Коротко — захотел запрограмировать системку которя показывает корр рубль и нефть.
Обнаружилось удивительная неээфективность рынка — с утра все смотрят на нефть — она важна для открытия рынка, а вот внутри дня корреляция есть но оченб слабая.

Образоно подаражавшая ночью нефть сильнее сказывается на курсе рубля, чем подорожавшая днем.

То есть с утра трейдеры или системы на нефть смотрят — а днем рынок на нее не смотрит вообще.

1) Шортить нельзя ибо непонятно куда все это вылезет — может и 70 увидим в конце дня
2) Лонговать нельзя ибо в любой момент может быть интервенция ЦБ — ибо как раз в такие дни они и должны вылезать, чтобы остановить панику.

В итоге риск — как в казино- и у вас если вы не инсайдер в ЦБ, и притакой воле можно лешко получить -100% по счету за день.

Нафиг надо — лучше медленно — но верно.

1) Было тоже уйма шортящих которых выносило. Они сейчас не трейдят. Я стоял лонг — просто потому что видел что население берет пачками.
2) Был сильный ответ от ЦБ — мы будем удерживать корридор ибо считаем что рубль перепродан. И они два раза его удержали. Во второй раз — на границе корридора стояли все спекули и защищали корридор самостоятельно — прямо пред офером ЦБ.
3) Нефть падала еще глубже и никто не мечтал, что она так быстро вернется наверх да еще и дойдет до 120.

Так что если вы хотите щортить Бакс — ждите нормальный интервенций — по 20-30 млрд долларов в день от ЦБ. Они точно будут — там не забыли опыт 2008 года. Скорее всего ЦБ появится из ниоткуда и скажу — вот 50 рублей по доллару -этот уровень мы защитим чтобы сбавить панику. Только в этот момент и шортите.

В любом случае насление медленное — валюту будет сдавать долго, нефть тоже будет расти медленно — так что обратный процесс будет не таким мгновенным. Это будут месяцы падения доллара — упавший импорт, выросший из-за слабого рубля экспорт, медленный приток денег на фонду.

( Читать дальше )

Идея проста — покупаем Урсв, берем шорт Ростелекома (сейчас шорт Ростела дает Киты и Альфа). 1 апреля (дата гарантирована) Урсв конвертируется в акции ростела обыкновенные с коофициентом 1,5095, что означает, что сейчас мы «покупаем» Ростелеком по цене 131 рубль. Сейчас Ростелеком стоит 161 рубль на рынке — спред следовательно около 22%.
Далее после того как спред уменьшиться — предположительно сразу после конвертации акций, продаем позицию. На каждый инвестированный рубль получаем 11 копеек прибыли, что около 120% годовых.
 
В чем риски?
В течении 14 дней с 1 апреля Урсв не будет торговаться, вашего ГО должно хватать на шорт Ростела. Мало ли он дико отрастет за эти 14 дней.
Также спред может остаться чисто теоретически медлу разными выпусками акции Ростела, но на практике такого практически не было.
Мало времени — возможно торги Урсв закроют уже до 15 февраля.