Лента комментариев по рынку, работает в автомате. Здесь представлена «демка», генерирующая текст по индексу ММВБ (понятно, что с 15-ти минутной задеркой, но можно и в реальном времени — это будет очень дорого, наверное)). Робот иногда повторяется, пока что… но это решательно ...

В оригинале используются более изощренные структуры комментариев:

• можно работать со списком бумаг 
• работать с различными рынками 
• на премаркете смотреть не только американцев и нефть 
• комментировать формации, индикаторы и прочее 
• комментировать итоги торгов
• и много другое ... 
• все что ПОЖЕЛАЕТ клиент ...

Лента на автопилоте отсылает все «сочиненное» в твиттер. Можно, разумеется и по почте рассылаться… и СМС… и чтонибудь еще придумать…

( Читать дальше )

Первый пункт — всегда «с пеной у рта» про это говорил — никто не смотрит на риск премии (точнее мало кто их считает), все почему-то забывают хотя бы смотреть на исторический дисконт и экстраполировать метрики с учетом изменения ситуации (которая пока что особо не меняется в пользу России).

Второе — здесь я бы поспорил, далеко НЕ ВСЕ ТАК ОЧЕВИДНО, все же хорошие цены на нефть предоставляют оппортюнити не только для одной большой мега нефтянной компании Россия, как на неё любит смотреть «развитой» запад (об этом в тексте говорится), но благодаря механизму перераспределения и банки и ритейл и девелоперы и прочее развивается (хотя в прочем практически нет ничего созидательного основанного на новых технологиях, на науке и т.д. — а это действительно плохо).

Не знаю чья статейка, вдроде бы финмаркет дает ссылку на The New Kremlin Fund (Арбат Капитал)… я скапипостил ее с «форбс»… презираю капипост и капипостеров, но достаточно неплохое чтиво (ИМХО)… Наслаждайтесь!

( Читать дальше )

мини интервью журналу NATIONAL BUSINESS (PERM)

Q: Какую методологию анализа вы используете, чтобы найти наилучшие торговые возможности?

A: Основной движитель рынка – баланс спроса и предложения. И наиболее эффективный способ найти наилучшие торговые возможности заключается в отслеживании текущего соотношения сил покупателей и продавцов, а так же тщательный анализ факторов, которые на это соотношение способны оказывать влияние как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Знаете, есть такая брокерская шутка – лучший индикатор рынка это биржевой стакан.


Q: Какому анализу отдать предпочтение: фундаментальному или техническому?

A: Современная теория финансового анализа рассматривает процесс инвестирования (или assets management) как систему, то есть как единство определенных элементов с общей целью. В систему включаются как Фундаментальный, так и Технический анализ, наряду с моделью портфеля, отвечающей за риски, так же многое другое. Мы в компании реализуем на практике передовые достижения теории и поэтому при принятии инвестиционного решения о покупке или продаже тех или иных финансовых инструментов, или при совершении соответствующих операций мы основываем свое инвестиционное решение и на Фундаментальном и на Техническом анализе в комплексе. Причем значительная часть процесса алгоритмизирована, то есть, как минимум у нас существуют четкие правила, согласно которым мы отбираем как наиболее интересные инструменты, так и наиболее подходящий момент времени для сделки. Таким образом мы задействуем и высокие технологии.

( Читать дальше )

Женская обувь, ну что же, она ближе к деривативам… Деривативы похожи на дамские туфли фирм Manolo Blahnik или Jimmy Choo (c) Дас Сатьяжит. [на фотке шузы Jimmy Choo]


Дамы и Господа,
Ladies and Gentlemen,
трейдуны, трейдюки и трейдецы,
а также прочие искатели технологий потребления межгалактического продукта.

Рад приветствовать всех Вас в серии постов, посвященных различным граалям* в виде отдельных финансовых инструментов и стратегий, а также и стратегий и инструментов в одном флаконе одновременно. Money management, risk management, portfolio selection, даривативы, плечи и т.д. Обилие постов на эту тематику дает основание предположить, что авторы таковых позиционируют себя глубокими и всезнающими экспертами в этих вопросах. 

( Читать дальше )

ETF глазами заокеанских инвесторов.

Американские профессиональные инвесторы о ETF-ах.
Обзор настроений, мнений, идей, слухов ...
Источник: http://tradingcentral.com

IEZ

---

tradingcentral.com
С позиций классического (визуального) технического анализа, на (IEZ) нарисовалась медвежья фигура «Head&Shoulders».

С позиций технических индикаторов, RSI на дневках показывает бычья тенденцию исчерпывает себя, пока 20-дневное скользящее среднее (красная линия) свалилась и колеблtтся ниже 50-дневной (синяя линия).

S&P500 (IVV) и Dow Jones U.S. Oil Equipment & Services Index Fund тоже свалились ниже 50-дневной средней, и похоже приготовились к движению вниз.

Стратегия: Short Sell @ $50.16 — Stop loss @ $52 — Target @ $45.60


Ratio IEZ versus iShares IVV SP 500

Страновая риск премия 
Ежемесячный отчет по развивающимся рынкам
 

Скачать обзор (pdf формат)

Аппетит к риску на рынках продолжает расти. В октябре тенденция к сокращению уровня требуемый риск премии на рынке акций в США сохранилась, следуя общему направлению тренда 2012 года для этого показателя. Иные индикаторы, характеризующие ценовую стабильность и оценку рисков, такие как спрэды по казначейским и корпоративным облигациям, цены на рынке кредитных деривативов (CDS), историческая и подразумеваемая волатильность, также демонстрируют позитивный настрой инвесторов.

ВАЖНО: снижение ставок по госбумагам происходит на фоне среднесрочной повышательной тенденции на рынке акций, что также является неким знаком того, что это не связано с бегством капитала в «безрисковые» инструменты.

На emerging markets также позитивные сдвиги по подразумеваемой риск-премии, причем сразу по всем метрикам, используемым в анализе: с корректировкой на индексы страновых CDS, по спрэдам доходности трежериз и корпоративных евробондов (результаты представлены в таблицах), по относительной волатильности рынков акций. Наименьшее значение показателя страновой риск-премии у Бразилии — 6.37%, наибольшее у Индонезии — 9.61%. Мексика и Индия — «середнячки».

( Читать дальше )

blog.cruss1u5.ru

Подобные графики, практически, никогда не увидеть. А сегодня тот редкий случай, а в моей практике первый случай, когда некоторые Интернет-СМИ сканируют и публикуют данные с рынков, на которых нет торгов (finance.yahoo.com). Другие же СМИ, такие как finance.google.com, просто отключили графики Американских фондовых индексов, заменив их баннерами «чарт не доступен».





( Читать дальше )

Цитата: "… программа Б.Обамы выглядит более взвешенной и продуманной. Возможно, она лучше воспринимается рынками, несмотря на заметный [некоторый] «либертарианский популизм» противника- республиканца ..."

Краткая и содержательная табличка от Николая Кащеева (Сбербанк РФ) на АЭИ ПРАЙМ: Выборы в США: плюсы и минусы экономических программ.

Табличка интересная и познавательная, но «капипосты» не люблю (мягко говоря), поэтому ограничился линьком. Извиняюсь за «неудобства», если кого-то напрягает кликнуть мышкой.

Волатильность.
Published by blog.cruss1u5.ru
Вопросы, замечания, пожелания Вы можете направлять info@cruss1u5.ru 


__________________________ 
* Floor+Electronic Combined

• EqW — «Средневзвешанная сигма»
• RM1994 — Методика РискМетрикс'94
• RM2006 — Методика РискМетрикс'2006

This report is offered for entertainment purposes only and is in no way intended to serve as personal investing advice. Readers should not make any investment decision without first conducting their own thorough due diligence. Readers should assume the editor may hold a position in any securities discussed, recommended or panned. While the information provided is obtained from sources believed to be reliable, its accuracy or completeness cannot be guaranteed.