SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. gars
Вы не любите Мартингейл? Просто вы не умеете его готовить
- 02 августа 2015, 20:41
- |
Дано: Считаем просадку от счета в 25% вполне нормальной.
Имеем: Счет 100 денег. Имеем две системки. Соответственно две статистики.
Первая для «традиционного» счета с стопами. Там по пятилетней истории торговли с 100 деньгами укладываемся в норму 25% просадки и зарабатываем 100% годовых от 100 денег.
Вторая статистика «ненормальная», с использованием Мартина, без стопов. По ней, если разбить счет на 4 части по 25 денег, то за 5 лет сливается один из четырех счетов по Дяде Коле. Остальные, прекрасно работая без стопов, отбивают слившийся счет и зарабатывают премию на пряники и на открытие вновь четвертого счета в размере тех же 100% годовых от тех же 100 денег с учетом слившегося счета.
Вопрос:
В чем разница?
Если отвечать-по конструктиву.
Всех с праздниками!
Имеем: Счет 100 денег. Имеем две системки. Соответственно две статистики.
Первая для «традиционного» счета с стопами. Там по пятилетней истории торговли с 100 деньгами укладываемся в норму 25% просадки и зарабатываем 100% годовых от 100 денег.
Вторая статистика «ненормальная», с использованием Мартина, без стопов. По ней, если разбить счет на 4 части по 25 денег, то за 5 лет сливается один из четырех счетов по Дяде Коле. Остальные, прекрасно работая без стопов, отбивают слившийся счет и зарабатывают премию на пряники и на открытие вновь четвертого счета в размере тех же 100% годовых от тех же 100 денег с учетом слившегося счета.
Вопрос:
В чем разница?
Если отвечать-по конструктиву.
Всех с праздниками!
101 |
Читайте на SMART-LAB:
GOLD: негативный фундаментальный фон толкает цену все выше
Золото продолжает свой рост и достигло очередного локального максимума, остановившись в полушаге от рекордной вершины. Ключевым драйвером этого...
14:41
В чем разница?
Разбирайся! )
потом расскажешь
эти свободные пять лет
Правило Мартина такое- все сделки прибыльные кроме одной. Последней.
Насчет случайности, это другой вопрос. Я специально сравнивал две ситуации: «правильную» и «неправильную». В «правильной» тоже возможно несовпадение теста с будущими ожиданиями.
Я лишь о том, что есть такой метод контроля рисков кроме стопов — в т.ч. усреднение. И ничего сверхестественного в этом нет.
И почему вы называете усреднение- «контролем рисков»?)
Что касается последнего вопроса. Согласен частично. Может не очень четко выразился. Стопы же используются для ограничения возможных убытков? Усреднение-тоже один из методов их ограничения.
Не смущаете молодежь?)
А если серьезно-рад за Вас. НО! Вы ведь тоже строите жизнь, бизнес и торговлю на основе данных некой статистики сначала виртуальных тестов, потом небольшого реального положительного интервала. Дай бог, чтоб они коррелировали.
Если что, велкам) garstrade.blogspot.ru/
И Вам удачи)
P.S. Восхищаюсь самоуверенными людьми! Четыре категорических утверджения, и ни с одним не согласен. Пишите хоть: «Опираясь на многолетнюю практику…