Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)

Приветствую.

Решил провести небольшое исследование — «почему торговать 2 актива лучше, чем 1».
Выводы меня очень порадовали))) 
Попробую это показать))) на примере моей прошлой торговли.
На работе у меня есть ежемесячные отчеты брокера за последние 20 мес. (с сентября 2013 по апрель 2015). 
С помощью них и буду осуществлять анализ.

 
Вот табличка:
  
Теперь исходя из этой таблицы посчитаем доход в % вместе по 2 инструментам и отдельно по каждому активу.
Но по каждому инструменту доход в % будем умножать на 2, как будто я торгую эти активы по отдельным брокерским счетам, и они не пересекаются.

  
  
Исходя уже из этой таблицы имеем:



Фактически…
вся эта херня делалась только ради одного — чтобы разделить просадку на месячную доходность. 
Получаются коэффициенты:
2 актива -1,89
РТС - 8,28
Доллар - 2,84     


Теперь точно можно сказать, что этот коэф-нт (который можно с назвать «риск / доходность») лучше по 2 активам, чем по одному активу в отдельности. 
Т.е. грубо и очень средне..
Мне надо 1,9 месяца, чтобы отбить среднюю просадку по 2 активам и 2,8 мес., чтобы отбить просадку по доллар / рублю, если бы я торговал его отдельно… а по РТС — больше 8 мес.

PS-1
Предвосхищая Ваши вопросы.... 
Если убрать октябрь 2014, то средняя месячная доходность будет около 9%, а не 13%.
Да, в октябре 2014 я сделал много денег и в % и в деньгах.
    
PS-2
Комиссию брокера и биржи не учитывал, но если ее учитывать, то все гораздо было бы сложнее… А так средняя комиссия — 5-10 тыс. руб. в мес.

PS-3
Меня можно найти здесь:
trader-journal.livejournal.com/ 

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.