Приветствую.


Это я сегодня вечером после тестов вебинара с Dr-mart.



Прошла неделя ЛЧИ 2015
 

( Читать дальше )

Приветствую.

Вчера был очень стремный день.
Наверное, просто я эмоционально выгорел… подготовка к вебинарам… торговать 2 счета параллельно работать на работе… Постоянная усталость..

Короче:
1. Вчера я сломал зуб прям утром… прям спереди… прям сильно видно… Не понятно, как он сломался… Сегодня сделаю.

2. Вчера у меня не исполнился на рынке ордер, которым я хотел открыть позицию… Такая херня была и позавчера… Позвонил брокеру… долго разбирался… Почему не исполнился ордер — расскажу в этом посте.

3. Вчера, когда уже открыл позы… Смотрю на график, а 5 минутные свечки какие-то маленькие… Думаю ну ладно… Рынок наверное такой… Подождал минут 15… Опять смотрю свечки маленькие… открыл минутки – свечки еще меньше…Открываю Финам, а там графики другие… Подумал, что сошел с ума))))… Звоню брокеру… спрашиваю… Он говорит, а сегодня экспирация… Блиииинн… А слона то я и не заметил… У меня напоминалка стоит в айфоне. Но вчера их навылетало около 10 шт… И я подумал, что разберу напоминалки позже… Просто жесть… Я за последние 4 года никогда не открывал позы в последний день экспирации… А тут так накосячить… Короче переоткрылся в новых контрактах… получил стандартный убыток за день… И успокоился..

4. Уже поздно вечером ставил квик на другой ноут… убил часа 3… Просто какие-то косяки непонятные по моей невнимательности… Что-попало копирую / удаляю.. А дел то было на 10-15 минут…

( Читать дальше )

Приветствую.

Если честно, я уважаю подход Александра Шадрина.

Если отбросить некоторые аспекты, то это полезно для развития страны / общества, но в нашей стране данный вид инвестиций сопряжен с риском, который сопоставим с риском спекуляций фьючерсами.

Риск заключается в том, что когда человек держит акции более 5 лет и не видит роста курсовой стоимости своих акций, он разочаровывается полностью в инвестициях.

Сегодня я скачал данные с Финама и сделал вот такую таблицу:
   

Например:
-в верхней строке — инфляция с начала 2000 по конец 2014 года (всего 15 лет) составила 399,3%, а рост индекса ММВБ составил 707,3%. 
-в нижней строке – инфляция с начала 2010 по конец 2014 года (всего 5 лет) составила 45,8%, а рост индекса ММВБ 1,9%.

( Читать дальше )

112 тыс. хватит на нормальный монитор?
С новым монитором можно побольше денег делать!!



( Читать дальше )

Называется «ХАОС».

Приветствую.

Через неделю начнется конкурс «Лучший Частный Инвестор 2015».
Сегодня я провел небольшой анализ итогов ЛЧИ 2014 по номинациям срочный и фондовый рынки, который представлен ниже в таблице (по всем участникам).


  

Еще хотел показать статистику тех участников, чья начальная сумма была более 2 млн. руб.

( Читать дальше )

Привет.

Давно писал про это у себя в ЖЖ.
А тут вроде — нет.

Все ищут грааль непонятно где)))

А я вижу грааль тут!

Нашел я вот эту статью...
http://m.geektimes.ru/post/93888/
 
Достаточно интересная статья, но особенно порадовали некоторые комментарии..     

Как правило правильность тех или иных мыслей всегда у меня вызывет  сомнение, но мне очень интересен именно сам ход мысли.
Как человек к этому пришел...
Увидеть первопричину возникновения мысли для меня  особо важно))

Короче камменты:

На очень длинных дистанциях как раз таки дисперсия смазывается в положительный тренд, если вы принимаете математически верные решения.
Дисперсия может кинуть вас на лимит вверх или вниз но на 20-30к рук, если не было эморейджев вы выйдете в плюс.

( Читать дальше )

Приветствую!

В январе 2013 году или более 2,5 лет назад публиковал аналогичный пост
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/97178.php

Сегодня сделал аналогично, с января 2009 года по август 2015, т.е. проанализировал период чуть больше 6,5 лет.

Скачал данные с финама по фьючерсу РТС и фьючерсу доллар / рубль. 
Были также некоторые мелкие косяки в данных, но я думаю, что это не особо существенно для общего понимания.

Взял каждый день… время только с 11-00 и до закрытия основной сессии, то есть исключил из анализа утренний ГЭП… ну и фигню, предшествующую закрытию, т.к. раньше там были какие-то дикие движения.

Вычислил максимальное и минимальное значение каждого дня с 11-00 МСК и до конца основной сессии.

Далее 3 варианта:
1. Разделил максимум на минимум и перевел в проценты. Дальше вычислил среднее значение процентного движения в каждом месяце.
2. Вычел из максимального значения минимальное значение дня. Вычислил среднее значение абсолютного движения аналогично внутри  дня в каждом месяце в рублях (для доллар/рубль) и в пунктах (для фьючерса РТС).

( Читать дальше )

Приветствую.

Давно не делал постов…
Как-то желания не возникало..
С 8 июня 2015 не торговал..
Настроение без торговли — отличное..
Поиграть / потрейдить не хотелось вообще..
Руки не чесались)))
Вообще жизнь без трейдинга – это сплошной позитив!!!
Появилось еще больше безразличного отношения к трейдингу.

Съездил на 10 дней в Испанию.
Несколько моих фото можно посмотреть на Фейсбуке или Вконтакте.

Написал Георгию Вербицкому, что хотел бы прекратить вести вебинары на h2t.ru.
Разошлись вроде нормально…
Причина – есть другая очень крутая тема. Если все получится, то будет очень круто. Пока всё к этому и идет (и я очень доволен).



( Читать дальше )

Приветствую.

Решил провести небольшое исследование — «почему торговать 2 актива лучше, чем 1».
Выводы меня очень порадовали))) 
Попробую это показать))) на примере моей прошлой торговли.
На работе у меня есть ежемесячные отчеты брокера за последние 20 мес. (с сентября 2013 по апрель 2015). 
С помощью них и буду осуществлять анализ.

 
Вот табличка:
  
Теперь исходя из этой таблицы посчитаем доход в % вместе по 2 инструментам и отдельно по каждому активу.
Но по каждому инструменту доход в % будем умножать на 2, как будто я торгую эти активы по отдельным брокерским счетам, и они не пересекаются.

( Читать дальше )