Добавлен расчет коэффициента Шарпа для абсолютных курсов для всех 45 имеющихся валют (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur2#Рейтинг-валют-по-коэффициенту-Шарпа). Результаты расчета складываются в файл в тетрадке и на лист в Google Drive (см. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1azH80JUolc4whN_Uu3Myrrsyv1nEScJ8LK1Lecn0uH4/edit#gid=1774745239). 

Удобнее всего смотреть результаты будет на сайте (см. https://prog815.github.io/abscur2/reit_sharp.html) или в блоге (см. https://www.abscur.ru/p/blog-page_6.html). Коэффициент Шарпа посчитан для разных диапазонов (месяц, квартал, полгода и т.д.). При просмотре результатов можно сортировать результаты  по любому из диапазонов либо по возрастанию, либо по убыванию коэффициента Шарпа.

Коэффициент Шарпа позволяет оценить выгодность вложений в финансовый инструмент за предшествующий диапазон времени. Ведь коэффициент Шарпа это ничто и ное как отношение средней дневной доходности к стандартному отклонению этой дневной доходности.

( Читать дальше )

Добавлен расчет абсолютной волатильности валют (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur2#Рейтинг-абсолютной-волатильности-валют). Результат вычисления — это таблица, где столбцы соответствуют диапазоном, а строки валютам. Таблица сохраняется в формате CSV в тетради и экспортируется на отдельный лист книги в Google Docs (см. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1azH80JUolc4whN_Uu3Myrrsyv1nEScJ8LK1Lecn0uH4/edit#gid=758386108). Волатильность считается как отношение стандартного отклонения к среднему значению диапазона котировок абсолютных курсов валюты. Посмотреть результаты удобнее всего будет на сайте (см. https://prog815.github.io/abscur2/reit_vol.html) или в блоге (см. https://www.abscur.ru/p/blog-page_26.html).





( Читать дальше )

Добавлен расчет доходности абсолютных курсов всех валют для разных периодов (месяц, квартал, полгода, год и т.д.). Доходность представлена в виде процента изменения абсолютного курса за выбранный период. Расчет происходит ежедневно в тетрадке на Kaggle (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur2#Рейтинг-доходности-валют). Результат представляет собой таблицу в которой строки соответствуют валютам, а столбцы периодам. На пересечении находятся доходности. Посмотреть результаты удобнее всего будет на сайте (см. https://prog815.github.io/abscur2/reit_doh.html) или в блоге (см. https://www.abscur.ru/p/blog-page_3.html). Для наглядности в таблице присутствует раскраска и возможность сортировки по любому из столбцов (периодов). 

Согласно последним обновлениям, теперь возможно переходить со страницы валютной пары на страницы обеих составляющих пару валют. Это означает, что пользователи могут получить более подробную информацию о каждой из валют, входящих в пару. Примером такой страницы является https://prog815.github.io/abscur2/pair.html?pair=USDRUB.

На страница с абсолютными курсами под графиками появились ссылки на парные курсы соответствующие текущей валюте (см. prog815.github.io/abscur2/abs.html?abs=USD). Очень удобно от валюты сразу переходить к парам в которых участвует выбранная валюта.

В рейтинге самых доходных валют на промежутке времени от месяца до полугодия первое место занимает Колумбийское песо (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur-reyting-dohod/notebook#За-месяц, https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur-reyting-dohod/notebook#За-квартал и https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur-reyting-dohod/notebook#За-полгода). Абсолютному курсу Колумбийского песо удалось подняться более чем на 15%.



Единственная валютная пара USDCOP в которой участвует Колумбийское песо весь этот период падала (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur-par-hist/notebook#USDCOP). И все благодаря росту валюты Колумбии.



( Читать дальше )

Изменена технология расчёта абсолютных курсов. Как и прежде для расчёта требуются парные валютные курсы. Парный валютный курс — это отношение двух абсолютных валютных курсов. Такие уравнения можно составить для всех парных валютных курсов и получить систему уравнений. Для решения этой системы нелинейных уравнений берем логарифм от каждого и получаем систему линейных уравнений. Систему линейных уравнений решаем методом наименьших квадратов. Получаем значения для абсолютных курсов в текущем дне. Повторяем процедуру на всех днях истории парных курсов.

Сравнение курсов рассчитанных по старой методике и новой рассматривается в тетрадке https://www.kaggle.com/eavprog/abscur-approks. В основном курсы совпадают. Отличия укладываются в сотые доли процента. Но есть несколько валют для которых отличия составляют проценты. Среди них Индонезийская рупия (IDR). Отличие можно видеть на рисунке.



График абсолютного курса по старой методике расчета выглядит менее реалистично (только дискретные уровни). По новой методике таких ограничений нет. Разница между старым и новым курсом доходит до 4-х процентов. График для разницы можно видеть на рисунке ниже.

( Читать дальше )

AED — 5.6266 — Дирхам ОАЭ
ARS — 0.0906 — Аргентинское песо
AUD — 13.9748 — Австралийский доллар
BRL — 4.1349 — Бразильский реал
CAD — 15.4314 — Канадский доллар
CHF — 23.2031 — Швейцарский франк
CLP — 0.0262 — Чилийское песо
CNY — 2.9812 — Китайский юань
COP — 0.0045 — Колумбийское песо
CZK — 0.9694 — Чешская крона
DKK — 3.0458 — Датская крона
EGP — 0.6703 — Египетский фунт
EUR — 22.6581 — Евро
GBP — 26.07 — Фунт стерлингов
HKD — 2.6371 — Гонконгский доллар
HUF — 0.0611 — Венгерский форинт
IDR — 0.0014 — Индонезийская рупия
ILS — 5.64 — Новый израильский шекель
INR — 0.2518 — Индийская рупия
ISK — 0.1507 — Исландская крона
JPY — 0.1527 — Японская иена
KRW — 0.0156 — Южнокорейская вона
KWD — 67.4458 — Кувейтский динар
KZT — 0.0466 — Казахстанский тенге
MXN — 1.1635 — Мексиканское песо
MYR — 4.6403 — Малайзийский ринггит
NOK — 1.9549 — Норвежская крона
NZD — 13.1034 — Новозеландский доллар
PEN — 5.6222 — Перуанский новый соль
PHP — 0.37 — Филиппинское песо
PKR — 0.0729 — Пакистанская рупия
PLN — 4.981 — Польский злотый

( Читать дальше )