Гэпчик увидели.

Вот спасибо. Порадовали.

А то я уже забывать начал как они выглядят. 

Цветочки аленькие гэпы утренние ...

Хотелось бы протестировать свои древние торговые системы и подходы на Данных по заболеваемости Коронавирусом.

Где можно скачать дневные данные по Короне ?

Вот этот график.

В интернете нахожу лишь готовый анализ. Без данных.

Si. Доска опционов. Кол-во открытых позиций.
Три опционные серии 17.02.22, 17.03.22, 16.06.22.
Синие колы, Красные путы.
В месячных сериях после 17.03.22 — «Хрустальная тишина». Поэтому взял июньский квартальник 16.06.22.

90-ый Call по-прежнему маячит на горизонте ... 

В заключении предлагаю послушать задушевную зарубежную народную песню про зайцев:

«Holy Grail» и «Sail Away».  Туморроу.

Синхронный перевод: «Holy Grail» — это Грааль.

И про Horizon (Хорайзен) там тоже есть.

Не перепутайте «Sail away» с «Sell away». Это не одно и то же.

Оставайтесь как можно дольше в позициях и Вам обязательно повезет...

в Любви.

Есть в интернете великолепный ресурс по опционным Greeks «en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(finance)» — почему то всю строку не захватывает. Применяйте Copy/Paste

И каждый раз когда я захожу на этот сайт, как всегда медленно и печально,  меня посещает одна и та же мысль, что чего-то на нем не хватает.

Но недавно я понял что именно. В таблице Греков есть дыры и из них тянет сквозняком.

А в конце абзаца под таблицей  есть фраза:

Three places in the table are not occupied, because the respective quantities have not yet been defined in the financial literature.

Не все ячейки матрицы заняты, потому что не определены в финансовой литературе.

Ё К Л М Н. Столько лет торгуем опционы и не все ячейки заполнены.

V — Fair Value опциона. 

Как видно в столбце Theta нет сразу двух Греков.

Давайте их придумаем и воспроизведем сами. А что, а вдруг.

1. dTheta/dT == d2V/dT2 — аналог Gamma = dDelta/dS == d2V/dS2

2. d2Theta/dT2 == d3V/dT3 — аналог Speed = dGamma/dS == d3V/dS3

Дадим им названия, которые как то должны ассоциироваться со временем Time. Theta связана со временем.

ЗОЖ:

1. Присутствие.

2. Принятие.

3. Точка.

Есть формула расчета индекса RVI.

Вопрос:

Что такое дельта Кi?

Отмечено стрелкой.
В описании написано, что это шаг страйка. Но шаг страйка у нас const. Причем здесь тогда индекс i ?

Или имеется в виду, что это модуль разности между К0 и Кi,
то есть Abs(K0 — Ki).

Понятно что под знаком суммы весовые коэффициенты для Price(Ki).

Но что же все таки принимать в качестве дельта Ki ?

Методика расчета: fs.moex.com/files/6756/

Update: сам нашел ответ в Интернете. В описании на VIX

Что происходит ?

Update: 30.01.22 10:04

xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/news/20220129-1540.htm

Увеличили охват тестирования.