evgen000

Читают

User-icon
171

Записи

61

R. Распределение времени активности пользователей на СЛ.

Занимаюсь анализом сантимента СЛ на R. Написал парсер, и решил что надо как-то потестить, пришла идея посмотреть, в какие часы наиболее популярные пользователи активны на СЛ. Разделил группу на 2, те для кого писать на СЛ это работа, и те для кого это больше хобби. В группу тех для кого писать на СЛ это хобби выбрал Горчагова и Решпекта, в группу тех для кого это работа выбрал Олейника и Михаила Давыдова. Графики ниже это распределения по часам создания топиков и комментариев.

    Решпект. Наиболее активен в конце рабочего дня и немного в начале торговой сесии. По комментариям достаточно размыто, но существует корреляция с топиками, провал активности где-то с 16 до 18. Пишет даже в конце рабочего дня, после 21:00.R. Распределение времени активности пользователей на СЛ.R. Распределение времени активности пользователей на СЛ.
    Горчаков. Ситуация похожа с Решпектом, однаком в середине рабочего дня на СЛ практически не появляется. Топики пишет в основном после рабочего дня. И это понятно, человек работает, днем как правило занят другими делами. С комментариями стабильно, целый день онлайн, жмет F5 по кд ), однаком четкого паттерна не видно, наиболее активен опять же, после рабочего дня.

( Читать дальше )

R. Доходности активов по периодам


Продолжаю писать для себя библиотеку на R для количественного анализа рыночных данных, недавно переделал функцию для просмотра средней статистической доходностй активов по периодам час/день/месяц. Некоторые вещи вот по ходу публикую, может кому оно и пригодиться.

Собственно на диаграме  средня доходность по периоду (час/день/месяц) за период с 2010 года по сегодняшний день. Качество изображения плохое, потому что нельзя вставлять картинки высокого разрешения.

R. Доходности активов по периодам

Что эта информация может дать? К примеру в самом тривиальном виде мы видим, что у MICEX хороший час это 18 и хороший день это пятница, сколько бы мы заработали, если бы покупали 18 час пятницы?

R. Доходности активов по периодам

( Читать дальше )

R. ОИ на фьючерс РТС

Читаю очередное расследование на СЛ http://smart-lab.ru/blog/295515.php, люблю такое, аж с правильным, интргующим заголовком.
Физики нервно курят в сторонке, пока юрики не могут решить куда пойдем. 
Юрики как мы увидим ниже по большей части в шортах. А физики экстремально в лонгах почти на 10 000 контрактов.

Так же коменты классные, в духе конспералогии.
Watto, в том то и дело, если посмотреть открытые сегодня позы юриков, то видно, что они одинаковы по объему и в лонг, и в шорт. Отсюда и возникает легкое непонимание.
А как может быть иначе? Об кого открывать лонги юрикам то? Об физиков что ли с их нищенскими депо? В целом маркет мейкер это и есть Юр. Лицо и по большому счету он и является контрагентом для Юр. Лиц.

Давно еще это исследовал, нет какой-либо линейной связи между движением индекса и ОИ, и не важно кто Юрики или Физики имеют большие позиции. Вот к примеру графики ОИ Юриков, начиная с начала года. Красное — шорты, Зеленое — лонги.

( Читать дальше )

R. Как искать закономерности на рынке

Для начала небольшое вступление. Как-то Тимофей написал пост, с вопросом о том каким образом искать закономерности на рынке http://smart-lab.ru/blog/286459.php, на что я ответил что закономерности на рынке искать надо метододами DataMining'а и пытаться отыскать на графике цен что-то глазами это пустая трата времени, и этой дествительно так.

В числовом ряде искать закономерности глазами это чистое безумие, Сегодня будет пара примеров того как эти самые закономерности можно искать, в частности поговорим о закономерностях типа «в последнюю неделю квартала последний час торговли зеленый чаще чем красный», подобную закономерность заметить глазами невозможно, но найдя что-то подобное можно построить примитивную, а следователно идеальную не ограниченную степенями свободы систему. И так.

Для начала нам понадобяться сами данные. 
getSymbols('MICEX', from='2009-01-01', src='Finam', period='hour')
Давайте разберем несколько выдумманых гипотез относительно доходностей рынка в определенный период.

( Читать дальше )

20 конференция Смарт-Лаб 2015 отзыв

    • 26 сентября 2015, 20:52
    • |
    • evgen000
  • Еще
Это мое первое посещение конфы, Тимофей просил оставить отзывы, оставляю. В целом ожидал большего, начало хорошее выступают представители биржы и брокеров. Далее начинается типичная рыночная мантра из слов Эмоции, стопы, системы и блаблабла. Как только слышу от трейдера этот набор фраз, понимаю что он ниразу не про, дотерпел то Ярослава Будлянского, ради которого собственно и купил билет, послушал, уехал. На мой взгляд звать надо людей которым действительно есть что рассказать и поделиться опытом. Место отличное, кормежка тоже ). Ниже пару зарисовок, которые сделал пока слушал ).

Дисциплинированный трейдер Максим Свиридов, тот чьи курсы пиарит тимофей. Суть темы «Псиология и блаблабла», главный смысл что мы зажрались в ожиданиях и это нам мешает торговать, хотим типа все и сразу. Картинки с девками в бикини и ламборгини.

Ирина Булыгина. Суть выступления не понял. Смотрели ее скрины сделок на экране, где входила и выходила, одни прибыли кароче, торгует по линиям и обьемам! Анализирует обьемы на срочке )

( Читать дальше )

Представитель биржы тезисы, конфа смартлаб

    • 26 сентября 2015, 13:11
    • |
    • evgen000
  • Еще
Падать 4 раза а год — это норма. Такова структура ПО 
 3 раза в год биржа серьезно обновлялась, вы просто не замечаете 
 Обновление платформы непременно приводят к ошибкам 
 3 из 6 последних падений это плохое железо 
 С точки зрения статистики количество падений норма 
 Российский рынок один из самых технологичных 
 Вам придётся учитывать в своей торговле падения биржи 

Анализ открытых позиций по фьючерсу ММВБ

    • 13 сентября 2015, 06:04
    • |
    • evgen000
  • Еще
Как известно, биржа давно публикует информацию по открытым позициям. Я написал скрипт который скачивает данные по открытым позициям с сайта биржы, и решил няглядно посмотреть, что же там полезного можно найти. Я построил графики абсолютных занчений по открытым позициям фьюча ММВБ как для Физ. Лиц, так и для Юр. Лиц. 

И так. Ниже информация по колличеству открытых контрактов фьючерса ММВБ Юр. Лиц начиная с февраля 2015 года. Зеленая линия — лонги, красная — шорты. Можно заметить что с июля было открыто более 8 тысяч контрактов. Первое что бросается в глаза это очень высокая корреляция между колличеством контрактов в лонгах и шортах. В общем-то это обьяснимо, на каждый лонг есть свой шорт. Второе на что я обратил внимание, спред между шортами и лонгами все же существует и он стационарен. Природа появления спреда это позиции других участников рынка, физиков. Если спред достаточно велик, значит там открылось много физиков!

( Читать дальше )

10 причин почему я ненавижу Твои прогнозы.

    • 05 сентября 2015, 22:03
    • |
    • evgen000
  • Еще
По мотивам одноимнного поста с ZeroHedge

  1. Когда на рынке наступает коррекция, Ты абсолютно уверен, что всем необходимо знать, что если бы он подписался на Твои прогнозы то избежал бы потерь;
  2. Ты «эксперт» во всех областях экономики ( нефть, политика ЦБ, долговой рынок, Китай), правда знает об этом лишь Твоя мама с которой Ты живешь, и которая оплачивает Тебе интернет;
  3. Ты никогда не используешь однозначные фразы, к примеру «Купить по столько, стоп сюда, цель такая». Вместо этого Ты пишешь если произойдет «Событие А» то ВОЗМОЖНО произойдет «Событие Б». И трактуешь дальше как Тебе удобнее;
  4. Как правило Твой прогноз является набором фраз «Капитана Очевидность». К примеру «Рынок находится выше/ниже линии поддержки/сопротивления, если цена закрепится/отскочит/пробьет то дальше возможно цена закрепится/отскочит/пробьет»;


( Читать дальше )

Построение торговых стратегий, некоторые непопулярные идеи

На мой скромный взгляд, отношение к трейдингу у многих достаточно филосовское, через чур много внимания уделено таким вещам как психология, куклы, бычьи/медвежьи ловушки итд. Мое отношение к построению систем, начало кардинально меняться, когда я в первые прочел книгу Математика управления капиталом. Так же натыкался на некоторые комментарии людей которые стабильно зарабатывают на рынке, и записывал их «опыт» к себе в блокнот ). Вот некоторые из них, про построение торговых стратегий.

Ральф Винс
Имеет значение не то на сколько прибыльна ваша система, а то, на сколько определенно можно сказать что система покажет хотя-бы минимальную прибыль в будущем

Что бы иметь положительное математичское ожидание в будущем, очень важно не ограничивать степень свободы вашей системы. Это достигается не только упразднением или уменьшением колличества параметров, подлежащих оптимизации, но и путем сокращения как можно большего колличества правил системы. В идеале вамнужно построить достаточно примитивную торговую систему.



( Читать дальше )

Выбор алгоритма машинного обучения для вашей стратегии

На последнем хакатоне от Майкрософт, который был направлен на машииное обучение, раздавали вот такие шпаргалки. Думаю может вам пригодтся при построении стратегии на алгоритмах машинного обучения
Выбор алгоритма машинного обучения для вашей стратегии

теги блога evgen000

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн