Подобная тема переодически всплывает в нашем сообществе, но чаще всего к этим предсказателям барометрам относятся браться наши меньшие,  в моем случае это полуторогодовалая дочка. Удивительным образом ребенок предсказал обвалы августа и сентября. Как, спросите вы? Все гениальное просто ;) за день до падения, первое слово, которое произносил ребенок открыв глаза было «кука», после двух таких точных прогнозов, я стал более внимательно относится к юному гуру :) И вот вчера вечером, когда папа отфиксил все длинные позиции, чесал репу не поторопился ли он, ребенок вдруг начинается носится по комнате и кричать «кука», после чего из всех игрушек он вытаскивает медведя, начинает его трясти перед моим носом (это видимо для совсем тупых) и орать «кука», все это продолжалось не более 2х минут. Досмотрел я до клоза вечерку и амеров, все было ровно, я прикидывал до каких уровней отрастет мамба. Включив сегобня терминал в 10.30 я просто прозрел -2.5% по индексу ММВБ. Вот вам и «кука»! :)

Черкну пару строк, поделюсь скорее всего очевидным, просто пографоманить захотелось. Итак последние недели характеризуются хаотичным движением рынков игнорирующих макростатистику, теханализ и прочую лабуду. Что же мы видим? Мы видим приступы депрессии внезапно сменямые приступами безудержного оптимизма и эйфории. Как известно рынки, это люди, так вот в психиатрии подобного рода поведение рассматривается как психическое расстройство, которое необходимо лечить ибо человек неадекватен и творит черти чего. Иными словами работа на рынке сейчас сродни походу в казино или подбрасыванию монетки, успех или проигрыш будет определяться случайнми факторами, а не вашим умом или тупостью. Рекомендую, сократить сделки до минимума, равно как и уменьшить объем сделок.
п.с. Всю минувшую неделю наблюдался разрыв в процент между ммвб и ммвб 10, при этом объемы были выше среднего, учитывая системный отток бабла с фонды, можно было наблюдать аттракцион крупных спекулей «наеби ближнего своего», читай как «клиента». Топ бумаг таскали как им желалось в ту и другую сторону, оттого и объемы были хорошие. Еще раз подтверждает, что движения внесистемные.

Напишу буквально пару строк, возможно пригодится начинающим. Как показывает наблюдение, в большинстве своем участники рынка оказываются инвесторами, лишь по воле судеб, а точнее лосей. В противном случае все занимаются спекуляциями в той или иной форме. Мы не будем рассматривать тактику набора позиций крупными участниками рынка, поскольку временной интевал там больше, да и задачи несколько иные. Итак, желание абсолютно всех открыв позицию увидеть сразу положительный результат на счете, конечно же поставив стоп и уповая на его не сработку. Но что же делать, если точка входа вродеб была выбрана верно, но позиция ни лосит и не колосит? Тут мы и возвращаемся в временному интервалу. Предположим, что мы работаем с часовым графиком. Сразу оговорюсь, что в условиях высокой волатильности рынков, а сейчас именно такая ситуация, ограниченного количества времени порой достаточно чтобы принять решение, что делать с позицией. Итак, оптимальным количеством времени удержания нулевой позиции является 4х-6ти кратный интервал того таймфрейма, который использвался при входе. Поясню, если движение не развивается в сторону открытой позиции, то есть вероятность противохода, а значит сработки стопа. Иными словами, если унылая ситуация затягивается, вероятно и будет исход в сторону открытой позиции, но позже, возможно после слизывания вашего стопа. Стоит задать себе вопрос, что лучше, продолжать находиться в неопределенности рискуя потерять деньги заложенные на стоп или выйти в ноль и перезайти еще раз с теми же принципами и условиями. Исповедую принцип, все что в 0 и в + хорошо.

Авторы – компания Nanex.net – провайдер биржевых котировок.
 В пятницу 5 августа 2011 года мы обработали 1 триллион байт данных по всем американским акциям, опционам, фьючерсам и индексам. Это просто безумие. Год назад, когда мы обрабатывали в половину меньше, мы уже считали это ненормальным. Еще годом раньше, когда через нас проходило всего 250 миллиардов байт, мы думали так же. За 3 года поток возрос колоссально, но полезной информации в нем осталось столько же. Это просто шум и манипуляции, причина всего неправильного в современных рынках.
 Высокочастотники просто пьют кровь рынка – ликвидность. Это смешно, но именно ее они должны поддерживать. Понимающие люди уже не ставят заявки в рынок, зная, что их исполнение  произойдет самым неудобным образом. Одни все же решаются и вступают в «гонку вооружений», другие уходят.
 Для примера посмотрим на электронные торги фьючерсом на S&P500, известном как E-mini.
 E-mini –торгуется на чикагской бирже CME в режиме 24 часа, среднедневной оборот составляет около 3 млн. котрактов Стоимость одного контракта более 50 тыс. долларов США. Является самым ликвидным биржевым контрактом в мире.


( Читать дальше )

Побудил меня к написанию обзора мой товарищ и коллега. За написание широких обзоров для публики я не брался с 2008 года, так что перо скорее всего затупилось, прошу не судить строго.

Все нижеописанное, по сути, в той или иной мере известно всем кто в рынке, поэтому на какую-то оригинальность не претендую, хотя что-то может быть полезно для кого либо.


( Читать дальше )