Сегодня у нас были очередные пожарные учения. К слову сказать, это уже третьи за год. Уже выработался набор правил, что нужно сделать в терминале/ах, прежде чем покинуть помещение.
     Вообще это интересная тема. Судя по тому, что у нас иногда происходит в стаканах, не все алгоритмисты посвящают этому большое внимание. Говорю я сейчас про разработанный набор инструкций при возникших исключительных ситуаций в вашем алго. Если алготрейдер давно уже на рынке, то наверное знает, а если не знает, то поделюсь своим мнением, что набор стандартных типичных багов в алго несколько ограничен. А ситуаций, возникающих в следствии этих багов, еще меньше, но они есть и скорее всего и будут. Ну на вскидку, наверное можно вспомнить 8-10 типичных критических ситуаций, к которым может привезти исключительная ситуация. 
    Я в свое время начал их конспектировать, по мере получения опыта. Потом записывать процедуры поведения, шаг за шагом. А потом их еще проговаривать периодически, чтобы отложилась в памяти.  Все это может вылиться в некий тестовый стенд, на котором можно будет оттачивать мастерство поведения при критических ситуациях. Это очень полезно. Это как пилоты оттачивают свое мастерство на реальных симуляторах.
   Кто узнал себя, всем привет, кто не узнал, прошу в комментарии поглагольствовать, как нужно писать правильный код  =)))

В последнее время начинающие и не очень ютуб блогеры стали поголовно оглашать (сейчас тренд такой идет — говорить про деньги) свои выплаты от Ютуба. От чего я очень удивился. Теперь я понял причину ведения ютуб каналов начинающих и не очень трейдеров, чтобы они не говорили =))

Коллеги, добро утро.

Прошу не сносить в раздел вопросов, там долго темы не висят, а ответ очень хочется. Мне очень нужно изучить последствия апреля на брокерах. Очень надо. Как на них это повлияло. В идеале конечно бы хотелось увидеть цифру, может после апреля биржа на броках заморозила какие средства под арест и тд. Ключевое слово не арест, а средства. Стало ли меньше средств на счету брокера и тд.
Может кто знает, может где публикуется хоть какая то инфа, которая косвенно мне покажет ситуацию.
Заранее спасибо, если будут советы.

      Прошлый мой пост я так понял не все поняли. Я чуть расшифрую и немного продолжу.
Вот я привел кол-во регистраций по годам. Цифра практически константа, то есть стабильно ~5500 человек

А вот я привел кол-во активных профилей на текущий месяц. Их получилось в районе 16%. То есть порядка 8000 профилей.


( Читать дальше )

Введение

     Вообще, на мой взгляд, однозначно полезно вести статистику и тщательно за ней следить в различных разрезах. Это может быть и разрез рынка и разрез результатов вашей торговли. Как то на заре моего осознанного трейдинга, один мой более опытный коллега (Глеб, привет), сказал: «Вообще у рынка есть несколько показателей, которые характеризуют рынок: ликвидность и волатильность. И их вариация характеризует стадии рынка.» Это было около пяти лет назад. А помню и более того, применяю, до сих пор.

Пример

     Я вот например придумал для себя показатель ликвидности. Вычисляю средний объем сделки за сессию в том или ином стакане.

     Как можно увидеть, ликвидность стакана на споте практически не меняется. А показатель на срочке после апрельских событий резко просел и очень и очень долго восстанавливается. Как минимум, если у вас какие то алго для срочки, то в такие моменты в массе случаев нужно было реагировать и применять меры.

( Читать дальше )

По привычке заскакиваю еще на СЛ. Решил переступить через свои принципы и написать.
Странно что вы весь день дискутируете про заработок 10млн из этого поста https://smart-lab.ru/blog/493542.php и никто из вас не скачал сделки по USDRUB_TOM и не проверил сделки вот из этого скрина


Я скачал 07.05.2015 и таких номеров за этот день нет. Более того, нумерация сделок сессии начинается совсем с другой цифры (c 97233447). Подозрительно все это. Поправьте, если не прав. Я думаю отчет рисованный.

На этом ловилась уже Ирина Булыгина. И так попасться нелепо.

UPD.
Пока есть возможность еще отредактировать пост, дополню.
Справедливости ради, смартлабовцы нашли сделки. Они идут днем раньше. Это укладывается в теорию, что сделки были сделаны на TOM и в отчете показались на следующий день.
Остается непонятный один вопрос. Почему в 2014 году есть сделки (например тут от 31.03.2014), которые идут день в день в отчете по TOM, а есть сделки, которые идут на следующий день.

Введение

     Так получилось, стал я обладателем борды, на которой есть все, кроме JTAG. Это означало, что такого софта как SignalTAP у меня нет. Отлаживать не получится. Подымать карту в слепую то еще занятие. Это как копаться в черном ящике в темной комнате. Было принято решение, начать писать логи на карте и передавать их в каком нибудь формате через Ethernet на компьютер. На основе этого был получен некоторый опыт, описать который захотелось. Сильно особо не критикуйте, эту тему я изучаю полностью с нуля, давалось и дается fpga (как и схемотехника) очень тяжело, когда нет специализированного образования.

ETHERNET

     Вообще ethernet — это технология передачи данных. Жестко стандартизирована по IEEE. Подстандартов сейчас очень много, технологии не стоят на месте. Наверное слышали 10Base-T (10Мбит/сек), 100Base-T, 1000Base-T(1Гигабит/сек), ну или как на нашей бирже 10GBase… Самая сложность реализации на железе этих стандартов — это реализация физического уровня, то есть как передаваемые вами байты в сеть преобразовывать в электрические сигналы, используя кодировку и тд. Если поднять с нуля 10Base-T не представляется сложным, делал это без проблем даже без специальных magnetic на разъеме RJ45, то скорости повыше это задачка уже так себе. Ну еще можно без каких либо сильных сложностей поднять 100Мбит. 

( Читать дальше )