<HELP> for explanation

Блог им. gars

Вы не любите Мартингейл? Просто вы не умеете его готовить

Дано: Считаем просадку от счета в 25% вполне нормальной.

Имеем: Счет 100 денег. Имеем две системки. Соответственно две статистики.

Первая для «традиционного» счета с стопами. Там по пятилетней истории торговли с 100 деньгами укладываемся в норму 25% просадки и зарабатываем 100%  годовых от 100 денег. 

Вторая статистика «ненормальная», с использованием Мартина, без стопов. По ней, если разбить счет на 4 части по 25 денег, то за 5 лет сливается один из четырех счетов по Дяде Коле. Остальные, прекрасно работая без стопов, отбивают слившийся счет и зарабатывают премию на пряники и на открытие вновь четвертого счета в размере тех же 100% годовых от тех же 100 денег с учетом слившегося счета.

Вопрос:
В чем разница?

Если отвечать-по конструктиву.
Всех с праздниками!



 

Можно и не сливать, если правильно выбрать брокера, пару и подстраховаться локом.
avatar

...

Вопрос:
В чем разница?

Разбирайся! )
потом расскажешь
avatar

astray

astray, а разве я тебе не рассказывал? Мартинить против динамики своего счёт допустимо и приемлемо, если система достаточно антиперсистентна. Ведь ты усредняешься лишь против поведения своей торговой стратегии, а вот усредняться против движения рыночных котировок — чревато. Ибо ты усредняешься против потока денег, задавшего тот тренд. И, вполне возможно, что у тебя деньги кончатся раньше, чем у тех, кто задаёт тот поток.
avatar

Вестников

Вестников, торгуй одним лимитом всю дорогу… и не надо хитрить и жадничать )
avatar

astray

Вестников, Войдя в рынок, выбор не велик. «Гнуть свою линию» или сдаться «воле толпы». Если тесты показывают, что по первой линии в приведенном в топике примере в итоге 25% просадки, т.е. денег хватает, по почему бы да и нет?
avatar

gars

Да, я забыл, наверное, сказать, я сугубый автоматчик. Никаких рукоблудий. Чиста отработка техникой принятого алгоритма.
avatar

gars

Да я то знаю, что много вариантов манименеджмента. Просто Мартиновцы представляются какими-то лишенцами. Типа-«фсе там будете». Вовсе не так. Давно съехал на торговлю без стопов с использованием усреднений. Никаких проблем не испытываю по сравнению с предыдущими 10-ю годами торговли «классики» с стопами. Просто мне так комфортнее. А манимен всегда просчитывать надо.
avatar

gars

avatar

berber

делать мартин базовой стратегией для простого среднеснестатистического трейдера неразумно.надо отдавать себе отчёт, что мартин или просто усреднение-способ исправить первоначальную ОШИБКУ.имхо.
avatar

Туземец

дядя Вова, К сожалению, в трейдинге ошибки неизбежны. А далее следует выбор-стопиться или какими-то способами «выруливать». Методы разные. Всевозможные хеджирования, усреднения. Масса методов. Все имеет право на жизнь. Имхо.
avatar

gars

gars, согласен
avatar

Туземец

где бы ище взять

эти свободные пять лет
avatar

михаил абанов

Торговля без стопов и Мартингейл вообще говоря не одно и то же. Да и то, что остальные 3 счета не идут вслед за первым, может быть просто случайностью…
Правило Мартина такое- все сделки прибыльные кроме одной. Последней.
avatar

buyandsell-ru.com

buyandsell-ru.com, да, Вы правы. Но идут обычно в одной связке. Какие стопы, если Мартингейл.

Насчет случайности, это другой вопрос. Я специально сравнивал две ситуации: «правильную» и «неправильную». В «правильной» тоже возможно несовпадение теста с будущими ожиданиями.

Я лишь о том, что есть такой метод контроля рисков кроме стопов — в т.ч. усреднение. И ничего сверхестественного в этом нет.
avatar

gars

gars, усреднение есть конечно. Просто к трендовой системе (которая входит на хаях) вы прибавляете контртрендовую (которая входит на откате, на лоях). Вам кажется что это мартин? а на самом деле 2 системы. Вы хорошо подбираете канал где болтается инструмент и вознаграждаетесь отскоком. Где Мартин? Мартин- это если бы вы еще и еще докупались на проливе. Вы же так не делаете надеюсь?
И почему вы называете усреднение- «контролем рисков»?)
avatar

buyandsell-ru.com

buyandsell-ru.com
Что касается последнего вопроса. Согласен частично. Может не очень четко выразился. Стопы же используются для ограничения возможных убытков? Усреднение-тоже один из методов их ограничения.
avatar

gars

gars, ну тогда и ковыряние в носу тоже можно считать ограничением убытков))) цена же все равно отскочит))
avatar

buyandsell-ru.com

Я так именно делаю. Докупаю на просадках. Но не по бездумной сетке. А лишь только когда моя система признает, что рынок развернулся.
avatar

gars

gars, ну вот. Так что не смущайте молодежь заголовком)
avatar

buyandsell-ru.com

buyandsell-ru.com, тогда не пообщался бы с Вами)
avatar

gars

buyandsell-ru.com, кстати, о заголовках. На Вашем сайте в пятой строчке 310% годовых)
Не смущаете молодежь?)
avatar

gars

gars, да я соврал) на самом деле процентов 600 вышло за полгода. Наверное повезло просто) но это же правда и я не говорю что так и должно быть всегда)
avatar

buyandsell-ru.com

buyandsell-ru.com, да Вы заврались совсем)) В 4!!! раза преуменьшили таланты)

А если серьезно-рад за Вас. НО! Вы ведь тоже строите жизнь, бизнес и торговлю на основе данных некой статистики сначала виртуальных тестов, потом небольшого реального положительного интервала. Дай бог, чтоб они коррелировали.
Если что, велкам) garstrade.blogspot.ru/
avatar

gars

Это система не работает во флете или пиле.Отлично работала на доллар/йене, когда она перла наверх.
avatar

Евгений Карпов

Евгений Карпов, извините, какая?))
avatar

gars

gars, Я имею ввиду мартингейл в принципе.Пробовал его в разных вариантах на валюте(фунте, евро, йене) в разные временные периоды.В текущей пиле я подпочитаю заходить одним лотом(те полным размером, кот мне позволяет депозит).
Евгений Карпов, получается, ну и отлично! У меня-обратная картина)
avatar

gars

gars, У вас общий размер всех ордеров составляет какой процент от депозита?
Евгений Карпов, я съехал на форекс. Вернее вернулся через лет 10 на фонде. Вхожу «почутьчуть». Дальше по ситуации доливаюсь. Говорить о каком-то проценте от депо не приходится. В зависимости от ситуации, или вытаскиваю счет с того света, в неблагоприятном случае, либо приходит Дядя Коля. Случается это не часто. Но, это-рабочий момент. Как написано в примере в топике, счетов много. Отряд не заметит потерю бойца.
avatar

gars

Усреднение — неэффективно. выше риск — выше потенциальный доход. безопасные стратегии основанные на усреднение — приносят копейки. небезопасные — рано или поздно ловят лебедя.
avatar

Дмитрий Д.

Дмитрий Д., ага) Топик прочитали?
И Вам удачи)

P.S. Восхищаюсь самоуверенными людьми! Четыре категорических утверджения, и ни с одним не согласен. Пишите хоть: «Опираясь на многолетнюю практику…
avatar

gars

gars, Очевидно, что вы хотите представить пруфы 8) я то этого точно делать не буду. уж извините)
avatar

Дмитрий Д.

Adept, ломом)
avatar

gars


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW