Второй китайский удар! Каждый действует доступными ему средствами. Китай решил поступить вот так: низить курс юаня. Забавно, то он уронив свою валюту против доллара, понизил доллар. Потому что евро почувствовал себя в безопасности… А дальше весы из 9 валют стали колебаться вразнобой, настолько, что даже австралиец и канадец всплыли со дна.
Я получаю профит от роста золота. Медленно, но растет. Но всякий раз цена пугается перед началом сессии в США: ведь их аналитики угрожают ценами на золото ниже $1000, вот и трепещут золототорговцы перед «хозяином»: «А ну, как возьмёт, да и сразу сейчас сделает за 1000!»)) Но нет, можно покупать. Золото всегда реальный товар.

Сегодня продолжим продавать америку:

Если удастся зацепить продажу 2068 — это очень хорошо, но я ставлю разумную продажу 2066.5. Цель 2057.5. Дальше будем посмотреть))
Усреднение выше 2076

Итак, в пятницу кем-то были куплены RSX 10 000 @ 0.15 ($150 000) пут опционов август 2015 страйк 15.5. Это была покупка, открывающая сделка Buy To Open, потому что объем по этой сделке и по сделкам других участников увеличил OI больше чем на 10 000.


За день до этого, в четверг 6 августа было совершено две сделки, две покупки на пут опционах августа страйк 16.0 тоже по цене аск 10 000 @ $0.30 ($300 000) и 10 000 @ $0.26 ($260 000). Эти покупки были сделаны с одного счета, потому что вчера эти покупки были закрыты одним ордером по цене $0.17($340 000)

Все указывает на то, что покупка этих 20 000 контрактов за $560 000 принесла убыток $220 000.

Я посмотрела графики за эти дни, и очевидно, что эти покупки пут опционов никак не коррелируют с объемами акций RSX.   

( Читать дальше )

Китайцы вступили в игру.
 

Продам уровень 2083 -2085, цель 2077. Усреднение 2091 

Люди, общающиеся со мной, прекрасно знают, насколько я позитивный и терпимый к чужому мнению человек. Мнения могут быть разные, потому что люди разные, но я предпочитаю мнения, основанные на реальности и на фактах.
В дискуссии, когда начинают факты интерпретировать по-своему или объяснять самыми разными своими представлениями, далекими от реальности, я чушь называю чушью, а глупость — глупостью. Это не влияет на мой позитивный настрой и нисколько не носит демонстрации неуважения к тому, кто эту глупость приводит в качестве аргумента. Мы все говорим глупости и все ошибаемся. У человека всегда есть право сказать: «Да, я сморозил глупость, но мне так кажется, мне так казалось, я так думал, я руководствовался мнением… и т.д». Ничто так не повышает уровень уважения к человеку, как его способность признать собственную неправоту.

Обычно, когда мне докажут, что я заблуждаюсь, я легко и с радостью признаю свое заблуждение и собственную глупость. Ведь это избавляет меня от ложного мнения. Но для доказательства следует привести аргументы, доказывающие, что мои представления о процессе далеки от реальности. 

( Читать дальше )

Short Sqeeze, о котором все выходные говорили трейдеры, случился!)))

Вот он:

Можно продать самые верхние значение 2091 и взять прибыль от движения на ближнюю цель 2085 или на 2082 — более агрессивную цель. Но сегодня рынок празднует рост и нужно понимать, что если после 17.00 мск падения не случилось до 2082, то нужно покупать: рынок набычился и исполняет тот шаблон, который не случился в пятницу.
Sell to Open 2091.00. Цель 2085  - ближняя и 2082  - агрессивная. Усреднение на 2099 и выше.

Основная масса так называемых трейдеров никогда трейдерами не являлась и так и не станет ими. За более чем трехлетний срок наблюдения контингента смарт лаба я могу отметить изменения в интересах участников и прежде всего массовое значительное снижение интереса к вопросам работы на рынке, к методам работы, к знаниям рыночных тонкостей, к практическому трейдингу. В порядке вещей стали появляться тексты не о том, как работать, а с требованиями рассказать о том, как гарантированно получить прибыль. Виртуальное сознание развивается...

Трейдинг — это искусство. Успех в нем зависит от личности трейдера. Личность трейдера определяет то, что он думает, как он думает, чем он думает, как реагирует на информацию, ситуацию, на всю динамическую рыночную реальность. На одном и том же рынке, одновременно один трейдер получает прибыль, другой несет убытки, потому что трейдинг занятие субъективное. А наша прибыль зависит только от нас самих. По этой причине трейдер должен заниматься самим собой, тренировать свою психику, свое внимание, учиться, учиться, учиться… рынок меняется и трейдер вместе с ним.

( Читать дальше )

Уж не знаю, как и где училась трейдингу основная масса тех, кто утверждает, что для продажи американских опционов нужен реальный покупатель, но могу сказать, что представления об обращении опционов на биржах США у основной массы этих трейдеров примитивные.
Утверждения, что для продажи опциона на рынке обязательно должен присутствовать прокупатель этого опциона, показывают, что это представления бабы Глаши, которая пошла продать свое подвенечное платье образца 1936 года, но пока не дождалась покупателя. Ждет-ждет, а его все нет и нет...
Я понимаю, что на российской бирже дело обстоит так. Но нельзя же распространять этот искаженный опыт на весь мир!

Мне казалось, что люди, называющие себя трейдерами фондового рынка, могли бы иметь более широкие представления о функционировании рынка ценных бумаг, которыми являются опционы на акции, ETF и фьючерсы.
На биржах США обращаются биржевые стандартизированные опционы. При торговле опционами трейдер может совершать открывающую сделку по покупке опционов (

( Читать дальше )

Напомню, купленный на отчет компании FB стрэддл на опционах августа на страйке 95 стоил мне $9.6. После отчета цена акции сильно не изменилась и стрэддл потерял в цене больше 50% своей стоимости.
Сейчас его цена еще меньше, равна по рынку Call 95 @ $1.10 + Put 95 @ $1.83 = $2.93. Это значит, что от его стоимости осталось всего 30%. Но сразу после отчета мной был продан стрэнгл на опционах последней недели июля, опционы обесценились, и это позволило вернуть +$2.58. Затем мной был продан стрэнгл первой недели августа и вчера этот стрэнгл тоже вернул мне часть денег: +$2.14. Таким образом цена моего стрэддла сейчас $2.93 + $2.58 + $2.14 = $7.63. До экспирации две недели и мне нужно вернуть минимально $2, чтобы не было убытка. Но я намерена взять прибыль.
Мной продан вчера еще один стрэнгл второй недели августа:
Sell To Open FB AugWk2 93 Call @$2.34 + Sell To Open FB AugWk2 95 Put @ $2.00 = $4.34
Расчет прежний, что опционы подешевеют и я получу прибыль от продажи. При этом, поскольку я продаю против длинного стрэддла, мне не требуется маржа при продаже.

Прошедшая неделя позволила зафиксировать прибыль. За 30 рабочих дней в чистом виде на один контракт ES получено + 228.5 пунктов или в среднем по +7.5 пунктов в день.

Я не реализую убытки, при движениях цены против меня я жду своей цены. Как я уже писала, в мои планы не входит отдавать рынку деньги просто так, без оснований. 
Доходность за 30 рабочих дней составила +56.44%

( Читать дальше )

Сегодня неведомый чудак или, наоборот, умник совершил большую по объему сделку на 10 000 контрактов на пут опционах RSX - Market Vectors Russia, срок август 2015, страйк 15.5. Этот страйк на доллар с лишним ниже текущей цены: сейчас RSX торгуется по $16.59.
 

( Читать дальше )