Какой самый лучший способ определить флетовое состояние инструмента относительно его текущей волатильности (волатильность будем смотреть, к примеру, за период n последних недель, где n — это параметр для будущей оптимизации). Иными словами — как понять, что цена сейчас находится в рейндже? И самое важное — границы этого рейнджа. Лично я пока использую полосы боллинджера, но они слегка не идеальны, даже если смотреть глазами, а не анализировать их программно.

Пока такой вот план, спасибо партии за это.
В случае, если цена не пойдёт вниз, дополнительно откуплю рублей по 78-80.

Скачет на несколько %, а мы не при делах

Ответ прост. На моей стороне вся Россия (за исключением экспортёров) и в частности ЦБ, они не дадут рублю сильно упасть, а значит можно торговать практически без стопа. ЦБ укрепит рубль в нужный момент благодаря миллиардам имеющихся у него долларов, поэтому я спокойно торгую этой парой.
Не является торговой рекомендацией, более того, интересно было бы услышать обратное мнение, поэтому пишу здесь.

Brent -6%, а наш рынок растёт, даже нефтяники

Brent отскочила от того самого уровня, когда в России начались тучные годы. Вот только $16.5 тогда и $16.5 сейчас это немного разные деньги, но с графиком не поспоришь, цена есть цена. И если мы пробьём этот уровень, вполне возможен поход на $9.5. По какой цене в этом случае будет продаваться наш Urals — это вопрос.
Но сам я в лонге по нефти и планирую купить наш рынок завтра, так как есть убеждение, что этот отскок был основательный и дальше только вверх. Карантины снимают понемногу, экономика скоро начнёт оживать, а за ней и цены на топливо.

PS на 13:45 по МСК. Забыл сказать о том, что дальние фьючерсы торгуются дороже, что тоже + к моему мнению.

Коэффициент корреляции usd/rub vs ukoil ~= -1. Пруф — картинка ниже, да и в принципе для многих это очевидно, а вот на картинке выше ситуация не нормальная.


( Читать дальше )

Все знают эту дату.

Но так как здесь сидят трейдеры и немало программистов, речь пойдёт не о космосе. Есть ещё несколько поводов для гордости за технологические успехи нашего народа:

1) Metatrader, которым пользуется весь мир — был сделан нашими людьми в Казани в начале 2000-х.

2) Торговая система Quik была придумана в Новосибирске программистами из Академгородка в конце 90-х.

Это что касаемо трейдинга. Дополнительно хочу отметить заслуги специалистов из Яндекса, чей переводчик на порядок лучше гугловского, по крайней мере с русского на английский и наоборот. А их система вёрстки сайтов, именуемая БЭМ — дефакто стандарт в мире разработки веб-интерфейсов. Кроме того, школа Big Data и Data Science, которую они активно развивают в партнёрстве с ведущими российскими вузами все последние годы, даст фору аналогичным специальностям из топовых мировых вузов, поверьте, я знаю о чём говорю, т.к. в теме.

Даже по сей день, несмотря на развал СССР и лютую коррупцию, наше техническое образование самое лучшее в мире.

Странно, что ещё никто не обсудил толком эту новость.
Показатели в 2 раза выше ожидаемых.

Пока нагуглил, что БКС подходит. Но хотелось бы найти ещё пару-тройку компаний, чтобы сравнить и выбрать наиболее выгодные условия.