Недельный торговый план с 07.12 по 11.12
Анализ рынка

.Марио Лраги и компания всех обманули.Посулили конфету и спрятали в карман.То чего ждали рынки в четверг не состоялось по большому счету.Объем кол.ежемесячного выкупа активов ЕЦБ в рамка программы АРР не были расширены.Рынки ждали этого и вполне прогнозируемо выли из рисковых активов.Но как вышли...
Индекс ДОУ.График Н4.Как видим по факту окончания торговой недели фондовый американский рынок сохранил рамки восх.2 мес.канала 4 квартала в рамках которого фондовый рынок уже полмесяца торуется в рамках среднесрочного флетового диапазона 17485 — 17900(обведен красным).



Разворотная фигура перевернутая ГиП сломана.Как видим рынки в пятницу на фоне приличных нонфармов выкупили рисковые активы назад практически к уровню сопротивления среднесрочного диапазона.Скорее всего нас ожидает продолжение болтанки в рамках данного диапазона, причем индекс на сл.неделе вполне возможно нарисует правое плечо новой разворотной фигуры ГиП.Т.е. фондовый рынок доторгуется до уровня сопротивления на 17900 и пойдет в нисх.коррекцию к уровню 61%восх. коррекции (красная стрелка).График Н1.

МВФ объявило сроком введения юаня в корзину мировых резервных валют октябрь 2016года.Основной вопрос — как можно в резервные валюты вводить не конвертируемый финансовый инструмент.И главное зачем? Для того чтобы ускорить становление китайской экономики на рыночные рельсы? Так там вроде процесс этот идет.Они сами объявили что юань станет конвертируемым к 2020году.Вот тогда бы МВФ и рассматривала бы юань как кандидата в резервные валюты… Рынку хватило шока января 2015года со швейцарским франком в январе 2015года. И второй вопрос — это сколько же голов в Китае планируют порубать, что им 4-5лет надо чтобы юань конвертировать?

Недельный торговый план с 30.11 по 04.12
Анализ рынка

Вчерашним торговым днем фактически закрыт 2 торговый месяц 4 квартала.Следующая неделя открывающая 3(последний месяц торгов 2015года) будет насыщенной на события и важной для рынков. 2 события будут определяющими — это прежде всего итоги очередного заседания ЕЦБ в четверг, которые дадут ответ на вопрос-расширяет ЕЦБ программу выкупа активов в рамках программы количественного смягчения или нет и в пятницу выход данных по занятости США за ноябрь, которые во многом определят направление движения рынков до заседания ФОМС 16 декабря.Прежде всего об итогах торгов 2 месяцев 4 квартала.
Индекс ДОУ.Н4. Здесь мы видим сформированную разворотную фигуру ГиП(обведена красным) с линией шеи на 17850 в рамках восх.2хмес.канала 4 квартала(красные трендовые). По факту преодоления линии шеи и уровня средней 2хмес.канала индекс будет иметь цель роста к уровню сопротивления 2хмес.канала как цели ГиП к уровню 18650(красная стрелка).Так что фондовый ам.рынок готов к рождественскому ралли.Что станет драйвером — решение ЕЦБ, нонфармы или будут дожидаться итогов заседания ФОМС это пока в тумане.

Недельный торговый план с 23.11 по 27.11.
Анализ рынка

С приближением даты декабрьского заседания ФРС рынки все более напряженно ожидают новостей из-за океана. На кону начало процесса ужесточения монетарной политики США, старт которго изменит расстановку сил на рынках.
Но еще важнее для игроков рынков в каком темпе ФРС будет осужествлять ужесточение монетарной политики, то есть с какой скоростью.Какой то намек в декабре ФРС на своем заседании в декабре должен дать рынкам. Пока же рынки в ожидании.
Индекс ДОУ Н4.Видим выход индекса за рамки восх.месячного канала(красные трендовые).А также сформированный с начала месяца нисх.диапазон 17400-17815. То есть рынки пока не готовы идти в рисковые активы дальше и залегли в краткосрочную неопределенность.Вообщем след.неделя скорее всего будет определяться некоторым выходом из рисков от туровня сопротивления диапазона на 17815 с целью в уровень поддержки на 17400.

Недельный торговый план с 16.11 по 20.11.
Анализ рынка

Прошедшая торговая неделя была тяжела для моей торговли. Я ждал что игроки рынка уже в принципе решения по среднесрочному направлению приняли, но оказалось что все на рынках выглядит не совсем так. Прежде всего фондовый американский залег в узкий диапазон в глубоком раздумье, не зная что ему делать дальше.
Индекс ДОУ Дневка.Пробив уровень поддержки восх.месячного канала(красные трендовые) на уровне 17560 фондовый залег в диапазоне между уровнями 61%(17160) и 78%(17550), выполнив цель снижения по факту прорыва поддержки мес.канала на ширину пробитого канала. Откуда у рынка такой пессимизм после вдохновляющих нонфармов за октябрь пока не знаю.Констатирую одно — рынки пока не готовы идти в рисковые активы.



Индекс доллара.Дневка.То же самое мы видим на индексе доллара по факту прорыва уровня сопротивления мес.канала на 98.000.Индекс также залег в диапазон 98.600-99.400, образовав при этом восх.флаг по факту прорыва сопротивления мес.канала.Прорыв уверенный уровня сопротивления существующего диапазона на 99.400 даст цель роста к уровню 100.750 как цели флага.

Недельный торговый план с 09.11 по 13.11.
Анализ рынка.

Итак завершена важная торговая неделя, которая определила вектор торгов рынков до середины декабря.Вышедшие нонфармы увеличивают шансы запуска процесса ужесточения монетарной политики ФРС в декабре на своем последнем заседании 2015года.Драйва рынкам придает и возможность расширения политики количественного смягчения, т.е. программы выкупа активов на заседании в декабре ЕЦБ.Таким образом спред политик ключевых мировых ЦБ близок к расширению, что и подталкивает инвесторов рынков увеличивать доли в потфелях рисковых активов на конец года.
Но интереснее всего торговая неделя началась на рынке драгметаллов, особенно на рынке золота, который начиная с понедельника начал проваливаться с 1140 вплоть до 1105 еще до выхода нонфармов в пятницу.
Золото Дневка.Мы видим прорыв среднесрочного восх.диапазона, прорыв поддержки нисх.месячного канала(красные трендовые, что говорит мне об очень мощном выходе из длинных позиций по золоту игроками рынка.Так что это было? На мой взгляд, игроки рынка заранее готовились к наращиванию рисковых позиций на фондовом рынке и доставали из мошны свои запасы.И первой мошной в которую они залезли это именно золото.Получается, что еще до выхода нонфармов игроки рынка начали смещать свои ожидания в пользу того, что в декабре ФРС все таки начнет процесс ужесточения.(Или у них был инсайд).Теперь по факту выхода нонфармов в пятницу вижу что золото еще провалилось под уровень 1100.00 и закрыли игроки торговлю в области средней нисх.канала 3 квартала(красная точечная).Чего ждать от золота на след.неделе? Технически по факту прорыва поддержки среднеср.диапазона золото имеет уровень снижения золота в области уровня 1068.50(красная стрелка) как ширины пробитого диапазона.Этот же уровень подтверждается фактом пробития нисх.мес.канала, где половина канала(от средней канала до поддержки) также ложится в эту же точку.

Недельный торговый план с 02.11 по 06.11
Анализ рынка

Завершен 1 месяц торгов 4 квартала.Чем она примечательна? Рынок живет интригой сроков начала ужесточения монетарной политики ФРС, а в октябре интриги добавил ЕЦБ заявлением что расширит в декабре объем выкупа активов в рамках действующей программы количественного смягчения.
Индекс ДОУ Дневка.Мы видим уверенный рост индекса с конца себнтября в рисковые активы, который усилился с середины октября по факту объявления результатов октябрьского заседания ЕЦБ и особенно по факту прорыва выше уровня 17000.Что мы видим построив месячный канал 1 месяца 4 квартала(красные трендовые) от закрытия 3 квартала до точки закрытия торгов пятницы? Видим довольно ясный сигнал, что фондовый рынок готов и дальше идти в рисковые активы резко изменив направление относительно динамики 3 квартала(синие трендовые) и годового канала(зеленые трендовые).

Недельный торговый план
с 26.10 по 30.10 2015 года.
Анализ рынка.

Что можно сказать по завершению очередной торговой недели? Вполне предсказуемая реакция по факту объявления итогов заседания ЕЦБ и особенно комментариев М.Драги, который сделал все чтобы срубить дальнейший рост евро.
Что мы имеем в качестве фундаментального фона — 1.Ожидание расширения программы выкупа облигаций ЕЦБ в декабре, что конечно оказало негативное влияние на динамику евро.2.Очередное снижение ставки ЦБ Китая, что создает дополнительный драйвер для азиатских и тихоокеанских валют в рамках прежде всего в керри-трейде. 3.Ожидание итогов заседания ФОМС в среду и комментариев Дж.Йеллен о планах ФРС на конец 2015года — даст старт ФРС ужесточению монетарной политики или отложит на первую половину 2016года? Шансы что даст старт высоки и если Йеллен в комментариях об этом намекнет, то скорее всего мы увидим рождественное ралли в рисковые активы, а значит и усиление доллара.
Индекс ДОУ.Дневка.Индекс подошел к уровню кластера из уровней 78% восх.коррекции от нисх.движения с середины июля 2015года и уровня 200дн.средней на дневке.Уровень кластера 17565 будет сдерживать до комментариев Йеллен по итогам заседания ФРС в среду, но если будет намек на возможность ужесточения ставки в декабре то скорее всего уровень кластера будет пробит и индекс пойдет к цели восх.флага т.е. к максимумам июля на 18345(красная стрелка.