SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. gars
ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА fSBRF
- 21 июня 2012, 15:23
- |
В продолжение предыдущего поста, решил проверить, как поведет себя стратегия на других тикерах. Если нормально, то для диверсификации можно будет торговать одновременно несколько бумаг.
Тестирование fSBRF.
Как и в случае с fRTS, выбираю таймфреймы для торговли и для определения «глобального» тренда. Оптимально получилось 12 и 36 минут.
Теперь протестирую на годах 2006-2012:
2006г:
2007г:
2008г:
2009г:
2010г:
2011г:
2012г (5 мес):
Напомню, что система не имеет оптимизационных параметров. Поэтому оптимизации не делалось. Подгонка под историю исключена.
Ниже в таблице сведены основные итоги тестирования.
Какие выводы можно сделать?
Тестирование fSBRF.
Как и в случае с fRTS, выбираю таймфреймы для торговли и для определения «глобального» тренда. Оптимально получилось 12 и 36 минут.
Теперь протестирую на годах 2006-2012:
2006г:
2007г:
2008г:
2009г:
2010г:
2011г:
2012г (5 мес):
Напомню, что система не имеет оптимизационных параметров. Поэтому оптимизации не делалось. Подгонка под историю исключена.
Ниже в таблице сведены основные итоги тестирования.
Какие выводы можно сделать?
- Несмотря на скромную прибыль 2008 и 2012 гг, убыточных лет не было.
- Среднегодовая прибыль — 152% годовых (с 1-м плечом).
- Максимальная просадка за 6,5 лет — 33%.
- Средний Профит фактор — 1,33 (нормально).
- Средний Фактор восстановления — 2,82 (хорошо).
- Средний Коэффициент выигрыша — 2,55 (хорошо).
Была бы прибыль +8%)) На последней недели выскочили неожиданно.
А если бы не выскочили, было бы в худшем случае с 2-м плечом -66%. Не смертельно, учитывая отсутствие оптимизационных параметров.
не слышал такого… проверю.
Приемлемая МАКСИМАЛЬНАЯ просадка за 6,5 лет. Статистический параметр.
При торговле руками такого понятия нет и быть не может.
Смешно))
Ну, до конца жизни, с высокой степенью степенью статистической значимости, он действительно должен был жить.))
Я не оценивал вероятность разорения (смерти) системы. Оценивалась максимальная просадка.
Вам бы поспорить с А.Г.))
1. Если года не похожи (трендовость, волотильность и проч.), почему картинки должны быть похожи?
2. Картинки похожи — все года прибыльны. Разброс размера прибыльности, вопрос другой. Значит, это можно использовать.
Ну, тут частично согласен.
Есть еще одна натяжка. Я использую индикатор Ишимоку. В нем, в общем-то тоже есть 3 параметра. Хоть я их не оптимизирую, а беру стандартными.
На Америке пока не торгую. Сначала попробую fSi, fSILV