Блог им. id365247

Вопрос по алго

Какой самый лучший способ определить флетовое состояние инструмента относительно его текущей волатильности (волатильность будем смотреть, к примеру, за период n последних недель, где n — это параметр для будущей оптимизации). Иными словами — как понять, что цена сейчас находится в рейндже? И самое важное — границы этого рейнджа. Лично я пока использую полосы боллинджера, но они слегка не идеальны, даже если смотреть глазами, а не анализировать их программно.
533 | ★2
13 комментариев
любое состояние можно определить тысячей методов. 
Проблема в том, как отработать его, а также его изменение.
avatar
Вестников (Витковский)
+1
Нет такого лучшего способа.
avatar
Max Skinner
минимум и максимум цены за n-количество периодов. Не знаю как правда это в оптимизаторе использовать, не пользуюсь таким. Да и вообще я не алго.
avatar
Anest
Anest, да, вот тоже к этому склоняюсь. осталось понять, является ли расстояние между min и max рейнджем, или это чередование трендов, поэтому и нужно как-то привязать к волатильности. Скажем, вола даёт 1000 пунктов неделю, если цена пару дней ходит в пределах 100-200 пунктов — это рейндж, а если больше 200, то уже не подходит
avatar
id365247
философских камней очень много, примерно одинаково хорошо работают местами.
avatar
baron_samedi
Gator осциллятор.
avatar
Gugenot
Бесконечное множество способов, один из которых вы, возможно, выберете
avatar
dnmsk ☮
полосы боллинджера .   ширина канала и его время нахождение в горизонтальном положении. все это через формулы по отношению к цене закрытия внутри диапозона в сравнению за N кол-во свечей. 
avatar
✔️AlgoDevil
То что цена находилась в рейндже n последних недель/дней/часов можно определить методами из учебника по статистике, а вот то что она прям вот сейчас продолжает находиться в этом рейндже — тут уже всё немного сложнее!
avatar
Пафос Респектыч
0
Не существует никакого флета и тренда. Вам просто мерещится, сон, или массовая галлюцинация. Ущипнете себя и проснитесь наконец.
avatar
Cristopher Robin
Cristopher Robin, существуют. На истории, и весьма субъективно. То, что для вас флет, для меня может быть неплохим трендом. При этом ваш тренд для меня м.б. вообще ни о чем.
avatar
3Qu
Нашёл годный индикатор для этой цели, ADX называется. Если главная линия ниже 20 на некотором промежутке времени — это флет в большинстве случаев. Индикатор очень хорошо создан для меняющей волы, то есть на любой воле если есть флет — он его покажет. Также он неплохо состыкуется с Bollinger Bands.
avatar
id365247
Может такая формула вам подойдёт?
Если использовать в лоб, и смотреть просто текущее значение, то будет запаздывание. Но можно проанализировать характерные пики индикатора и при наступлении этих пиковых значений ожидать появление боковичка…
avatar
Vanches

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Впервые в России: командная битва трейдеров!
В день объявления ставки ЦБ стартуют лайв-торги! Не пропустите возможность увидеть, как опытные трейдеры реагируют на новости — и...
Фото
Т-Инвестиции
13:01
Фото
Как мы работаем с обратной связью от инвесторов
Обратная связь от инвесторов для нас — это не формальность, а часть ежедневной работы. Она помогает увидеть бизнес глазами тех, кто...
Фото
MGKL
10:02
Фото
Банк ДОМ.РФ совместно с «Ренессанс страхование» запускают оформление полиса ДМС для клиентов банка
Банк ДOM.РФ и «Ренессанс страхование» запускают массовое добровольное медицинское страхование (ДМС) для частных лиц. Теперь медицинская страховка...
Фото
Ренессанс страхование
13:06

полезные записи за 24 часа

★7 7 🔥 ТОП-10 лучших дивидендных акций с доходностью от 15% до 19% на ближайшие 12 месяцев от УК Доход
★7 5 НАЛОГ НА ВКЛАДЫ за 2025 год. Сколько, с кого и когда возьмут?
★5 4 10 надежных корпоративных облигаций с рейтингом А и А+
★5 12 Список миркоинов по версии АТОНа:
★4 33 ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ БОГАТСТВА
★4 2 Инфляция к середине декабря — дефляция цен на бензин, помидоры и свинину способствуют низким темпам, но инфляционные ожидания показали реальность
★4 21 Россети Волга. Отчет МСФО. Новый ИПР. Установлены тарифы на 26г. Покупать?!
★3 12 Венгрия сделала как в России и разогнала цену жилья в 5 раз больше, чем в целом по ЕС.
★3 33 ⭐️Что с Монополией ❓ 😡Какую серию Южного парка это напомнило ❓ И сколько облигаций «обернулось» с момента дефолта ❓
★3 9 ⚒️ Инвесторов и трейдеров оставили без новогодних праздников
+116 103 Молодец ЦБ, опять ты трахнул рынок и экономику
+108 16 Изменение рейтингов в банках
+107 9 ⚒️ Инвесторов и трейдеров оставили без новогодних праздников
+97 23 Азия. Пятница.
+96 21 Портовый срез #4: Как порты справляются с атаками украинских БПЛА и в каких российских товарах есть тенденции к росту экспорта?
+84 63 Мой ответ на тезис "о завершении медвежьего цикла" на рынке....
+80 7 Когда акулы проигрывают, они меняют правила
+74 24 Ситуация на текущий момент
+68 12 Как люди в прямом эфире сливают деньги на акциях
+67 115 Индекс МБ сегодня

самые обсуждаемые сегодня

115к Индекс МБ сегодня
103к Молодец ЦБ, опять ты трахнул рынок и экономику
70к Тимофей, куда сходить с детьми в питере?
55к Метод Геллы. На дне (bitcoin)
54к Почему в Европе такая низкая инфляция и рост ВВП выше чем у нас?
46к ЦБ, снижай ставку 200 бп сегодня! Никто не будет против! Особенно Дерипаска с Евтушенковым
33к ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ БОГАТСТВА
37к Сегодня проститутки в Москве зарабатывают больше, чем профессиональные управляющие на рынке акций🤣🤣🤣
29к Вопрос для "биткоиноведов". Что это за непонятная зверушка похожая на флешку? Подозреваю что никто не ответит на сей простой вопрос
25к Краткие итоги прямой линии

теги блога id365247

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн