Хотите верьте, хотите нет.


Хочу рассказать вам историю, которая случилась со мной 27 октября. Вчера ночью мне приснился сон, в котором я отчетливо увидел число 163000. Утром особо не придал этому значения.  Может как-то связано с рынком, но цена закрытия фьючерса РТС была 152780 и я решил, что не может так вырасти цена за 1 день. На рынке я уже 5 лет и занимаюсь алгоритмическим трейдингом.
 
С вечера у меня была у одного робота открыта длинная позиция. Рынок открылся гэпом в мою сторону и начал подрастать. Постепенно все остальные роботы набрали длинную позицию, так что я был загружен с максимальным плечом, что бывает достаточно редко.
 
Подойдя вечером к компьютеру, я увидел что рынок продолжает расти 160000, 161000, 162000, и я подумал, может быть сон в руку. Нарушив правило, не вмешиваться в работу роботов, я поставил заявку закрыть все позиции по 163000 и за 20 минут до окончания торгов мою заявку полностью исполнили. Максимальная цена дня была 163095 пунктов. Прибыль за день составила 43%. Счет на новом максимуме, до конца месяца остановил всех роботов и отдыхаю :)
 
Кстати, у меня вчера был день рождения, так что хороший получился подарок. Спасибо всем кто скидывался, особенно тем, кто шортит растущий рынок :)

Я занимаюсь созданием торговых систем и рассортировал для себя различные варианты входа, стопа и выхода из позиции с точки зрения построения хороших ТС. Итак, что такое хорошо, что такое плохо.
 
Входы в позицию.
Совсем плохо: вход на основе комбинации различных индикаторов (МА, осциляторы и т.д.), параметры которых подобраны оптимизатором.
Совсем плохо: случайный вход или на интуиции.
Плохо: вход на пробое/отбое различных уровней и линий поддержки/сопротивления.
Хорошо: вход на основе статистически значимого паттерна (паттерн на вход).
 
Стопы.
Совсем плохо: фиксированный стоп, найденный оптимизатором.
Плохо: стоп в очевидных местах (хай/лоу дня, локальный хай/лоу, на MA (10, 20, 50 на дня, неделях, вчерашнем хай/лоу и т.д.).
Периодически плохо: стопы на остове ATR, если период подобран неправильно, например оптимизатором.
Хорошо: таймстоп.
Очень хорошо: четко понимать, за счет чего система зарабатывает и исходя из этого определить набор критериев на выход из позиции (грубо говоря, иметь паттерн на выход).


( Читать дальше )

Советы начинающим и не только.


Ко мне иногда обращаются знакомые, с просьбой научить торговать на рынке и зарабатывать деньги. И я решил написать советы для начинающих и тех у кого не получается прибыльно торговать. Почему советы? Я считаю, что человек, если очень хочет научиться, должен сделать это сам. Его нужно только направлять в правильную сторону.
 
Сразу оговорюсь, на рынке каждый торгует свои убеждения, это мои убеждения и опыт и вы вправе с ним не согласиться.
 
И сразу первый совет на рынке никому нельзя верить, а все проверять только самому. В том числе и мои слова.
 
Итак, советы:

1. Рынок (будущее) предсказать нельзя, но чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно.
2. Как только вы создадите торговую систему, учитывающую непредсказуемость будущего, ваше будущее станет предсказуемым.
3. Необходимо создать торговую систему, а еще лучше несколько, с положительным математическим ожиданием. Если несколько систем, то кривая роста капитала будет, более плавная.
4. Системы должны быть трендовые т.к. тренд  – ваш друг.
5. Не использовать индикаторы, ничего хорошего с помощью них не создашь.

( Читать дальше )