Платная подписка на TradingView не очень дешевая, но после доработки инструмента Bar Replay эта подписка стала гораздо полезнее.

Зачем нужен Bar Replay?

Это ручной тестер торговых систем, в котором можно двигаться вдоль графика по одной свече вперед и тестировать различные торговые гипотезы. Он доступен на бесплатном тарифе, но только на дневном таймфрейме и чтобы получить доступ к более мелким таймфреймам, нужен апгрейд тарифного плана. TradingView предлагает трейдерам один из трех вариантов:



( Читать дальше )

Если вы пользуетесь TradingView, то явно сталкивались с такой проблемой, как гэпы на графике, возникающие при экспирации фьючерсных контрактов. Выглядит это так:



Если вы тестируете торговые системы на таком графике, то эти гэпы могут сильно вам навредить, потому что они будут давать ложные сигналы, такие как этот:



( Читать дальше )

В ЛЧИ 2021 я показал плохой результат -18%, пришло время исправить ошибки. В этом году мое участие в конкурсе завершается с официальным результатом +12%. Я участвовал символически и хотел протестировать торговую систему, которая рассчитана только на торговлю фьючерсами на природный газ.

Основные цели, которые я ставил в конкурсе:

1. Торговать исключительно фьючерсы на природный газ, никаких отклонений в сторону

2. Использовать только сигналы торговой системы

3. Работать максимально дисциплинированно

Перед началом конкурса я выбрал несколько торговых систем, которые на бэктесте давали самые лучшие результаты, позже остановился на системе со следующими показателями:



( Читать дальше )

Тренажёр находится тут https://forexgame.io/

Мне он показался достаточно сложным, но с другой стороны, я увидел много знакомых ситуаций, в которых терял деньги на живом счёте. В этом тренажёре вам предлагается внутри дня торговать валютные пары, криптовалюту или сырьё. Я использовал следующие настройки:



( Читать дальше )

После бэктеста торговых систем часто выясняется, что либо рынок уже поменялся и они не работают, либо бэктест не учитывал особенности торговли в боевом режиме. Я решил проверить, как это работает на собственной торговой системе.

Сначала я убедился, что бэктест показывает адекватные результаты и система хотя бы гипотетически прибыльная:



( Читать дальше )

В прошлый раз вы создавали простую торговую систему для TradingView и самое время улучшить её и внести небольшие изменения, которые позволят вам обгонять рынок там, где остальные трейдеры теряют деньги. Также эта система использует обновлённую версию PineScript v5 — она предполагает незначительные различия в коде.

Идея выглядит так:

1. По-прежнему в основе лежит использование «золотого креста» на дневном таймфрейме для открытия позиций

2. В систему добавляется открытие коротких позиций (шортов)

3. Добавляются стоп-лосс и тейк-профит, но только для шортов

Сначала инициализируем торговую систему и добавляем две скользящих средних SMA50 и SMA200:

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// This strategy has been created for illustration purposes only and should not be relied upon as a basis for buying, selling, or holding any asset or security.
// © Diamond

//@version=5
strategy('SMA Golden Short Strategy', overlay=true, calc_on_every_tick=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value=0.04, commission_type=strategy.commission.percent)

//Inputs
smaFast = input.int(title='Fast SMA', defval=50, minval=1)
smaSlow = input.int(title='Slow SMA', defval=200, minval=1)

( Читать дальше )

Этот пост носит исключительно обучающий характер. Ранее я уже публиковал эту систему для Python и теперь её можно повторить на PineScript для TradingView.

GoldenCross это самая простая торговая система, которая закрывает позицию на «кресте смерти» и открывает её снова на «золотом кресте» — так называется пересечение 50-дневной и 200-дневной скользящих средних на таймфрейме D. Такая система иногда может обгонять рынок, но главное её преимущество в том, что вы меньше находитесь в рынке и можете парковать средства в консервативных инструментах, когда происходят коррекции.

По умолчанию система предполагает использование 100% депозита и комиссию 0.04% от сделки:

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// This strategy has been created for illustration purposes only and should not be relied upon as a basis for buying, selling, or holding any asset or security.
// © Diamond

//@version=4
strategy("SMA Golden Cross Strategy", overlay = true, calc_on_every_tick = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_value = 0.04, commission_type = strategy.commission.percent)

Доступно редактирование 4 переменных: период быстрой средней, период медленной средней, даты начала и конца бэктеста:

( Читать дальше )

Для успешного трейдинга нужна торговая система и при её разработке вы сразу начинаете с определения рисков и расчёта убытков.

В первую очередь, определяется таймфрейм для торговли — старшие таймфреймы менее шумные, а младшие могут увеличить вашу доходность взамен на возросшую сложность алгоритмов и частоту сделок. Я выделил четыре основных таймфрейма, которыми сам часто пользуюсь. В порядке возрастания риска: W -> D -> H1 -> M15. Если вы не справляетесь с рыночным шумом или вам стало гораздо сложнее находить закономерности, то повышайте таймфрейм — у вас будет меньше сделок, но они чаще будут прибыльными.



Далее вы должны принять необходимость фиксации убытков. Это неотъемлемая часть трейдинга и по разным причинам контроль убытков удаётся освоить не всем. Ваши торговые системы вряд ли будут генерировать 100% верных торговых сигналов, а совершённые ими сделки далеко не всегда будут на 100% прибыльными — это не ваше поражение и не признак недостаточности вашего интеллекта. Просто смиритесь с тем, что так и должно быть — в любом бизнесе есть доходы и расходы, поэтому воспринимайте трейдинг, как бизнес, в котором ваши доходы это прибыльные сделки, а расходы это убыточные сделки, комиссии и налоги. Обратите внимание, что расходы состоят из большего числа компонентов, чем доходы, а это уже логически означает, что ваши доходы должны кратно превышать расходы.

( Читать дальше )

Нашёл ещё один биржевой тренажёр Trading Replay, который я теперь использую в качестве ежедневной разминки перед торговлей на боевых счетах:



Каждый день я ставлю одну и ту же задачу — собрать 10000 профита в этом тренажёре и в 9 случаях из 10 результат успешный. Если же я налетаю на тот самый случай, когда сливаю на тренажёре, то снижаю риск на весь торговый день и анализирую ошибки — как правило, главная ошибка выглядит одинаково и состоит в том, что мозг отказывается соблюдать торговые правила, потому что стремится быстрее получить результат. Эту же ошибку я повторяю и на боевых счетах, когда при отсутствии значимых сигналов повышаю риск в надежде получить профит быстрее, чем продиктовано торговой системой.

Ещё одна популярная ошибка — нерациональное повышение частоты сделок:



( Читать дальше )

XXX это вовсе не то, о чём мы все подумали :)

Как и в прошлом году, 30 конференция Смартлаба прошла в Azimut Hotels (Санкт-Петербург) и её успех можно выразить в одном предложении:

Первый раз в истории мы закрыли продажу билетов на конференцию за неделю до начала конференции.

Это особенная конференция по двум причинам:

1. Все частые посетители — «выжившие» трейдеры и инвесторы, которые продолжают свою активность даже после 24 февраля, этот день стал одним из самых суровых в истории российского фондового рынка.

2. Конференция юбилейная и в ней приняло участие более 800 участников, зал был заполнен как на нижнем ярусе, так и на верхнем:



Ильнур @TATARIN раскрыл тайну всех побед на ЛЧИ и показал свой Грааль, им оказался @Виктор Петров:



( Читать дальше )