quant_trader

Читают

User-icon
132

Записи

14

Автоследование EasyMani закрылось. Эквити 2014-2022. Итоги.

По ссылке mfd.ru/tradingsignals/strategies/?sort=profitTotal&all=true пишут что с марта, сделки/эквити перестали отображаться уже с начала февраля.

Почему не взлетело? Ребята очень старались в свое время, но формат копитрейдинга без поддержки брокера не популярен. Большинство клиентов не готовы становиться сисадминами — самому настраивать впс, софт, синхронизацию — это почти что самому стать алготрейдером, причем в самой неинтересной части. Интересно что выкатит (если выкатит) TSlab. И регулятор дополнительно подгадил, с обязательным статусом инвестиционного советника. Брокера (финам-комон) это обходят, пользуясь своим статусом профучастника.

С марта 2014 года я транслировал туда реальные сделки из Квика по одному из счетов, используя это как удобный способ посмотреть эквити и конечно показать рыбов ©. Стратегии от нескольких часов, емкость… большая. Подписчики на чистом автоследовании у меня тоже были, низкая капитализация&лудомания. Нормальные перешли на другой формат.
Автоследование EasyMani закрылось. Эквити 2014-2022. Итоги.

( Читать дальше )

Оптимизация робастного. Без WFT.

Оптимизирую трендовуху по одному параметру. Получился вот такой график.
Оптимизация робастного. Без WFT.
Y годовая доходность, X значение параметра. Видно что зона оптимума широкая и понятная, надо скорее перелезть через оптимум на плато чем не долезть. Причем оптимум был найден одним! простым прогоном брута на всей истории и оценкой еквити/прибылей за периоды.  Картинка с оптимизацией по периодам для перфекционизма. Когда в стратегии есть идея (не натянуть индик на ценовой ряд и подгонять период) получается как то так.

Нужен тут отдельный WFT? При устойчивости по периодам незачем.

Имхо.

Остальные посты в моем телеграм канале. Но я его еще не завел, так что пока так.

Как улучшить функционал сайта.

Пост может быть (и очень часто) менее ценным чем комменты. Пост бывает уныл а потом туда приходит авторитет и поехало. Как нам узнать что там полет мысли и бисер мечут?

1. Поэтому очень неплохо (как минимум в алго/опционы) было бы сделать опциональную сортировку по времени комментария к посту. Если исходный пост хорош но нет дискуссии он уезжает вниз. Если там движуха висит вверху. Форума тогда можно убрать, кому надо смотрит ленту, кому надо — «форум» из той же ленты.

2. И функционал подписки на комменты нужных авторов. Или как то можно подписаться на комменты?

IMHO

Квик Финам нормально у всех работает?

Что то после 15 часов меня обуревают сомнения.

Итоги августа -2.56%

Обычно принято публиковать положительные :)

По отчетному управляемому счету -2.56% в августе, +21.56% с начала года, +35.02% за 12 месяцев при максимальной просадке в -11.16% в марте.
Ну и среднегодовая 38.42%.

Мелкий агрессивный на изимани
mfd.ru/tradingsignals/strategies/view/2622

Пойду посмотрю вебинар какого нить трендового гуры :)

Скучный алготрейдинг. Итоги июля. Как переиграть роботов Фишмана.

По отчетному счету +7.71%, с начала года +24.75%, за 12 месяцев +47.34%, среднегодовая +40.89% при максимальной просадке -11.16%.
Эквити в профиле, отчеты брокера в наличии.

Ну и более рискованный мелкий счет mfd.ru/tradingsignals/strategies/view/2622
Сделки транслируются из Квика, это не ввод вручную.

Такая вот торговля по книжкам на демосчете :)

Открыт по предложениям от небольших компаний, Вам диверсификация по управляющим, мне доля прибыли.
Алго не раскрываю, системами не торгую.

PS Переиграть роботов Фишмана, Прады и Сикрета очень просто. Надо подавать заявки через tri файл. Тогда они идут так долго что их роботы банально устают ждать, и идут на обед, тут то заявка в стакан и приходит, оппа!

Василий, Вы недооцениваете :)

«Всего 25-30% в год! Главное стабильность! И к вам выстроится очередь. Но ведь никто!!! Никто из управляющих в России не может показать такие стабильные результаты!!!»

Василий, Вы недооцениваете :)
Конечно я не управляющий как Вы, куда мне до профессионалов. Управляемый счет с 2009 по 2013, сайз (сейчас) около того что Вы берете в ДУ. Среднегодовую можно прикинуть. Очереди кстати не наблюдаю, нос воротят, хотят от 5 ежемесячно :)

Ну раз вошло в моду то итоги апреля.

Управляемый счет апрель +8.21%, с начала года +15.57%, за 12 месяцев +40.62%, с начала работы фьючерсной программы в августе 2011 +160%.
Среднегодовая 42.90%, просадка в марте -11.16%, максимальная -15.60%.
Эквити в профиле, детальный отчет по запросу.
При необходимости отчеты брокера с печатями, НДФЛ, можно в личный кабинет зайти с моего ноутбука.

Запустил мониторинг реального счета (риски побольше) на изимани mfd.ru/tradingsignals/strategies/view/2622
Для понимающих как оно работает стартовая сумма и все сделки из Квика с реального счета, это не демоторговля и не ручной ввод сделок.
Также на конкурсе БКС на копеечном счете broker.ru/promo/battle (смотреть статистика конкурса, весь рейтинг, никнейм qt) но думаю дисквалифицируют,
правила у них не для моего стиля торговли.

Итоги месяца и про то что не надо усложнять алготорговлю.

Продолжая пост smart-lab.ru/blog/149326.php

Ноябрь +0.12%, 3кв2013 +1.45%, с начала года +13.88%, со старта в августе 2011 года +121.89% при максимальной просадке -15.60%, полученной в волатильном 2012.
Среднегодовая +40.72%.

График эквити в профиле и предыдущем посте, 0.12% не особо заметно.

Стандартный дисклеймер что в наличии есть выписки, отчеты, НДФЛы которые при обоснованном интересе вполне могут быть предоставлены.

Что же по теме алготорговли?

Имеет место быть точка зрения что алго это сложно, дорого, на традиционных языках программирования, требует либо самому стать кодером либо нанять кодера для разработки и потом еще зп платить.

В портфеле сейчас более десятка стратегий на 4 ликвидных инструментах ФОРТС, торгуемых на большом количестве счетов. Дада, в тему найма оператора для ручного исполнения :)

Работает все это в примитивном роботе, написанном в Амиброкере, плюс несколько своих утилит для сервисных функций.

Так что если Вы не занимаетесь крысиными гонками в стакане а торгуете от часов и методы большой емкости (для РФ это ХХ-ХХХ рублей) то инфраструктура для торговли играет все меньшую роль, а собственно идеи для алгоритмов все большую.

27 месяцев торговли портфелем стратегий на ФОРТС.

Консервативно управляемый счет
27 месяцев торговли портфелем стратегий на ФОРТС.
s1.ipicture.ru/uploads/20131105/3fym6vDX.jpg

август-декабрь  2011   +27.76%
                            2012   +52.51%
январь-октябрь 2013   +13.75%

Максимальная просадка       -15.60%
Результат за 27 месяцев    +121.62%
Среднегодовая доходность +42.43%

Портфель краткосрочных торговых стратегий с удержанием позиций от нескольких часов до нескольких дней.

Максимальное плечо по позициям переносимым на следующий день по
RI и фьючерсам на акции равно 2 а по Si 4.

Емкость до 100 рублей.

Предлагаю сотрудничество небольшим ИК, УК, частным проектам по управлению активами.

Троллинг в комменты, по сотрудничеству в личку. Вопросы задавайте, до определенных пределов отвечу.

теги блога quant_trader

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн