Я тут задумался: а как роботы торгуют реальный фьючерс, если тому от силы 2-3 месяца, а переменные используются с бОльшим сроком, ну например, АДХ за 100 дней грубо говоря? Есть ли способ торговать реальный контракт, которому предположим 1 неделя, по системе, включающей более продолжительное время. Проще говоря как на реале торговать склейку?

Сегодня две сделки: вошел со второй попытки

Сопровождай сделку на таймфреме старше

По-хорошему тейк в желтой зоне. Надо выходить из дома, надеюсь цена успеет добежать дотудова именно к моему приходу. Ну может быть на следующий день. В общем тестер научил меня не рыпаться и тянуть сделку, споровождать ее на более старшем ТФ до сильного уровня, а там посмотрим на обработку его и примем решение

Программа позволяет совершать сделки, выставлять стопы на исторических данных в режиме реального времени. Используя инструмент РИ я набил руку настолько, что любой месяц закрываю в плюс от 5000 пт и выше.
Насколько реально получить капитал в ДУ, основываясь на результатах торговли историей?
Шутка.
Настоящий вопрос: перспективно ли набирать группы и обучать людей trading history, то есть уйти в околорынок?
Розыгрыш.
Вот настоящий вопрос: смогу ли показывать стабильную доходность на реальном рынке?
Или сочтете за шутку?
Разбор огромного числа различных участков цены притупляет психологический фактор (поэтому ученые всякие менее эмоциональны, чем поэты). Однако, реальный счет на крупную сумму привносит некую сентиментальность в работе, которая мешает...
Но, раз я «побил» поле исторических данных, то при таком же результате в дисциплинарном поле я становлюсь гуру трейдинга?
Просьба удержаться от очевидных советов: торгуй небольшим счетом, рынок — это психология на 90% и проч.

Чем больше таймфрейм, тем сильнее преимущество торговли по тренду

Как происходит такое? Почему такое существенное отличие?
Есть Вулфикс



и есть Квик



( Читать дальше )

Один вопрос вечен как сам я: есть ли объективный способ определения флета или тренда на рынке. Не нашел ничего лучше (а искал минут 10) моментума, 3% отклонение которого (все что выходит за черный широченный квадрат) — сигнализирует о тренде. Соответственно слепые зоны — зоны флета (выделены красными высокими квадратами). Конечно, индикатор будет опаздывать, даже если имеет малую периодичность… Но может кто хитрее способ знает?

Да-да, я обращаюсь именно к тебе. Сознательно или нет ты создал шедевральную белиберду, в любом участке которой одни абсурды.
Ткнем в первый попавшийся абзац:
«Меня всегда поражало, что в игре, где шансы против нас, мы стекаемся к столу, чтобы выиграть. Лас-Вегас открыт круглосуточно по одной простой причине: игроки не желают сдаваться, ведь в любом деле, где у вас есть преимущество, пусть и небольшое, чем дольше вы играете, тем больше шансов на выигрыш...»".
Постойте, так на чьей стороне шансы? Путаница.
Дальше: «Для казино публика играет роль неиссякаемого банковского счета, который опусташается ежеминутно»
Противоречивая метафора, читается как банкротство казино.
И т.д.
Угадайте издательство.
Правильно: «Smart book»

первый рисунок — квик, там хай года 91800

второй рисунок — тслаб на данных из склееного фьюча Финама, там на 2000 пт выше

( Читать дальше )