cutlоsses

Читают

User-icon
54

Записи

123

Трейд дня сегодня

Природный газ.
Фьючерс открылся в районе -3% и закрылся +10.37%, в то время когда эквитис ковырялись в узком диапазоне. Шорт сквиз на перепроданности.


Ваше мнение по поводу трендов. Как они себя ведут?

Ваше мнение по поводу трендов. Как они себя ведут?

Если есть тренд, то он скорее будет продолжаться,
Если цена достигает верхней границы канала тренда, происходит разворот тренда в другую сторону
Если цена пробивает нижнюю границу канала тренда, значит начался тренд изменился на противоположный
Цены ведут себя в тренде согласно уровням фибоначчи
Цены ведут себя согласно теории Элиотта
Цены ведут себя согласно облакам Ишимоку
Я не верю в тренды
У меня другая теория
Всего проголосовало: 30
Прошу выбрать то что наиболее соответствует вашему пониманию поведения трендов.

Паттерн бабочка


Посмотрел на паттерн «бабочка».

На всякий случай: это такой ромбик по числам фибоначчи? 

Крутизна паттерна в том что а)романтично; б) имеет в основе непроверяемую нумерологию; и в) начинается так же как «бабло». :)

Он, как работает вообще? Хто нибудь на нем поднимает? Кто главный эксперт по «бабочкам»?

Прибыльный трейдинг и что нужно сделать чтобы начало получаться. Нужно...

Прибыльный трейдинг и что нужно сделать чтобы начало получаться. Нужно...

с полгодика по часу почитать Смарт Лаб
целый год читать Смарт Лаб и трейдать
года три по 8 часов в день трейдаем или ранним тесты (Смартлаб читаем в перерывах)
я знаю на что ты намекаешь, прибыльный трейдинг не может быть таким реурсо-затратным
Всего проголосовало: 39
Как вы думаете, что необходимо для успеха в трейдинге? Мысли для размышления: http://epchan.blogspot.com/2009/09/have-you-traded-10000-hours-yet.html

Любопытно

«Frieder and Subrahmanyam (2004) show that Jewish holidays have a significant impact on the U.S. equity market. They find that returns are significantly positive around Rosh Hashanah and significantly negative around Yom Kippur.»
  
и чего люди только не придумают лишь бы головой не работать. :)

Коротко про критерии привлекательности стратегий

CamarillaDaily спрашивает:

 Хотелось бы узнать все же:

1. Какая доходность управляющего предполагает хорошую привлекательность для клиентов? 2. Какая максимальная просадка? 3. Какие еще формализованные критерии (а не репутация, масштаб и т.п.) являются важными? 
 
http://smart-lab.ru/blog/34678.php#comment604912
Интересный вопрос. Несколько мыслей здесь. 
 
— Не бывает одинаковых клиентов, у всех разный уровень понимания, образования, толерантность к риску и потребности. У клиентов могут быть свои взгляды на что привлекательно и что непривлектально.
 
— Грамотный инвестор, с моей точки зрения, будет смотреть не просто на доходность в год или месяц, а на risk-adjusted доходность. Простейшим популярным показателем, на который инвестор может захотеть взглянуть, может быть коэффициент Шарпа. Чем лучше сэмплинг,  тем лучше, на основе дневных данных должен подойти, но чаще публикуют с месячным сэмплингом, потому что отчетность по месяцам более доступна.

 Аннуализированный шарп 1 это хорошо, 2 это очень хорошо. :)

- Анализ скрытых рисков. История может показывать отличные результаты, но если ты торговал с 50м плечом при этом, может прилететь черный лебедь и в один прекрасный день от счета не останется ничего, а может быть даже долг брокеру. Поэтому грамотный инвестор задает про margin-to-equity ratio, например. Ищутся ответ вопросы «какие плечи?» «какой процент счета в ГО?». И в среднем и пиковые полезно знать.

( Читать дальше )

Об отличии профессионалов от любителей

Отличить профессионала от любителя или продавца змеиного яда сложно. Один из критериев которые можнов взять на вооружение состоит в следующем. :)

Профессионал подобно Сократу знает то, что он ничего не знает. Рынок непредсказуем,  многогранен, существуют лишь вероятности, причем не порядка 90 к 10, а скорее 55 к 45, и это если повезет. :) И чем дальше профессионал на рынке, тем менее уверен он в том что будет в будущем.

У любителя же есть вполне определенный взгляд на рынок. Любитель рисует на графике тренды (существующие только в его воображении); линии фибоначчи для определения «поддержек и сопротивлений»; выкладывает графики из маркет дельты, и, в результате, дает — совершенно определенный ответ на вопрос «куда пойдет рынок».

Таким образом, если  кто то начинает на ваш вопрос что будет с рынком начинает мямлить нечто неопределенное; что какие то факторы за движение вверх, а какие то — за движение вниз и вы через полчаса не получили в результате внятного ответа, знайте - шансы за то что этот человек не шарлатан, как бы не странно это звучало. :)

( Читать дальше )

Где плюсы? Где тролли?

Ребята, где плюсы? Я тут распинаюсь и никто не плюсует.

Или присоединяемся к обсуждении моих топиков чтобы мой блог был в топе и я был заинтересован или обсуждайте на уровне детского сада куда пойдет ри самостоятельно. Уж я то знаю куда пойдет ри, поверьте мне на слово, потому как я там поднимаю, ну не как Юнайдет Трейдерс АКА Гриша Фишман, но вполне себе. Мог бы вам сказать если настроение хорошее, но без плюсов никуда.

Плюсуем, короче. 

Тролли велкам.

Для любопытных: как торгует марджин

http://www.barclayhedge.com/cgi-bin/baid/details.cgi?prog_id=90004894&was_searched=1


Мой торговый резалт на западных рынках с историей в жалкие 11 месяцев опубликованый на Barclay Hedge, если кому интересно конечно.  Check out AUM (они называют их FUM), it is not fake.
 
Требуется регистрация.

Отвечая rsa на вопрос по серебру


In regard to RSA's post http://smart-lab.ru/blog/34603.php#comments

Привожу стату для моих моделей для серебра, которая показывает преимущество трендовых систем в серебре в прошлом времени...

Преимущество в полтора раза для сделки трендового характера (momentum) считая по формуле Kelly, например...
  


  



теги блога cutlоsses

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн