Замыкая круг ...

по мотивам вот этого поста smart-lab.ru/blog/765460.php
Продолжение.
Все началось вот с этой картинки на «en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(finance)»Copy/Paste

Без слез не взглянешь.
Пришлось добавить вместо вопросительных знаков соответствующие Греки см пост smart-lab.ru/blog/765460.php
и соорудить более полную табличку Greeks, соблюдая такую же парадигму ее составления.

Но все равно Каша получается. «Бой в Крыму, Все в дыму. Ничего не видно. Толком.

Главная наша цель уйти от Наименований с заморским Греческим алфавитом, к простой кодификации, в которой заложен смысл этого Грека - по каким переменным и сколько раз производится дифференцирование. 

А то как посмотришь на Наименования, видишь Color, наверное это Charm, а может быть Charm cо Speed — это уже хуже,

но все равно лучше чем Zomma. Короче, все время забываешь какое название чему соответсвует.

Поэтому „мы пойдем другим путем“. 

Сделаем декомпозицию этой таблицы по порядку дифференцирования.

И придется сделать небольшие изменения в Символах.

Обычно для волатильности используют символ sigma или vol.

Но для однообразия и кодификации нам нужен один символ (одна буква, как S или T). Поэтому меняем sigma на V.

А для Fair Value, где используется символ V ( dV/dS ),  вместо V будем использовать Pr (Price или Premium).

Получилось три таблички First Order, Second Order, Third Order.

Безобразно, конечно, но однообразно. 

S — цена БА

V — волатильность.

T -время до экспирации

Pr — Priсe или Premium опциона.

На пересечении строки и столбца мы находим искомый грек с переменной и порядком дифференцирования по ней.

На главных диагоналях расположены Греки с дифференцированием по одной переменной но с разным порядком дифференцирования.

Автоматом получается кодификация.

При кодификации для уникальности используем conventions: Первым пишется символ с бОльшим порядком дифференцирования.

 Если порядок одинаковый, то используем символы в таком порядке S,V,T.   Veta = V1T1, Vanna = S1V1.

Поиск Грека.

Нужно  d3Pr/dS2dT. Находим пресечение S2 и T1 = Color, 

Нужно  d3Pr/dS2dV. Находим пресечение S2 и V1 = Zomma.

Также стало видно какие Греки купаются без трусов. То есть для каких Греков есть ячейки, а трусов  формул и названий нет.

В таблицах они выделены СИНИМ цветом.

Это шесть греков T2, V2S1, V2T1, T2S1, T2V1, T3.

Для них я с бухты барахты придумал свои названия  и запрограммировал формулы.

Ну вот получаем полный фарш.

Все Греки первого, второго и третьего порядка у нас под Колпаком.

Думаю, что в четвертый порядок лезть не стоит.

Если формулы нужны, то выложу здесь позже. А то „рука бойца писать устала“.

Итоги.

1. Сделана классификация Греков со сквозной кодификацией.

2. Выявлены недостающие Греки второго и третьего порядка. Шесть особей неизвестного пола и происхождения.
После дезинфекции добавлены в веселую Греческую компанию. 

3. Написаны все формулы для них, запрограммированы и протестированы. По запросу выложу.

ПС. Если кто-то придумает красивые названия новым Грекам буду благодарен.

ПС. Про „Замыкая круг“ забыл написать.

Чтобы „Замыкая круг“ не получить „circulus vitiosus“, делайте это не в плоскости, а в объеме, тогда у Вас получится Бесконечная спираль.

Так что продолжение следует ...

Не благодарите.