Новый брокер на крови старого...
Как-то некрасиво.
Не могу поверить
www.f4f.in.ua/2015/08/blog-post_7.html#more 
gerchikco.com/
Треп?

Dmitry Lyoushkin Модератор

Да Герчик в начале года буквально сводил концы с концами, после Финама у него были не очень хорошие позиции, если мягко сказать, а тут с неба пара лямов вечнозеленых прилетела, И это при том, что родственники Суржика курят с кругом общения Герчика, там, на земле обетованной. При том, что Герчик от фонаря в Украину, где война полыхает уехал с Москвы, при том, что человек всю жизнь форекс презирал, только фонда и все, а тут вдруг резко поменялся на старости лет, И конечно такой умудренный опытом человек ну никак не мог понять что за люди Стратий и Топчий, конечно он нырял в форекс индустрию не слышав ничего о ФТ и не зная эти людей. Не смешите меня, правда.
Это не все, козырь я оставлю для разговора тет а тет с ним, так сказать выход из числа акционеров попробую сделать.

Дано: Считаем просадку от счета в 25% вполне нормальной.

Имеем: Счет 100 денег. Имеем две системки. Соответственно две статистики.

Первая для «традиционного» счета с стопами. Там по пятилетней истории торговли с 100 деньгами укладываемся в норму 25% просадки и зарабатываем 100%  годовых от 100 денег. 

Вторая статистика «ненормальная», с использованием Мартина, без стопов. По ней, если разбить счет на 4 части по 25 денег, то за 5 лет сливается один из четырех счетов по Дяде Коле. Остальные, прекрасно работая без стопов, отбивают слившийся счет и зарабатывают премию на пряники и на открытие вновь четвертого счета в размере тех же 100% годовых от тех же 100 денег с учетом слившегося счета.

Вопрос:
В чем разница?

Если отвечать-по конструктиву.
Всех с праздниками!

Уверен, все ФОРЕКСники задавались вопросом выбором валютных пар для торговли.

 
На неделе поисследовал тему выбора валютных пар для торговли. Дело в том, что несмотря на кажущуюся высокую ликвидность рынка ФОРЕКС, проблема с выбором существует. Мне для работы нужны 3х6=18 пар. Сначала я просто выбрал 18 пар с наименьшим спредом, т.к. система очень чувствительна к нему. Благо в RVD есть сводная таблица среднесуточных спредов. Но при этом в список попало много малоторгуемых экзотических пар с маленькой волатильностью, но и маленьким спредом. При попытках торговать их прибыльность резко снижалась. В интернете не нашел ничего путного по выбору пар. Тогда я в МТ4 последовательно понакидывал на графики 15-и минуток 30-и пар с минимальным спредом замечательный индикатор ATR который как раз и измеряет волатильность. Затем в Екселе тупо разделил волатильности на соответствующие спреды. Получился некий параметр, не знаю как его обозвать… Пусть будет пока Воласпред) И отсортировал пары по убыванию воласпреда. При анализе волатильности отпали несколько пар по которым я не смог найти историю. Это явно свидетельствовало о низкой ликвидности. Ими не стоит торговать. В итоге получился такой списочек:

( Читать дальше )

Сам в рынке с 1998 года. Давненько… Уходил, приходил. ..
Скажу больше-я инвалид нулевой группы от трейдинга (кто знает, тот поймет).
Вот такая мысль. Если:
1) на рынке 95% сливаются
2) с маленькими суммами не устоять
может не так плох метод-уцепиться за эти 5% несливающих. Лучше на высоколиквидном ФОРЕКСе. Коллективно скинуться им на ДЕПО. И иметь %% от их торговли. И, самое главное, ДЕВЕРСИФИЦИРОВАТЬСЯ вложениями не в одного такого гения, а в десяток, хотябы. На сколько я понимаю, такую возможность сейчас дают всяческие ПАММЫ. В них и вкладываюсь сейчас, за неимением времени и желания (руки отбиты) торговать самому. Только начал. Поэтому и вопрос.
Почему нет?! Ваш опыт. За и против.

На ночь остается пол позы в лонг.



( Читать дальше )

В продолжение предыдущего поста, решил проверить, как поведет себя стратегия на других тикерах. Если нормально, то для диверсификации можно будет торговать одновременно несколько бумаг.

Тестирование fSBRF.

Как и в случае с fRTS, выбираю таймфреймы для торговли и для определения «глобального» тренда. Оптимально получилось 12 и 36 минут.

Теперь протестирую на годах 2006-2012:

2006г:


( Читать дальше )

Сразу оговорюсь. Я не собираюсь выносить на обсуждение саму торговую систему. Т.к. не планирую раскрывать все ее подробности. Причины, думаю, понятны. Выношу на обсуждение именно подход к тестированию системы.

Часто приходится видеть подход, например, как у BARON в статье Two Windows (два окна). Наваяли что-то, и вперед и с песнями в рынок. На вполне резонный вопрос Тимофея о результатах тестирования- ответ: «результаты по окончании торговой недели». Мне в корне не подходит такой подход. Эти «Два окна» будут неплохо зарабатывать на трендах, но без толковой оптимизации сольют в три раза больше на боковике. А оптимизировать там ох как много чего… И как результат — скорее всего, переподгонка со всеми вытекающими.

Итак, про мой подход к запуску новой стратегии в работу.
Сначала о принципах, которые я в ней использую. Никакого открывания Америки. Все банально просто.

• Система трендоследящая.
• Используется два таймфрейма. БОльший для определения наличия и направления «глобального» тренда, меньший — непосредственно для торговли.
• Используется ступенчатый вход в позицию. Т.е. если заметили зарождение тренда, входим одной позой. В случае подтверждения движения — добавляемся. И так далее, с развитием тренда. При неподтверждении тренда — так же ступенчато выходим. Моя практика подтверждает, что системы «сигнал-вошли на полную, сигнал на выход-вышли полностью» не работает.
• Не используется НИ ОДНОГО оптимизационного параметра. Справедливости ради нужно сказать, что в стратегии используется индикатор Ишимоку. А у него, вообще-то, есть три параметра. Но я взял их стандартными и даже не пробовал варьировать. 

( Читать дальше )

12/4/2012 14:41
11 апреля 2012 года в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония принятия новых участников Фонда «Сколково». Среди инноваторов, получивших почетный статус, компания CoFiTe -разработчик программного обеспечения LiveTrade™ для участников торгов на финансовых площадках России и стран ближнего зарубежья.
Торжественная церемония принятия новых резидентов «Сколково» состоялась в рамках подписания соглашения о сотрудничестве между Фондом «Сколково» (В.Ф. Вексельберг) и г. Санкт-Петербургом (Г.С. Полтавченко).
Комплекс инновационных продуктов CoFiTe включает в себя универсальный терминал для подключения к Интернет-торгам LiveTrade™ Professional, программное обеспечение для брокеров LiveTrade™ BrokerServer, инструменты для скальпинга и алгоритмической торговли. Продукты LiveTrade™ позволяют упростить сбор и анализ статистических данных и проведение торговых операций, а также обеспечить пользователей актуальной информацией о состоянии рынка.


( Читать дальше )

Он-лайн трансляцию Camarilla по fGAZR, fLKOH, fRTS, fSBRF можно посмотреть ЗДЕСЬ. Красные линии — шорт, зеленые — лонг. Значения уровней H3, H4, H5, L3, L4, L5 на шкалах. Обновление по F5.

Описание торговой системы Camarilla и способы ее применения можно посмотреть, например, ЗДЕСЬ.