Торговля без догадок: о чём будет эта серия

 

После нескольких просьб что-то объяснить или показать, принял решение публиковать серию постов о своей торговой системе.

Сразу обозначу границы, чтобы не было ложных ожиданий. Эта серия не про сетапы, не про «где вход», и точно не про быстрые деньги.

Меня всегда удивляло, что в трейдинге слишком много внимания уделяется точке входа и почти не уделяется тому, как трейдер думает перед тем, как эту точку вообще начать искать. Как будто рынок – это загадка, которую нужно разгадать, а не процесс, за которым можно наблюдать.

За годы торговли я пришёл к простой, но неочевидной вещи: результат в трейдинге определяет не умение угадывать направление, а умение принимать решения в условиях неопределённости.

Именно об этом будет вся серия.

Не система входов, а система мышления. Моя торговая система — это не набор сигналов и не алгоритм «If — to».
В первую очередь это система фильтрации: фильтрация идей; фильтрация уровней; фильтрация времени; и, главное, фильтрация собственных импульсов.

( Читать дальше )

I don’t predict. I react – Я не предсказываю. Я реагирую

Сегодня копался в старых конспектах – тех самых, ещё «комексовских», когда я торговал фьючерсы на COMEX и пересекался с разными ребятами из трейдерской среды. И поймал себя на странном ощущении: как будто листаю не заметки, а один и тот же принцип, записанный разными почерками. Формулировки отличаются, стиль у каждого свой, но смысл… смысл один и тот же, как уровень на графике, который виден большинству.

I don’t forecast the market – I respond to it (Я не прогнозирую рынок – я отвечаю на него).
Кто-то говорил это спокойно, как хирург перед операцией. Кто-то –жестко, почти грубо: «рынок не обязан соответствовать твоим ожиданиям». Но вся их «магия» была в одном: они не играли в пророков. Они работали как ремесленники. Видят факт – делают действие. Нет факта – нет действия. И именно это, спустя годы, в конспектах выглядит не как «мнение», а как технология выживания.

( Читать дальше )

Сегодня познакомился с потрясающим фильмом «Возвращение Одиссея» Уберто Пазолини.
Был уверен, что быстро гляну на очередное описание подвигов героя древнегреческого эпоса, однако… меня фильм заворожил и я уже не смог оторваться. Это не фильм о подвигах, он о возвращении к себе. 
Рэйф Файнс играет Одиссея так, будто каждый его шаг — это спор с собственной памятью. Это уже не тот герой мифа, о котором нам рассказывали в средней школе, это человек, который слишком много видел, слишком много понял и слишком дорого за это заплатил. В его взгляде — усталость не тела, а смысла. И именно поэтому от него невозможно оторваться.
Жюльет Бинош — отдельное чудо. Её Пенелопа — не ожидающая, а знающая. Женщина, которая давно всё поняла, но приняла своё знание как крест и как выбор. В её спокойствии ощущается удивительная первозданная сила, а в её молчании — целая жизнь. Игра актеров — высший пилотаж, когда эмоция не показывается, а держится на протяжении всего фильма.

( Читать дальше )

Рынок никогда не ведёт себя «неправильно» — неправильно его интерпретируют

Есть одна сцена в одной из любимых моих книг Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей», которая, на мой взгляд, объясняет природу большинства ошибок трейдеров лучше любого учебника по теханализу или макроэкономике. Итак, сама история:

В Нью-йоркском метро в вагон заходит мужчина с детьми. Он садится, уставившись в пустоту, не реагируя ни на что вокруг, в то время как дети шумят, бегают, задевают пассажиров, мешают читать и раздражают весь вагон. Напряжение растёт, и в какой-то момент один из пассажиров не выдерживает и делает отцу замечание, прося его хоть как-то повлиять на своих детей. Мужчина медленно поднимает глаза и тихо говорит, что они едут из больницы, где час назад умерла их мать, и он сам не понимает, что сейчас делать, а дети просто не знают, как себя вести. В этот момент ничего физически не меняется — дети продолжают шуметь, отец по-прежнему выглядит потерянным, — но у наблюдателя полностью меняется восприятие происходящего: раздражение исчезает, уступая место пониманию и сочувствию.

( Читать дальше )

Еще летом написал провокационный пост. Этот пост был написан не для набора людей и не как «предложение века».
Он был написан как тест на мышление. Я сознательно смотрел не на отклики, а на реакции: кто начнёт выяснять условия, задавать вопросы, пытаться понять логику, а кто мгновенно вынесет вердикт, не потратив даже пару минут на диалог.

Результат показательный. Большинство не уточняли, не общались, не проверяли — они сразу сформировали мнение и публично его озвучили.

И вот здесь начинается самое интересное.

Рынок не наказывает за незнание. Рынок наказывает за поспешные выводы, когнитивную лень и уверенность без фактов. Точно так же, как и в комментариях: увидел — решил — отреагировал. И да, эти люди торгуют на бирже (раз уж они отреагировали на данный пост) с таким же подходом: без проверки, без диалога с рынком, без паузы на анализ. 

Никакой морали. Просто наблюдение.

Вот провокационный пост: smart-lab.ru/blog/1169158.php

Парадокс стабильности в изменчивом мире

Рынок изменился. Платформы изменились. Алгоритмы изменились. Да и я сам изменился, как минимум, поседел чуть больше.

Но есть то, что не меняется: моя система.
Странно? Нет.

Сразу сниму все возражения, которые, уверен, появится в комментариях:

Система — это не набор правил. Это способ думать.

А способ думать, если он верный, не требует ежегодных обновлений. Стабильность — это не упрямство. Это роскошь, которую зарабатывают опытом. Пока большинство пытается подстроиться под каждый тик рынка, я просто продолжаю делать то, что работает 12 лет.
Почему?
Потому что рынок изменчив, с этим не поспоришь. Однако люди, особенно их поведение на рынке НЕ МЕНЯЮТСЯ!

Система держится не потому, что она идеальна, а потому, что я перестал пытаться заставить рынок быть удобным. И вот парадокс: именно это делает торговлю спокойной, а результаты — предсказуемыми. Опять же, поясню: предсказуемость – это не о результатах, это о понимании себя и причин своих решений на бирже: я всегда знаю, что я конкретно буду делать в определенном месте при определенных условиях.

( Читать дальше )

Сегодня очередной знакомый спросил, почему я не бегу за большим профитом, торгую все 2-3 фьючерса и не стремлюсь к большему.

В свои уже почти 58 лет я понял одну простую вещь: рынок всегда бежит вперед, появляются новые системы, облегчающие, а как по мне — отнюдь, жизнь трейдеров. А вот я не обязан никуда спешить от слова «совсем».

Большой профит — это удел юных и амбициозных, но еще не вкусивших истинных ценностей быстротечной жизни. В стране больших профитов довольно шумно, суетно и слегка бессмысленно, ИМХО...

С возрастом начинаешь ценить не громкость, а тишину.

Я не стремлюсь к миллионам пунктов, потому что мне важнее другое — чувство гармонии от прожитого дня. Когда ты перед закрытием терминала посмотрел на графики, на жизнь — и обе линии совпали в одну ровную, спокойную и растущую кривую (все-таки она кривая)) своей бренной жизни.

Профит — это иллюзия, которую рынок использует, чтобы заманить нас в собственный сюжет. А я предпочитаю писать свой — неповторимый, единственный и дающий причину встречать каждый день спокойно, осознанно и с трепетом проникая в каждое мгновение — от потягивания в кровати до встреч с друзьями, изучения новых штуковин и оттачивания уже известных методов.

( Читать дальше )

Вспомнил сегодня старый анекдот про врачей:

Есть 4 вида врачей: Одни ничего не умеют, зато всё знают. Это терапевты.

Вторые ничего не знают, зато всё умеют. Это хирурги.

Третьи ничего не знают и не умеют. Это психиатры.

И есть врачи, которые всё знают и всё умеют. Но люди попадают к ним слишком поздно… Это патологоанатомы.

На бирже тоже самое, в принципе: Одни ничего не умеют, зато всё знают. Это те, кто предсказывают прошлое, как уличные гадалки или инфлюенсеры.

Вторые ничего не знают, зато всё умеют. Это трейдеры-практики, свято чтущие принцип «Работает — не трожь руками». Они не объяснят, почему, но сделают все, как надо.

Третьи ничего не знают и не умеют (однако, хотят выглядеть, будто все знают и все умеют). Это новички, прошедшие обучение. У них в головах еще свежие заветы от «гуру» и уверенность, что «сейчас я быстренько налью себе парочку мильёнов». Через месяц-другой — боль, смирение и переход в следующий этап эволюции, но чаще всего в бездну...

И есть специалисты, которые всё знают и всё умеют. Но новички попадают к ним слишком поздно или не попадают вовсе…

( Читать дальше )

Когда рынок показывает слабые сигналы, которые видит только тренированный глаз 

Сильный сигнал видят все. И те, кто зарабатывает, и те, кто потом пишет посты про «ох, опять меня вынесли».
А вот слабый сигнал — то самое изменение баланса, намёк на давление, небольшая нестыковка между движением и объёмом — его видят только те, кто умеет не торопиться.
Слабые сигналы — это как дыхание рынка. Неочевидные, но, в то же время, говорящие всё.
За 12 лет я научился прислушиваться к ним. Не потому, что я какой-то особенный — просто я много раз видел, как большие движения начинались с маленьких несостыковок.
Рынок не всегда кричит. Чаще он шепчет. И если услышать этот шёпот — можно заходить в момент, когда цена ещё не знает, что ей предстоит... Слабый сигнал — это не сигнал на вход. Это приглашение: «Смотри внимательно… скоро будет интересно». 

( Читать дальше )

Ошибка, которая сожгла мне не один депозит — и которую я сжёг в ответ 

Большинство трейдеров ошибочно думает, что трейдер с опытом — это тот, кто всё делает правильно.  

Нет. Трейдер с опытом — это тот, кто когда-то делал такие ошибки, которые моментально отбивали желание повторять их снова. У меня была одна такая ошибка. Она сжигала депозит за депозитом быстрее, чем мой брокер присылал письма с просьбой «пополните свой счет». 

Ошибка простая: я верил рынку там, где нужно было верить стопу. Да-да, та самая фраза: «Сейчас развернёт… ещё чуть-чуть, и я выйду… рынок обязан…» 

Рынок никому ничем не обязан. Это я был обязан выйти по заранее определенной мною же цене. 
И в один абсолютно болезненный момент я посмотрел на свой минус и понял: или я сейчас обрублю эту слабину или система уйдёт туда же, куда идут все хорошие системы — на кладбище уникальнейших трейдерских систем, не ставших рабочими из-за банального отсутствия дисциплины и последовательности.

( Читать дальше )