Демонстрация биржевой торговли участника ЛЧИ17 под ником Killerwhale в рамках торговой сессии 26.09.2017


( Читать дальше )

О недостатках ЛЧИ говорилось не раз. Сейчас я предлагаю обратить внимание на один из них, который, кстати, позволит вам за несколько секунд нарисовать доходность в пределах 30 — 35%. В реальности вы столько не заработаете, а скорее всего где-то останетесь практически при своих или немного потеряете. Но вознаграждением за предлагаемые мною махинации будет красивая цифирь доходности в статистике ЛЧИ.
Итак к делу. Что и как нужно делать. Нужно выбрать акцию, по которой в ближайшее время будет отсечка. В нашем примере это обыкновенные акции МТС, отсечка по которым назначена на 14 октября. С учетом режима Т+2 определяем последний день, когда бумага торгуется с дивидендами (то есть уже завтра, 12 октября) и открываем короткую позицию по данной бумаге. Если у вас начальный счет в 50 тысяч рублей, как у многих участников ЛЧИ, а реальных денег на счету гораздо больше, то с учетом ставки рыночного риска 1 (S1) в 15% вы сможете открыть позицию без повышения стартовой суммы где-то на 333 тысячи рублей (50 000/0,15= 333333,33). Если взять во внимание текущую цену (232 рубля за акцию), то можно зашортить где-то 1430 акций. По каждой акции назначены дивиденды в размере 11,99 рубля. То есть это сумма в 17145,7 рубля (1430*11,99). Дожидаемся открытия 13 октября, когда цена откроется с гепом вниз на те самые 11,99 рубля и закрываем шорт. В результате система посчитает прибыль по короткой позиции. То есть где-то 34,3% (17145,7/50000). В то же время у вас появится обязательство выплатить брокеру положенную сумму дивидендов, поэтому та прибыль, которая нарисуется на счете, на самом деле позже уйдет на уплату дивидендов. Но, организаторы конкурса скорее всего этот момент учитывать не будут, а значит, практически ничем не рискуя, вы можете нарисовать себе за один день отличную доходность! Вперед к победе!

( Читать дальше )

Хотел прокомментировать пост margin-а «Мысли о трейдинге. Обучение», но понял, что получается много букв, поэтому решил оформить свои мысли в виде отдельного поста.
На мой взгляд, в статье много полезного и вполне логичного. Но некоторые выводы весьма субъективны.
Так, утверждается, что многие преподаватели сами не смогли добиться устойчивых положительных результатов, поэтому обучающие семинары для них — основной источник дохода. Уверен, что такие, действительно, есть. Однако есть и другие. Буду судить только по себе.  У меня положительные результаты торговли, есть примеры и успешной публичной торговли, при этом иногда появляются желающие у меня обучаться. Это не массовый продукт, обучение индивидуальное и, как правило, длится долго. Для меня это еще один источник дохода. Зачем от него отказываться? В особенности если есть хорошие преподавательские задатки? Таким образом, можно быть вполне успешным трейдером и делиться своими знаниями с теми, кому, действительно, это нужно. Другое дело, что такое обучение никогда не будет носить массовый характер. Это долгая и кропотливая работа. И, между прочим, значительно улучшает собственную торговлю. Поскольку перед тобой появляется ученик во многом такой же, каким был ты сам некоторое время назад, такое, своего рода, покровительство позволяет избежать ученику тех ошибок, которые совершил ты сам ранее, а также в некоторой степени взглянуть на себя со стороны, что весьма полезно. Кроме того, для трейдера такого рода общение — является своеобразным способом социализации.

( Читать дальше )

Моя философия трейдинга формировалась долгое время под влиянием переосмысления собственного опыта торговли, впитывания мудрости из книг, изменения отношения к роли СМИ, длительного наблюдения за динамикой цен и изменениями собственного эмоционального состояния.

В основе философии лежит осознание реального положения дел и понимание сути процессов, происходящих на фондовом рынке, а также основных целей, которые преследуют ключевые участники. Это позволило прийти к 3-м постулатам, на которые и опирается моя философия:

1. «Окружение всегда воздействует на человека с целью выработки у него соответствующих поведенческих реакций, которые присущи большинству». Это обеспечивает предсказуемость поведения толпы в конкретных условиях.

2. «Деньги всегда стремятся к еще большим деньгам». То есть перераспределение капитала идет от мелких держателей в пользу крупных. Толпа, множество участников рынка, обладающих относительно малыми капиталами, в большинстве своем теряет средства.  И этому способствуют поведенческие реакции, присущие ей, о которых упомянуто в 1-м постулате.

( Читать дальше )

Я много думал насчет того, насколько вредное занятие – торговля на бирже. И пришел к выводу, что, конечно, этот вид деятельности является не только опасным, но в большинстве своем вредным для простого обывателя. Этому достаточно примеров и в литературе («Деньги» Э.Золя, «Игрок» Ф.М. Достоевский) и, к сожалению, в повседневной жизни. Взять хотя бы проходящий сейчас конкурс «Лучший частный инвестор». Если открыть последние страницы статистики участников, то можно увидеть ошеломляющие цифры потерянных денег. Очень может быть, что это были деньги, которые накапливались не один год. Кроме того, не стоит исключать, что это могли быть деньги целой семьи или еще хуже – заемные средства.

Для подавляющего большинства трейдинг превращается в экстремальное занятие, но надо отдавать должное, люди сами делают это занятие таковым. Причинами этого являются неспособность большинства контролировать свои эмоции и отсутствие необходимых навыков. Жажда наживы, жадность, страх, ошибочные установки в сочетании с чрезмерными маржинальными возможностями и допуском на рынки производных неминуемо способствуют опустошению карманов вновь прибывающих желающих подзаработать легких денег. И, конечно, немаловажную роль в этой истории играют пропаганда сверхдоходностей, реклама трейдеров, зарабатывающих тысячи процентов, и подмена понятий.

( Читать дальше )

Занимаюсь трейдингом, последний год стабильно успешно торгую. А тут познакомился с парнем. Он сказал, что тоже трейдер, и типа сейчас у него неудачная полоса и все такое. Ну слово за слово. Стал ему своим мнением по рынку делиться. Я торгую среднесрочно, плечи стараюсь не использовать.  По SI посмотрел картинку на 4-хчасовике и сказал, что выйдем из проторговки вниз, уж явно было видно, что уйдем ниже. Неприминул ему об этом сказать. А он все за нефть стал спрашивать. Оказалось, в продаже стоит. Не вопрос, тоже посмотрел график, увидел рейндж. Увидел, что на 4-хчасовом пока за вверх. Однако сказал ему, что внутри рейнджа цена может как угодно двигаться. Спекулятивные точки отметил, что если рейндж вверх пробиваем — покупать, если пробиваем рейндж вниз, то продавать. Ну и сказал, что неправильно против ветра открываться, все-таки на 4-хчасовике вверх, а он коррекции ловить пытается.  Наступил вечер. Смотрю SI пробил вниз, как я и ожидал. Решил ему похвастать. Мол как и говорил, все реализовалось. Заодно спросил, закрыл ли он шорт по нефти. Он ответил, что закрыл. Ну, думаю, слава богу. А то как-то не по себе было. Потом смотрю звонит мне и говорит, что делать, дескать, купил нефть, а она падает. Стал выяснять, сколько взял, какие риски. Оказалось, что он влез в ГО на полдепозита, плечей понабрал, просто жесть. В такой ситуации даже шум на рынке нервно в голове отрицательной маржой отдаваться будет. Ну, говорю, раз такую позицию взял, значит терпи, доказывай, что яйца стальные. Тем более, что предпосылки за вверх остались. Нефть тем временем плавно в канале весь вечер скатывалась вниз, но остановилась в зоне покупок, да и цели по снижению выполнила. Получилось, что он внутридневное снижение проморгал. Сбил я парня с толку. Благими намерениями выстелена дорога в ад. И вот вроде думаю, чем я виноват? А совесть все равно мучает.
 

По следам предыдущего топика решил провести данный опрос

Вот, кругом слышу, причем от уважаемых людей, что рынок прогнозировать невозможно. Причем слышу это от товарищей трейдеров, что, на мой взгляд, является удивительным. Лично мое глубокое убеждение заключается в том, что рынок не только можно, но и совершенно необходимо прогнозировать. Главный вопрос, что считать прогнозом. По моему глубокому убеждению, предсказать заранее где будет точно в конкретный момент в будущем цена и по какой кривой будет движение нельзя. Иначе можно было с легкостью продать все на свете и сделать на это ставку. Смысл в том, что доподлинно сложно определить, где будет рынок или котировки на отдельный инструмент. Но при этом составлять прогнозы, которые будут чаще реализовываться не по случайному совпадению, а  глубокому пониманию происходящих процессов можно и нужно. И этому в том числе надо учиться. Также хочу отметить, что прогноз можно составить не в любой момент времени. Поскольку подсказки возникают не всегда. Проблема большинства заключается в том, что они пытаются «прогнозировать» шум и микроколебания, которые в большинстве своем носят случайный характер, но при этом если взглянуть чуть шире, то картинка проясняется и становится понятно, куда будет стремиться цена. Как тактически она реализует это движение, порой прогнозировать сложно, тут нужно следить за подсказками рынка, но стратегическое направление при этом остается неизменным, поскольку краткосрочные отклонения не способны в большинстве своем повлиять на устойчивость ситуации. В подтверждение того, что рынок можно довольно успешно прогнозировать приведу примеры своих видеопрогнозов, начиная от старых к последним, на основе которых каждый может сам для себя сделать вывод:

( Читать дальше )