившейся судебной практике подобные сделки, а в данном случае цена исполнения -37,64 подлежат отмены до уровня не ниже 0.01 цент с возмещение купившим CL 4.20 инвесторам 37,64 с одного барреля объема контракта

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЦБ РФ ожидает рост средней цены Urals с $15 за баррель во II квартале до $25 в IV квартале.

24.04.2020 15:29:48
МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. ЦБ РФ заложил в прогноз консервативный взгляд по ценам на нефть, ожидает среднюю цену Urals в 15 долларов за баррель во втором квартале c ростом до 25 долларов за баррель в четвертом квартале, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-брифинга.

«Мы заложили в прогноз консервативный взгляд по ценам на нефть, особенно в текущем году. Предполагаем их медленное повышение в среднем с 15 долларов США за баррель во втором квартале до 25 долларов США за баррель в четвертом квартале», — сказала Набиуллина.

«Накоплены огромные запасы нефти, произошло глубокое падение глобального спроса. Это будет сдерживать восстановление нефтяных цен даже в условиях стопроцентного выполнения новых соглашений ОПЕК+», — добавила она.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отрицательные цены и законодательство РФ - совет пострадавшим от обвала нефти
Вопрос к юристам.
Есть ли в ГК РФ или где понятие отрицательных цен?
Думается, что это подходит под мнимую сделку, либо кабальную сделку, либо вообще мошенничество.
Вы представляете себе акт приемки работ с отрицательными ценами например? И как это будет проходит в налоговой и прочих структурах?
Просто необходимо разобраться именно с этим понятием.
Далее все регламенты брокера по сути производные и пункты могут признаны ничтожными уже как вторичные.
Ведь экспирация фьючерса это по сути заключение такой сделки.
И всем пострадавшим от обвала нефти нужно упирать именно на этот пункт, а не на планки, невозможности закрыть позиции и прочее.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Россия начнет сжигать лишнюю нефть
Тупое государство, тупая экономика.
Эта новость показывает, кто устроил обвал котировок в понедельник.
Ситуация может завязнуть надолго, и что дальше придумают наши Эйнштейны от нефти?