Отвечая rsa на вопрос по серебру

21 января 2012, 02:59
|
cutlоsses

In regard to RSA's post http://smart-lab.ru/blog/34603.php#comments

Привожу стату для моих моделей для серебра, которая показывает преимущество трендовых систем в серебре в прошлом времени...

Преимущество в полтора раза для сделки трендового характера (momentum) считая по формуле Kelly, например...

Ключевые слова:
серебро

4 комментария

маловато.
И не объясняет для большинста твоих постулатов о «отбой торгуется круто», вместо" серебро надо трговать на пробой".

rsa

21 января 2012, 03:23
Ответить

-1

Не объясняет, ну что делать. Мои сисы дерьмо, в печку их. А что, отскчный трейдинг дает резалт? объясняет динамику мировых финансов? Ты торгуешь отскоки? Сколько ты на серебре поднял?

Расскажи, интересно, серъезно.

Я там график запостил по теме. Мне, например, очень хочется понять, почему трейды на лонг были в низшей части дневного диапаозона, а в высшей не было. Это по системе? По какой?

cutlоsses

21 января 2012, 03:51
Ответить

раз топик про серебро, то
с 99 года я в ювелирке на руководящих должностях.
серебришко — это входное сырьё.
потому отслеживаем лондон.
П jafrne маржа на серебре из сырья в готовый продукт снижалась за эти 12 лет постоянно.
в 99-01 она вырастала до цены грамма (можешь в унциях вычислить) до оптовой цены серебрянного «изделия» ценой как золото.
Далее хуже. Спред сужался не рынорчный, а потребительский на ту же самую продукцию.
Золото годах в 2001 -2002 и потом 2008-2010 — я торговал спот. Серебро не сильно трогал.
Начал еребро трогать, как только его волатильность возрасла.
Это было уж точно после сдувания пузыря на 50.
Потому и сейчас послеживаю, иногда влезаю.

rsa

21 января 2012, 03:57
Ответить

-1

rsa, будучи в цепочке серебряных посредников, было бы вам интересно хеджировать риски по стоимости металла (апсайд, даунсайд, оба риска?) или вы такой бизнес, что это пофигу, потому что стоимость на потребителя перекладывается автоматически?

cutlоsses