«Найден виновный в кривых обновлениях Windows, и это не программист-индус. Его сдал лично гендиректор Microsoft»
www.cnews.ru/news/top/2025-04-30_najden_vinovnyj_v_krivyh
Последние 4 года Microsoft более 20% кода обновлений формирует с помощью ИИ-помощника программиста Copilot, и в те же 4 года опасные баги каждого нового обновления стали обычны.
Вот свеженькое «02 мая 2025, 12:15 Обновление Windows 11 может привести к потере всех данных на компьютере
Neowin: Microsoft тайно активировала в Windows 11 шифрование дисков с BitLocker»
www.gazeta.ru/tech/news/2025/05/02/25687520.shtml?updated

Можно, конечно, перед каждым обновлением делать полную копию всех дисков перед обновлением и при неуспехе восстанавливаться, в надежде, что следующее будет не столь разрушительно.

А можно, как делаю я, обновлять Windows каждый раз, перед новым запуском. И это будет гораздо менее обременительно.
Я давно отказался от периодических обновлений Microsofta. Вместо этого я использую две Windows.
Одна Windows 8.

( Читать дальше )

Вчера вечером на зерохэдж проскочила статейка, что Трамп в течение 72 часов «распакует» этот фонд и каждое домохозяйство разбогатеет на $1.1 млн — если успеет. Джим Рикардс объявил экстренную подписку на присоединение к этой манне небесной через его фонд.
В статье полная невразумиха. Ссылка на аудио-ролик, но мой устный английский не прояснил почти ничего. Джим Рикардс вроде бы утверждает, что уже к понедельнику Трамп в зачёт этого фонда вбросит в экономику $150 трлн.

Вроде бы есть какой-то более вековой давности земельный фонд «Национального благосостояния» размером в 28% всей территории США. На сегодня стоимость этих природных ресурсов якобы $150 трлн. И якобы Трамп хочет эту стоимость обналичить. Как — я так и не понял.

Сегодня утром эта статья исчезла. Но поиск google.com «150 trillion fund»
дал ссылки, начиная с 7 марта. Часть из них под запретом Роскомнадзора. Вот последняя от 23 апреля
www.yahoo.com/news/breaking-down-claim-us-secret-013000393.html
Breaking down claim that US has secret $150T 'trust fund'

( Читать дальше )

Экономическая наука, как и физика, изучает природное явление — производство материальных благ. Поэтому первые вопросы в экономике те же, что и в физике: что было, что есть, что может быть?

Но без общества человек не может произвести ничего, кроме необходимого для выживания на первобытном, животном уровне.
Все блага производятся в обществе, поэтому в экономике есть дополнительный вопрос: в чьих интересах, кому выгодно?

С этой точки зрения коммунистическая политэкономия наука усечённая. В ней главный вопрос — распределение благ, а  производство материальных благ берётся как данность и нет ни единого слова, как в неразвитой, опоздавшей стране вырастает обрабатывающая промышленность, которая в XVII-XVIII веках создала капитализм в Европе. Капитализм — то массовое машинное производство, какого не было всю много-тысячелетнюю предысторию частной собственности, начиная с Древнего Египта.

Либеральная политэкономия тоже оставляет без внимания этот важный исторический вопрос. Она просто догматически, вопреки фактам, декретирует: по Адаму Смиту «Богатство народов» — результат свободы торговли и невмешательства государства. А также соблюдения прав человека и прочая демократия.

( Читать дальше )

Продал SVM5 по 34.05, купил GDM5 по 3270. У фьючерса на золото ГО гораздо лучше и контанго меньше.
За 2 дня  Gold/Silv снизился со 104 до 96, но серебро надо ловить — оно ходит резче.

По «технике» момент подходящий. После просадки и отскока 5 дней застоя.

Да еще учтите отношение GOLD/SILV на 104 — максимум, какого давно не было.

Если кто не слышал про ренко -  вот здесь ru.wikipedia.org/wiki/Рэнко_(график)

На ренко (рэнко) графике движения цены группируются-округляются в фиксированный размер ступени-кирпича — по вертикальной оси Y.  По оси X получаются только номера кирпичей, которые охватывают разные временные отрезки — дата начала кирпича и сколько времени потребовалось на прохождение цены в пределах кирпича.

Если вы не фанаты ренко-графиков и ваш мозг включён всегда без перерывов, то сразу возникает вопрос — чем ренко лучше графика Зигзаг?



( Читать дальше )

Если играть во фьючерс на индекс РТС, то комиссия 0.03% при объёме контракта 160000 руб ( стоимость шага цены 16.85548 руб) на 04.04.2025 составит около 50 руб.
Чтобы выигрыш был больше комиссии, нужно делать ставку на такой временной интервал, где можно выиграть больше 100 руб. Т.е. надо определить, какой тайм-фрейм даёт средний за день True Range более 100 руб.
Казалось бы, нет проблем. Уже на минутках средняя за день True Range ходит в разные дни между 100 и 200 рублями. Заковыка в том, что за счёт большой сигмы (ср.кв.отклонение — изменчивость, волатильность) True Range в большом числе интервалов может оказаться много ниже 100 руб.

Так что надо выбирать временной интервал не только на среднее значение True Range для таких интервалов, но ещё и так, чтобы средняя была больше сигмы на 100 руб. Тогда правильный прогноз направления движения внутри выбранного временного интервала будет чаще вознаграждаться ещё и размером этого движения.

Минутный тайм-фрейм никак не обеспечивает желаемого соотношения средней и сигмы. Необходимое превышение средней над сигмой начинает вырисовываться только на 10-минутках и 15-минутках, да и то не всегда. Вот распределение по квантилям процентных значений True Range  (относительно Close) реальной истории 15-минуток фьючерса RTS.

( Читать дальше )

Различие этих двух понятий попытался определить академик трейдинга Perry J. Kaufman в книге «Trading Systems and Methods. 5th ed».
Увы, ему не удалось отделить волатильность, включающую изменение цены по тренду на интервале, от шума вокруг этого тренда.
Chapter 1. Introduction. Measuring Noise. Вот пример из его книги, дополненный моими построениями.

Кауфман остановился в измерении шума на формуле, основанной на разностях цен. Для ряда в столбце C такие формулы дают завышенное значение «шума». Более «научная» и общепринятая разностная формула — это стандартное отклонение STDEV = 78.11896. Это отклонение от одной средней цены. Оно так велико в сравнении со столбцом B, потому что включает подъём по тренду.
Но ведь считать движение по тренду шумом — совершенно неправильно.

Для измерения ценового шума гораздо больше подходит формула средней квадратичной ошибки STEYX, которая учитывает отклонения цен от прямой линии тренда. И вполне оправдано, что средняя ошибка столбца C не намного отличается от столбца B.

( Читать дальше )

Недавно попалось «объяснение». Эти гуру якобы уже наторговали успешно в небольших масштабах, но с большой суммой их торговая стратегия (ТС) не даёт выигрыша. Поэтому они предлагают ученикам поторговать каждому с их небольшими суммами и повторить выдающийся успех учителя.
Насчёт успеха гуру в прошлой торговле — пусть, не будем придираться.
Но что их нынешние большие деньги не влезают в их ТС — позвольте!

Если толпы учеников со своими небольшими деньгами полезут торговать все по одной купленной ТС, это как раз и получатся те большие деньги, которые, как объявлено,  в эту ТС не влезают. А если от вас отбрехаются, что все ученики, следуя одной ТС, будут торговать по-разному и получать обещанный успех, — так что мешает учителю разделить свои большие деньги на малые доли и каждой из них «торговать по-разному»?
Написать уйму роботов, чтобы они торговали по-разному, — не надо выдающихся способностей.
Тут уже возникают не «смутные сомнения», а вполне очевидные выводы.

Второй вопрос, почему этим первым вопросом не задаются многочисленные покупатели успеха?

( Читать дальше )

Новое чудо объявлено не так давно для растущих бумаг
smart-lab.ru/blog/1121015.php
и затем даже для не очень растущих
smart-lab.ru/blog/1124855.php

Как всегда у таких чудодеев, описание алгоритма неполно и неоднозначно.
На картинке автора чуда цена продажи на Close белой свечи всегда выше покупки первой из предыдущих чёрных свеч. В реальности это не гарантировано.
Поэтому уточним. Чтобы исполнить указание из первого описания стратегии

Ha зaкpытии бeлoй cвeчи зaкpывaeм paнee oткpытыe лoнги в плюc.

т.е. чтобы закрыть в плюс ВСЕ лонги, надо закрывать позицию не на первой попавшейся белой свече, а только по цене выше самой дорогой из предыдущих покупок.
Однако, тестирование показало, что гораздо больший выигрыш будет именно при закрытии позиции на первой белой свече!
При этом не все ранее открытые лонги закрываются в плюс.

Вот так выглядит страгегия  BlackAndWhite в программе WealthLab

for (int bar = 1; bar < Bars.Count; ++bar) {
  if (IsLastPositionActive && (bar == Bars.Count-1 ||
      Close[bar] > Open[bar])) {
    while (ActivePositions.Count > 0)
      ExitAtClose (bar, ActivePositions[0]);
  } else if (bar < Bars.Count-10 && Close[bar] < Open[bar]) {
    BuyAtClose (bar);
  }
}

История торгов Сбера с 01.01.2018 по 31.12.2024 на дневках добыта с сайта

( Читать дальше )