Согласно приведенной в комментариях к посту smart-lab.ru/blog/319672.php   формуле (0.5)^n  (спасибо  Versum)

Допустим  n= 3;

Мы ставим ставку на то, что  монетка не выпадет орлом 3 раза подряд.

Вероятность этого события =(0.5)^3=0.125 или одна восьмая.

При этом мы имеем еще 7 событий имеющих такую же вероятность.

(1)р-р-р  (2)р-р-о   (3)р-о-о  (4)р-о-р   (5)о-о-р  (6)о-р-р  (7)о-р-о

При первом подбрасывании выпадает  орел, что автоматически присваивает первым 4 событиям статус «невозможные», а это в свою очередь в 2 раза  увеличивает вероятность выпадения 3 орлов к ряду. До  0,250  т.к.  остается 4 равновероятных события, одно из которых выпадение 3 орлов.

При втором  подбрасывании опять выпадает орел, и шансы на то, что мы проиграем увеличиваются опять же в 2 раза. Уже до 0,5 так как осталось лишь 2 варианта либо о-о-о  либо  о-о-р

В итоге:  Рассуждать так –«Если уже выпало 4 орла подряд то при следующем подбрасывании выпадение  решки  более вероятно чем выпадение орла »

Наверное с  такой ситуацией сталкиваются многие алгоритмисты, дело в том  что генерация идей для алгоритмов, стала сильно опережать реализацию этих идей. Хотя я могу это объяснить тем что, маловато опыта в программировании…долго пишу-туплю, исправляю ошибки-туплю.

Я уже не сижу и не ломаю голову над тем, какую бы очередную стратегию придумать. Идей целый вагон, они возникают спонтанно, и я все их стараюсь записывать чтобы не забыть. Для того чтобы  реализовать ВСЁ ЭТО мне потребуется много времени.Это все хорошо, но есть одно но. После первых  тестов выяснилось что, 70% процентов идей это барахло полное, а из остальных 30%  что-то можно позаимствовать. Отсюда вытекает  то, что за 2 года торговли я практически ничего не понял, я наивно полагал что в рынке есть такие паттерны или закономерности или неэффективности (кому что ближе) которые дают вероятность  профита 80-90% при условии  TP/Sl =1/ 1. Тесты на истории показали мне рынок в совершенно ином свете, а еще в ином свете сам перед собой предстал Я…кретин… Хотя в конце концов наверно такие паттерны и образуются раз в пятилетку я не знаю, возможно, но только тогда и смысл в них теряется, или получается эдакий сверхнизкочастотный трейдинг но с высокой вероятностью ))) Ну да ладно, щас не об этом.

По мне так, здравомыслящие понимают…исход этого противостояния предрешен)

Без претензий на новизну, ну просто навеяло smart-lab.ru/blog/309219.php.

Да у алготрейдинга огромное количество огромных преимуществ, перед ручным трейдингом.

1)Скорость исполнения, вычисления, работы с  большим объемом информации.

2)Результаты бэктестинга непреклонны, и показывают несостоятельность  тех или иных стратегий, Это экономит уйму  времени которое могло быть потрачено впустую на стратегии которые не показали себя на истории с лучшей стороны.

3) Минимизация рутинной и нудной работы, которую программа выполнит быстрее и эффективней.

4) Тильтование исключается тем, что  эмоции не властны над программой и компьютером.

На стороне ручного трейдинга мне видится только то, что вручную, гораздо фелеграннее можно выполнить вход и выход, хотя это тоже возможно формализовать, зависит от навыков программера (у меня вот не получается, пока))) Так же учет новостей, фундаментальных факторов.

В целом я считаю, что нельзя возлагать на робота все свои заботы и обязанности как трейдера, а роботы в этом деле это как дополнительная пара рук для музыканта.

ЗЫ Если робот думает за тебя, торгует за тебя, работает за тебя, тогда и заработанное он должен тратить  вместо тебя))

Долго ждал выхода этого фильма, так как фильмы на финансовую тематику в моей коллекции уже затерты до дыр, хотелось посмотреть что-нибудь свежее. И вот настал тот вечер когда мы с друзьями собрались и решили заценить этот кинч. Первые двадцать минут я залипнув в картинку слушал как из фильма нас обильно поливают фин. терминами сплошь из которых состоит сценарий. Друзья охали ахали от полнейшего непонимания происходящего на экране, т. к. они не так хорошо знакомы с финансовой терминологией. Да и я признаюсь честно в некоторых моментах фильма не понимал, пытался врубится, потом забивал и смотрел дальше. Ради интереса можно посчитать сколько раз в фильме прозвучали фразы типа: СВОП, Кредитно-дефолтный своп, Страховка, Облигации, ОДО, Пузырь, Ж… па. Наверное именно по этому фильм мне так понравился. И изобилие терминов, и недопонимание моих друзей, и актерский состав (очень звездный), хотя даже малоизвестные актеры тоже постарались и сыграли правдоподобно. В совокупности фильм бесподобен… только не нужно забывать про специфику темы. Людям далеким от экономики и финансов этот фильм лучше не показывать — уж они точно в конце спросят вас: ЧТО  ЗА ХРЕНЬ, Я НИЧЕГО НЕПОНЯЛ!! 

PS Для полного понимания картины очень рекомендую перед просмотром «Игры на понижение» обратить внимание на документальный фильм «Инсайдеры» в нем подробно рассказываются причины случившегося, а так же  рассматриваются те механизмы на которых и обогатились главные герои «Игры на понижение»...