Как показывает практика (https://smart-lab.ru/blog/736155.php) искать какие-то закономерности только на графике так себе идея. Сегодня расскажу как связаны графики и социальные сети.

Гипотеза простая: частота упоминания того или иного актива в соц сетях как-то коррелирует с ценой. Проверять буду на крипте, так как проще всего. Я отобрал 1000 аккаунтов в твиттере и с десяток чатов и каналов в телеграме. Спарсил все сообщения с начала года. Получилось чуть более 300 000 штук. Выбрал как часто в неделю упоминается та или иная крипта. Вот что получилось.

Биткоин

Биткоин. Данные по неделям. На графиках хай, лоу и частота упоминаний битка

Что тут видим?

Первый пик упоминаний в январе. Пока есть пик по упоминаниям, цена не меняется. Цена начинает меняться с небольшим лагом.

Следующий пик в мае, когда цена стала падать. Так выглядит паника.

Следующий заметный пик в сентябре, после которого цена стала расти.

( Читать дальше )

Уже чуть больше года я ковыряю алготрейдинг. В трейдинге руками я разочаровался с самого начала, так как все идеи которые продвигают ручные трейдеры невозможно проверить из-за субъективности и вариативности этих идей. А как завещал дедушка Поппер, эмпирическая проверяемость это важный критерий научного знания.

Пока я всё это ковыряю, я познакомился с несколькими людьми, кто тоже топит за алготрейдинг. Спасибо что пишете и открыто обо всём говорите! Это очень ценно для меня.

Первый написал больше 100 роботов на заказ. Для разных людей. Он говорит следущее: работает только торговля по тренду. Все остальное приводит к потере денег. Опыт больше 5 лет. Но к его словам тоже нужно относиться с острожностью, так как он продолжает зарабатывает на разработке роботов.

Второй написал больше 300 роботов на заказ. Тоже для разных людей. Так вот из этих 300 штук работает полтора и то основанных не на техническом анализе, а на рекции людей на какие-то события. Опыт разработки 6 лет. Сейчас он не пишет роботов на заказ. Но всё равно продолжает ковырять алготрейдинг.

( Читать дальше )

Думал как можно показать нагляднее как ведут себя разные стратегии. Чтобы можно было их сравнивать. Вспомнил, что читал в книге Вана Тарпа определение математического ожидания стратегии. Считается по такой формуле:

PW * AW — PL * AL

PW — процент прибыльных сделок
AW — средняя прибыльная сделка
PL — процент убыточных сделок
AL — средняя убыточная сделка

Например:
— 46% прибыльных сделок
— средняя прибыльная сделка 705 рублей
— 54% убыточных сделок
— средняя убыточная сделка 449 рубля

Математическое ожидание будет равно 0,46*705 — 0,54*449=82 Это значит, что на каждую сделку ожидаемая доходность 82 рубля

В оригинале у него доходность считается в абсолютных цифрах, но по идее можно посчитать и в относительных, то есть в процентах.
— 46% прибыльных сделок
— средняя прибыльная сделка 5% рублей
— 54% убыточных сделок
— средняя убыточная сделка 4% рубля

Математическое ожидание будет равно 0,46*5 — 0,54*4=0,14 Это значит, что на каждую сделку ожидаемая доходность 0,14%

( Читать дальше )

В прошлых сериях:
— Простое пересечение скользящих стредних на 49 тикерах (https://smart-lab.ru/blog/730110.php)
— Пересечение + стоп в процентах от входа (https://smart-lab.ru/blog/730616.php). Стало только хуже.
— Пересечение + стоп на основе ATR (https://smart-lab.ru/blog/731254.php) Тоже стало хуже.

Тут та же стратегия + трейлинг стоп в процентах. Трейлинг стоп работает очень просто: если цена движется вверх, то стоп подтягивается на величину заданного процента. Если цена движется вниз, то стоп стоит на месте. Напомню, моя цель понять как точка выхода влияет на доходность стратегии. Все остальные условия неизменные. В идеале нужно увеличить доходность, при этом уменьшив просадку.

Рассмотрел четыре варианта трейлинг стопа: 1, 3, 5 и 10%.


Топ 10 по доходности изначальной стратегии со всем вариантами трейлинг стопа

ret, max_dd — доходность и просадка простого пересечения скользящих средних
tps1...10_ret, tps1...10_max_dd — доходность и просадка разных процентов трейлин стопа

( Читать дальше )

Продолжаю развлекаться со скользящими средними. Продолжаю экспериментировать со стопами. Почему стопы? Я хочу зафиксировать точку входа и менять точки выхода. Мне интересно на сколько и как это сказывается на доходности. Скользящие средние я взял как самый простой и наглядный вариант.

Сегодня стратегия всё та же (https://smart-lab.ru/blog/730110.php) + стоп на основе ATR. Стоп в процентах от входа показал себя хреново (https://smart-lab.ru/blog/730616.php). Я взял ATR за три дня и посчитал три варианта:
1. стоп = точка входа — atr
2. стоп = точка входа — atr * 3
3. стоп = точка входа — atr * 5

Вот табличка с 10 лучшими тикерами изначальной стратегии:



( Читать дальше )

В прошлой раз (https://smart-lab.ru/blog/730110.php) тестировал пересечение простых скользящих средних. Понятно, что просто так в лоб их не получится использовать. Нужно как-то контролировать просадку, пусть даже за счёт снижения дохода. А что если прикрутить стоп, например, в процентах от точки входа.

Итак всё тоже самое, что и в прошлы раз, но плюс крайне лояльный стоп в 10%. Ну чтобы был запас для движения рынка, но убирать прям явные потери.

( Читать дальше )

— две простые скользящие средние 10 и 20 дней
— дневной таймфрейм
— комиссия 0.05% за сделку
— вход: короткая скользящая оказывает выше длинной
— выход: короткая скользящая средняя ниже длинной, то есть только лонг
— каждый раз входим на 95% от капитала

49 тикеров с 2005 года:

— топ 10 по капитализации из SP500: AAPL, MSFT, AMZN, FB, GOOGL, GOOG, TSLA, NVDA, JPM, JNJ
— топ 10 по капитализации американских ETF: SPY, IVV, VTI, VOO, QQQ, VEA, IEFA, AGG, VTV, VUG
— MOEX10: MAGN, GMKN, POLY, GAZP, SBER, YNDX, LKOH, ROSN, AFKS, TATN
— фьючерсы с мосбиржи: Si, RTS, BR, GOLD, SBRF
— топ 10 крипты по стоимости: BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT, DOTUSDT, SOLUSDT, UNIUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, LUNAUSDT, MATICUSDT, ICPUSDT

Я сейчас ковыряю backtrader, поэтому на нём и тестировал. Посмотрим что там у нас получилось. Вот топ 10 тикеров по доходности. Доходность в процентах.


Топ 10 тикеров по доходности. Неплохо для элементарной стратегии.


Что видим? В топах крипта. Собственно не удивительно, с такой волатильностью.

( Читать дальше )

Дано:
— две простые скользящие средние 10 и 20 дней
— дневной таймфрей
— комиссия 0.05% за сделку
— вход: короткая скользящая оказывает выше длинной
— выход: короткая скользящая средняя ниже длинной, то есть только лонг

49 тикеров с 2005 года:
— топ 10 по капитализации из SP500: AAPL, MSFT, AMZN, FB, GOOGL, GOOG, TSLA, NVDA, JPM, JNJ
— топ 10 по капитализации американских ETF: SPY, IVV, VTI, VOO, QQQ, VEA, IEFA, AGG, VTV, VUG
— MOEX10: MAGN, GMKN, POLY, GAZP, SBER, YNDX, LKOH, ROSN, AFKS, TATN
— фьючерсы с мосбиржи: Si, RTS, BR, GOLD, SBRF
— топ 10 крипты по стоимости: BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT, DOTUSDT, SOLUSDT, UNIUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, LUNAUSDT, MATICUSDT, ICPUSDT

Что хочу выяснить?
1. Можно ли вообще что-то заработать в 2021 году с такой простой стратегией
2. Можно ли заработать больше бай энд холд
3. Можно ли так слить депозит
4. Можно ли уменьшить максимальную просадку

Что думаете? Я еба… ся или оно таки будет работать?

Для тестов мне нужно скачивать много исторических котировок с бинанса. Сделал для себя небольшую обертку на питоне. На выходе получается красивый датафрейм с удобочитаемой датой и столбцами open, high, low, close, volume и csv файл в придачу. Датафрейм или файл можно подавать на вход тестировщика.

Сегодня, например, без особых проблем скачал 1,9 млн строчек минутных котировок.

Исходники залил на гитхаб. Ссылку можно взять у меня в телеграме: bit.ly/zenoftrading