Стройкредиту лицензию отозвали, а значит перспектива гашения летом двух выпусков облигаций туманны.
Вчера их сняли с торгов. 

А меня еще спрашивали, зачем я пару месяцев назад бонды распродавал. Вот зачем…

Смотрю, третий выпуск РМК Финанс 3 уж под 17-18% годовых выставляют.
Может, все же прикупить, чего считаете?
Так что заманчиво вроде бы. 

Группа хакеров Anonymous Caucasus, на прошлой неделе атаковавшая сайты «Первого канала», объявила об успешной атаке на сайты российских банков Альфа-банк и ВТБ24.
«Альфа-банк alfabank.ru и онлайн-банкинг click.alfabank.ru/ нами выведены из строя», — сообщается в твиттере группы киберпреступников. В англоязычном сообщении той же группы добавлено также «Expect us Russia».
Вскоре в твиттере Anonymous Caucasus появилось сообщение о выводе из строя также сайта банка ВТБ24 и принадлежащего кредитной организации сервиса онлайн-банкинга.
Альфа-банк признал наличие технических проблем в работе своих систем. Сообщение о сбое появилось в Twitter Альфа-банка: «Уважаемые клиенты! На данный момент наблюдаются технические проблемы в работе систем банка. Будем держать вас в курсе».
Более подробная информация о возникших проблемах появилась на официальной странице банка в социальной сети Facebook.
«В данный момент наблюдается недоступность интернет-ресурсов банка, а также части банкоматной сети из-за проблем на стороне провайдера. Насколько нам известно, проблемы коснулись не только нас», — говорится в сообщении.


( Читать дальше )

Не так давно РМК финанс погасил по оферте 99.65% своего 3 выпуска.

Теперь остатки этого выпуска (с погашением 15.12.2015) года выставляются на продажу по цене 78.99 — 82, что составляет примерно 13.5 — 15 % годовых.

В прошлый раз я давал описание своего софта для торговли облигациями.
Решил для наглядности добавить картинки — скрины основного терминала.


Первое окно показывает текущаю ситуацию на рынке. Предложения на ней отсортированы по доходности к погашению



( Читать дальше )

Сегодня закрыл купленные «по распродаже» облигации ТГК 1 ок 1.
Находились они у меня 107 дней, оходность составила 13.42% годовых.

Еще продалась одна бумага Ренесанс Капитал 2. 
Находилась 42 дня, доходность — 16.48 годовых.

Продолжаю распродажу портфеля.

Пообещал совсем недавно описать свои утилиты для торговли облигациями. Пообещать то легко было. Писал я их почти год на C#, не торопясь. Если писать подробно, вникая в каждый нюанс и давая свои комментарии по поводу АД, то получится интересно только для программистов. Стану писать коротко – вообще неинтересно станет. Как смогу, постараюсь найти «золотую середину».
 
— Сбор данных про новые облигации и изменение рейтингов -
Раз в неделю утилита собирает с сайта ММВБ информацию о новых выпусках облигаций, заносит в базу данных основные параметры: название, регистрационный номер, номинал, гашение, оферта, купоны + еще около 40 значений. По новым бумагам потом через терминал Альфа – Директа получаю сведения о тиккере, истории торгов (записываю все тики в базу данных).
Отдельный алгоритм проверяет изменения рейтингов или добавление новых для бумаг, допущенных для торговли.
Удобно, не нужно мониторить интернет, ища новые выпуски или сверяя рейтинги. Весь сбор информации занимает примерно 1 час. Раньше это занимало у меня почти все выходные.


( Читать дальше )

Давно меня спрашивают, как я торгую облигациями. Коротко опишу свои основные принципы торговли. Разумеется, считать «руками» это проблематично, поэтому в этом помогают написанные мною приложения.
 

1. Контроль риска

Каким бы не был надежным эмитент, риск его дефолта всегда присутствует. При группировке бондов по рискам я выделил три основные группы: риск отрасли, рейтинговый риск и риск самого эмитента.
 
По российскому рынку я выделил 20 видов отраслей. В зависимости от моей субъективной оценки, даю лимит от 5 до 50% каждой отрасли в своем портфеле. Например, связи с парадом дефолтов в банковской сфере разрешил лимит банковских бондов не более 5%.
 
При группировке по рейтингам решил привести к общему знаменателю. Например, международный рейтинг Fitch BBB+ и международный рейтинг Moodi,s Baa1 соответствует моему уровню, которому я присвоил знаменатель 9. Если появляется бумага с рейтингом Fitch BBB+ (мой рейтинг 9) и более низким рейтингом по Moodi,s Baa2 (соответствует моему знаменателю 10), получаем среднее значение 9.5 (при условии, что только 2 рейтинговых агентства оценили ее), округлив который до целых мы получим рейтинг 10.


( Читать дальше )

Мой предыдущий пост о том, как я покупал бонды ИнтрастБанка и ждал доходность около 20% годовых (http://smart-lab.ru/blog/147831.php). Пришло время признать ошибку и закрыть сделку.
 
Вот результат (включены комиссии Альфа Директ):
Куплено 25.10.2013 года по цене 1002,65 за штуку
Продано 27.12.2013 года по цене 1023,53 за штуку
Итог – прибыль 20,88 с единицы, срок – 63 дня, полученная доходность 12,06 годовых
 
Не то, чего я ожидал, но тем не менее лучше банковского депозита. Подкорректирую я свою стратегию, в комментах товарищи навели на кое какие мысли.
 
Позже попробую описать свою методику торговли. Авось, кому будет интересно.