Пару дней назад SPX и VIX закрылись на 40 дневных максимумах, что явно говорит о временной раскорреляции. 

Вот график

Наблюдение украдено в блоге

Автор протестировал такое поведение и нашел всего 4 похожих случая с 1990г. (примерная дата). Во всех четырех случая было снижение рынка. Конечно, говорить о какой-то зависимости нельзя, но все равно это довольно любопытно.  

в  ответ на пост  https://smart-lab.ru/blog/436280.php

Фьючерсы — это бесплатные шорты и плечи. Покупать серьезные дяди по такой цене вряд ли будут(фьючи в долгосрок:) ), а вот вшортить — почему бы и нет? Появление фьючерса прежде всего снизит волатильность битка, придут нормальные HFT и маркетмейкеры, хедж фонды. Комиссия снизится в разы. Суммарная ликвидность вырастет в разы. А там где есть ликвидность — там ниже волатильность. Цену уже не получится толкнуть на несколько процентов простым информационным вбросом и парой лямов баксов. Плюс нет ограничений по флоуту. Покупатель + продавец = новый контракт. 

Не факт, что будет дальше  рост или дикий слив. Просто биток уйдет из дикого состояние — в более цивилизованное. Будет регуляция, защита капитала, адекватные комиссии. Вряд ли он по волатильность приблизится к евро или другим валютам. Сейчас биткоин — это товар, как CME его и классифицирует. Волатильность скорее всего будет примерно в 1,5-2 раза выше нефти. 

Появление фьючерса на CME — убъет многие криптобиржи. Они и так не лучше многих форекс кухонь (а зачастую и менее надежны). Через год-полтора на криптобиржах останутся только клиенты с небольшим депо и те, кому реально нужна крипта в кошельке (а много ли таких???). 

Лениво бродив по западному интернету, нашел интересную стратегию, которая своими корнями уходит к некоему Larry Connors. Стратегия построена на простом RSI с периодом 2.

Суть ее в следующем: 
покупаем индексный ETF, когда значение меньше 15 на закрытии дня (да, это можно сделать без проблем и проскальзываний на всех ликвидных ETF) и продаем, когда клоуз текущего дня выше хая предыдущего (можете придумать свои выходы, стратегия не очень-то чувствительна к выходам). 
В общем MR в чистом виде. И в принципе это должно работать на большинстве ETF развитых рынков. 
Тестил на Multicharts.Net, код ниже. 

using System;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using PowerLanguage.Function;
using ATCenterProxy.interop;

namespace PowerLanguage.Strategy {
        public class rsi_2_spy : SignalObject {
                public rsi_2_spy(object _ctx):base(_ctx){}
                private IOrderMarket buy_order;
                private IOrderMarket sell_order;
                
                private RSI m_RSI;
        private VariableSeries<Double> m_myrsi;
                private ISeries<double> Price { get; set; }
                
                protected override void Create() {
                        // create variable objects, function objects, order objects etc.
                        buy_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Buy));
                        sell_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Sell));
                        m_RSI = new RSI(this);
            m_myrsi = new VariableSeries<Double>(this);
                        
                }
                protected override void StartCalc() {
                        // assign inputs 
                        Price = Bars.Close;
            m_RSI.price = Price;
            m_RSI.length = 2;
                }
                protected override void CalcBar(){
                        // strategy logic 
                         m_myrsi.Value = m_RSI[0];
                        if (Bars.Close[0]>Bars.High[1]){
                                sell_order.Send();
                                return;
                        }
                        
                        if (m_RSI[0]<15){
                        buy_order.Send();
                        }
                        
                }
        }
}