Вопрос по алго

04 мая 2020, 22:07
|
id365247

Какой самый лучший способ определить флетовое состояние инструмента относительно его текущей волатильности (волатильность будем смотреть, к примеру, за период n последних недель, где n — это параметр для будущей оптимизации). Иными словами — как понять, что цена сейчас находится в рейндже? И самое важное — границы этого рейнджа. Лично я пока использую полосы боллинджера, но они слегка не идеальны, даже если смотреть глазами, а не анализировать их программно.

Ключевые слова:
алготрейдинг

533 | ★2

13 комментариев

любое состояние можно определить тысячей методов.
Проблема в том, как отработать его, а также его изменение.

Вестников (Витковский)

04 мая 2020, 22:11
Ответить

Нет такого лучшего способа.

Max Skinner

04 мая 2020, 22:18
Ответить

минимум и максимум цены за n-количество периодов. Не знаю как правда это в оптимизаторе использовать, не пользуюсь таким. Да и вообще я не алго.

Anest

04 мая 2020, 22:24
Ответить

Anest, да, вот тоже к этому склоняюсь. осталось понять, является ли расстояние между min и max рейнджем, или это чередование трендов, поэтому и нужно как-то привязать к волатильности. Скажем, вола даёт 1000 пунктов неделю, если цена пару дней ходит в пределах 100-200 пунктов — это рейндж, а если больше 200, то уже не подходит

id365247

05 мая 2020, 02:34
Ответить

философских камней очень много, примерно одинаково хорошо работают местами.

baron_samedi

04 мая 2020, 22:28
Ответить

Gator осциллятор.

Gugenot

04 мая 2020, 22:28
Ответить

Бесконечное множество способов, один из которых вы, возможно, выберете

dnmsk ☮

04 мая 2020, 22:38
Ответить

полосы боллинджера . ширина канала и его время нахождение в горизонтальном положении. все это через формулы по отношению к цене закрытия внутри диапозона в сравнению за N кол-во свечей.

✔️AlgoDevil

05 мая 2020, 01:28
Ответить

То что цена находилась в рейндже n последних недель/дней/часов можно определить методами из учебника по статистике, а вот то что она прям вот сейчас продолжает находиться в этом рейндже — тут уже всё немного сложнее!

Пафос Респектыч

05 мая 2020, 02:09
Ответить

Не существует никакого флета и тренда. Вам просто мерещится, сон, или массовая галлюцинация. Ущипнете себя и проснитесь наконец.

Cristopher Robin

05 мая 2020, 04:41
Ответить

Cristopher Robin, существуют. На истории, и весьма субъективно. То, что для вас флет, для меня может быть неплохим трендом. При этом ваш тренд для меня м.б. вообще ни о чем.

3Qu

05 мая 2020, 06:33
Ответить

Нашёл годный индикатор для этой цели, ADX называется. Если главная линия ниже 20 на некотором промежутке времени — это флет в большинстве случаев. Индикатор очень хорошо создан для меняющей волы, то есть на любой воле если есть флет — он его покажет. Также он неплохо состыкуется с Bollinger Bands.

id365247

08 мая 2020, 15:30
Ответить

Может такая формула вам подойдёт?
Если использовать в лоб, и смотреть просто текущее значение, то будет запаздывание. Но можно проанализировать характерные пики индикатора и при наступлении этих пиковых значений ожидать появление боковичка…