Контанго на фРТС

Рогатые сегодня так переусерствовали с фючерсом, что умудрились обогнать индекс. На графике (100*RTSI-RIU2, 2 часа) видно, с какой скоростью эта несправедливость обычно восстанавливается.
Контанго на фРТС

Влияние фаз луны на индекс РТС

Заседание ФРС, несомненно, является одним из важных фундаментальных факторов, который способствует формированию или изменению тенденций на мировых рынках. (С)Роман Некрасов.
В своем исследованнии Роман справедливо отметил, что по результатам выборки из 11 последних заседаний, торговая сессия РТС закрывалась обычно либо в плюс, либо в минус, а последующие несколько торговых дней показывали, как правило, продолжение тенденции, или же напротив, эта тенденция разворачивалась, но чаще всего случался непонятный боковик.

Я тоже решил провести какое-нибудь исследование,
дабы порадовать аудиторию смартлаба чем нибудь сногсшибательным.
 
Чтобы исследование имело хоть какую то практическую ценность, в отличие от вышеупомянутого, целью его будет найти четкие закономерности между фундаментальным событием и его следствием в виде движения цены.
 
Поскольку заседания ФРС случаются не так часто, по «статистическим выкладкам» на их основе мягко говоря не хочется.
Поэтому я решил выбрать события, которые происходят несколько чаще, но при этом не менее фундаментальные, с точки зрения влияния на умы и настроения трейдеров.
 


( Читать дальше )

brent -3%,то ли еще будет...

такими темпами, если нефть уйдет на 50, бакс будет 70. бензин 100. Путин — президент.

Видео

А как вставить в пост видео с ютуба?

Грааль 100%

Почему то, никто не заметил интересного графика в обзоре ДжонниГ
Вот он, собственной персоной
Грааль 100%

Не замечаете предсказательных возможностей индекса GRAM?
Джонни, где смотреть индекс?
 

Пост

Подумал я, и решил, что ночью посты лучше не делать. Особенно с пятницы на субботу.

Алготрейдинг: Проскальзывание

Тестирую очередной алгоритм — результаты впечатляющие, но только на эмуляторе. Все заявки робота рыночные, эмулятор исполняет рыночную заявку ровно через секунду после ее выставления, по первому попавшемуся тику. Пробовал 2 и более сек — эффективность снижается, если меньше 1сек — увеличивается, но все равно стабильный плюс.
Включаю в реал, и...

В реале рыночная заявка исполняется в среднем на 50-150 пунктов хуже текущей (на момент выставления заявки) цены. Такое чувство, что брокер специально тормозит (накапливает) рыночные заявки, а потом при удобном случае пихает их в неудобное место.

Как результат, алгоритм не годится для реала.
Пробовал вместо рыночных ставить лимитники, убегает цена — зараза, в самые вкусные моменты.

Вопрос испытавшим на себе. А в плазе тоже такое проскальзывание? 
Хочу ситему визивиг — что вижу то и торгую.

отскок дохлой евры


Сегодняшние заявления из европы вызвали бурю положительных эмоций. Часовой и дневной графк видели все, поэтому приводить не буду. Вот вам более долгосрочный...

отскок дохлой евры

UPD
Ой, забыл линии наривовать

отскок дохлой евры 

( Читать дальше )

теги блога inferno

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн