следующий квест — какой объем выборки взять?...
вот тут нам очеенно известная личность пишет из прошлого


 как известно, полураспад волатильности идет в пределах...


( Читать дальше )

где-то АГ говорил, что ежели дневное приращение закрылося в плюс (+), то следующая свеча будет по максимуму больше максимума предыдущей с вероятностью  в 90%...

вариант I
будем вытаскивать следующий максимум с максимальной осторожностью через медиану на выборке...
прикинем месяц май....
13 трейдов… прибыль 2,4%...

эквити  — не вертите...


( Читать дальше )

Математическое моделирование рыночной цены: подходы и результаты (Владимир Владимирович Владимиров)
smart-lab.ru/blog/675506.php

чем мне нравится нонешная ситуевина -  Я володьку вижу, а он Меня нет, так как натура у него нежная отправил он меня «за баню»...

правильный поступок  — Я и сам бы себя забанил, но не имею пока такой возможности....  

Итак...

 статья… длинная, путанная, трудная в понимании, а когда настигает понимание, то возникают вопросы и не один, а прям туча...

надо сказать идея не блещет оригинальностью и новизной — Татарский сын использует нечто подобное, Я использую нечто подобное и многие  используют нечто подобное...

 

Тута самое главное определится с направлением движения цены, а потом уже как пойдет, а как пойдет то вероятность и покатит и покатит и хорошо, что ее будет больше, чем меньше...

Опосля надо замоделировать Интервал max-min… хотел через среднеквадратическое  отклонение… потом плюнул и пошел через обыкновенное среднее..(что замарачиваться)…

( Читать дальше )

продолжаем ждать....

вот если взять в процентах от максимума до открытия часа (1) при положительном приращении...(переводим в стандартное отклонение)
и минимум до открытия часа (2) при отрицательном приращении... 
( переводим в стандартное отклонение)
то получается по Сберу с начала года шел нехилый спред между ними… (дистанция 100 часов)
прям можно сказать Огромадный ...

(вот половить бы рыбу не на тренде, в боковике....
на тренде, как сказал,  один трейдер — каждый   может...)

затем в марте его урезали и сейчас  его практически нет… кончик, правда, начал приподниматься(?) т.е. надежда появилася — щас опять может быть тяжелый хвост анкилозавра припечатает мишек… чтобы медведям жизнь медом не казалася....


и тогда то все и начнется в который раз...

если спред в боковике -вот в чем вопрос?… похоже, что есть и болтается он в пределах 0,3%, как раз любимом размерчике Татарского сына, которому для жизни тогда хватала энтого размерчика за глаза…

завалалася база с времен, когда я еще думал, что нашенский рынок на уровне мировых стандартов с 1.9.2021 по 2.5.2024...
хотел выкинуть ее к едрене фене, но призадумался...

в последнее время тревожит меня корреляция между Сбером и Полюсом...
дай думаю проверю, а то все на глаз — да на глаз...

кидаем по месяцам кто в (+)… кто в (-)...

получили.... то что не понятно ни хрена ©… — как говорил герой одной пьесы...

тогда коррелируем все напропалую...


( Читать дальше )

«просто хочется рвать и метать!»...©

решил зайти на Binance посмотреть — как там дела у других… да и вообще...
думал у меня тама на балансе ни хрена ничего нет...

а вот хрена тебе во всю Ивановскую… завалялося какая-то часть от сатоши на сумму 3453,79 рупля (ориентировочно) ....
на энти деньги (сатоши) через 1000 лет  можно купить будет какую-нибудь галактику за недорого....
да и сейчас — я зайца за копейку в поле загоняю — так что не порядок с бабками происходит....

а меня, как гражданина России манкируют и не дают вывести свои кровные....
с неграми щас и то лучше обращаются в штатах...

«неужели, мессир, в праздничную ночь гостей за столом разделяют на два сорта?»...©


  п.н.
 я энтого так не оставлю… буду писать в спортлото…

кто тока и как тока не пинал Татарского сына… вот наткнулся в очередной раз на  Фому Фомича тоже не прошел мимо  сына smart-lab.ru/blog/260142.php#comment  

своеобразный, конечно, анализ… я бы сказал по дебету-кредету… ну а чем плохо? кто кинет камень в Фому Фомича?.. я бы лично не кинул...

а раз сейчас мы стоит на позициях Матерого Спекулянта, то прежде всего интересует Система… Система Татарского Сына интуитивно понятна… без Моментума (Импульса) она не работает...

нам состряпать такую Систему, как два пальца облизать после посещения мест общего пользования (имеется ввиду столовая)… там что главное в Системе энто статистическое преимущество на дистанции  и манименеджемент (еле-еле выговорил)....

играть будем на Сбере и Полюсе у них корреляция наиболее приличная по концам диаметра овала, чем у всех остальных вместе взятых акций на ММВБ...

Итого

вчера взял на Сбере 5653 рупля

               на Полюсе   2517 рупля

( Читать дальше )

система  — ниче оригинального в ней нет  — трейдинг любит простоту и расчет ситуевины на два конца...

на финансовом рынке плавает  Черепаха (положительное математическое статистическое ожидание на дистанции — так Черепаху кличут — без нее никуда)...Она энто основа основ трейдерского мироздания...

на Черепахе стоят  хитрожопые Слоны… Слоны выжидают Моментум… как тока появляется Моментум Слоны сразу лезут в посудную лавку, которая на фондовом рынке торгует  акциями и начинают хавать в три глотки....
Слонов кличут:

1. Разворот снизу с Моментумом...

2. Выход из флэта с Моментумом...

3. Продолжение движения с Моментумом...

на Слонах живут кластеры Волатильности и  Объема, если есть ситуевина под них — то Они начинают проявляться, как Призраки отца Гамлета — нет ситуевины  — нет и Призраков… но ихнее появление говорит, что вот Оно — Оно началося… щас будет Трендить не по-детцки...

вот собственно говоря, и все..

чистое Казино...

как ставить Стоп Полковник  разобрал ситуевину из предположения, что в первом приближении сгодится и Гаусс на предмет скока могем потерять перед тем как поймем, что зашли не тута куда надо и нужно делать ноги пока не поздно...

идея красивая — за что Полковнику — нашенское  Мерси с кисточкой...

а вот с Тейком  Полковник не стал возиться, а тока сказал, что

" а зарабатываете Вы на том, что средняя прибыльная сделка больше средней убыточной"

т.е. не  раскрыл военную тайну и его друг Гаусс тута нам скорее всего не помощник...

дело совсем было зашло в тупик с Тейком ...

 

но тута на горизонте нарисовался ковбой Маккенна...

Маккенна ковбой сурьезный и интересуется тока валютой и  всякие остальные бумажки Они-с просто манкируют...

Маккенна провел большое исследование в отношении соотношения  Т/С...

… убедительно доказал, что чем дальше Тейк от Стопа тем меньше прибыльных сделок...(интуитивно энто и так понятно)...

почему-то не выделил диапазон 1-1,8 (фактически срединную часть его исследования), где у него сосредоточилася основная прибыль (здеся остаюся в недоуменни  — но энто его дело)...

( Читать дальше )