Поговорим о разновидностях P\L, которые бывают в журналах торговых платформ.
Это Вам очень пригодиться во время чтения результатов некоторых исследований, приведённых у меня в блоге/книге.
Возьмём в качестве дальнейших расчётов одну сделку:
Рис. 1. Сделка для расчёта прибыли
Теперь откроем журнал и посмотрим на таблицу отчёта. Там мы увидим 4 различных строки с подписью Average P/L:
Мы здесь: Глава 9.11 Исследования. Сводная таблица результатов
Суть данного исследования была следующая: выяснить Трендовость на Крипте и Московской бирже.
Для этого мы взяли 10 роботов из моей личной коллекции и протестировали их в оптимизаторе с одними и теми же параметрами.
Для тестирования взяли с MOEX и BINANCE по несколько инструментов. Одни из самых трендовых.
MOEX:
1) Si, фьючерсный контракт на доллар/рубль
2) Br, фьючерсный контракт на нефть марки Brent
BINANCE:
1) BNBUSDT. BNB – монета экосистемы Binance.
2) ETHUSDT. ETH – монета экосистемы блокчейна с одноимённым названием.
Только переоптимизация. Никаких Walk-Forwards и Кросс-тестов. Только поиск лучших настроек брут-форсом.
Таймфрейм 15 минут.
Данные с 2017 по март 2023 год.
В качестве показателя доходности брался средний P/L % на сделку, на один контракт.
Смысл данного исследования в том, чтобы ответить на вопрос:
Мы здесь: Глава 9.10 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже. Volatility Patterns
Рис. 113. Робот Volatility Patterns
Суть стратегии
Довольно не стандартна. Я попытаюсь её описать чтобы было понятно. Но поймут не все… Однако.
Робот основан на индикаторе Volatility Level и двух PriceChannel.
Суть его в том чтобы находить ПРОДОЛЖЕНИЯ у движений. Не входить сразу. Но входить на N пробое хая.
Значения индикатора волатильности помогает в фильтрации входов. На низких периодах волатильности – входы фильтруются совсем.
Результаты оптимизации на MOEX
Мы здесь: Глава 9.9 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже. Impulse Two Sma
Рис. 108. Робот на основе Impulse Two Sma
Суть стратегии
Реверсивная стратегия на основе отклонения от скользящей средней.
Очень похожая история с предыдущим роботом. Однако в данной модификации нет временного распада.
Отклонение от скользящей средней рассчитывается по ATR с мультипликатором.
Экспериментируйте – подбирайте.
Результаты оптимизации на MOEX
Рис. 103. Робот на основе Parabolic Adaptive Envelop
Суть стратегии
Риверсивная стратегия на основе отклонения от скользящей средней.
Отклонение от скользящей средней рассчитывается по ATR с мультипликатором. С временным распадом.
Если бы мы взялись его прорисовывать, то графи был бы похож на Parabolic Sar. Экспериментируйте – подбирайте.
Результаты оптимизации на MOEX
Рис. 98. Робот на основе Keltner Channel
Суть стратегии
Риверсивная стратегия на канале Keltner Channel.
Результаты оптимизации на MOEX
MAIN счёт (1.5 * тренд. 0.75 * арбитраж)
Месяц к месяцу: — 4.78 %
Год к году: + 7 %
С 2022: + 61.1 %
Тренд (1 плечо):
Месяц к месяцу: + 10 %
Год к году: + 15 %
Всего: + 12.21 %
Арбитраж (2 плеча):
Месяц к месяцу: — 22.68 %
Год к году: — 15 %
Всего: + 44 %
И попадали и поросли:
Трендовые роботы заработали сначала на падении, потом на росте.
Арбитражные так же безбожно сливали. Сначала на падении, потом на росте.
Арбитражи
Напоминаю, рыночно-нейтральности, в том что мы торгуем по этому направлению — НЕТ. Это медленный одноногий индексный арбитраж. В данный момент, на одно плечо просадка в районе 15%. Это много – но не максимум даже по тестам. Т.ч. можем и ещё попадать.
Запасаемся попкорном.
Удачных алгоритмов!
Видео:
Мы здесь: Глава 9.6 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже. Revers Adaptive Price Channel
Рис. 93. Робот на основе Revers Adaptive Price Channel
Суть стратегии
Риверсивная стратегия на одной из разновидностей адаптивного Price Channel.
Price Channel – ценовой канал. Адаптивным его можно делать через длину индикатора, привязав её к индикатору волатильности.
Результаты оптимизации на MOEX
Мы здесь: Глава 9.5 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже. Impulse Hma
Рис. 88. Робот на основе Impulse Hma
Суть стратегии
Импульсный робот на основе изменения скорости нескольких индикаторов HMA. Hull Moving Average.
Суть исследования: https://smart-lab.ru/blog/887798.php
Результаты оптимизации на MOEX