Компания TSLab

Читают

User-icon
159

Записи

53

Мелочи, которыми многие не пользуются в алготрейдинге

Симбиоз двух алгоритмов или банальный учет направленности одного тикера относительно другого, мы все понимаем, но редко учитываем это при создании алгоритма.

На примере вчерашнего алгоритма, см статью -> smart-lab.ru/company/tslab/blog/663259.php сделали скрипт по си. В самой логике ничего не меняли, только добавили еще одно условие, открывать сделки, только если совпадает направление по ртс (ну естественно имеется ввиду если растет ртс то продавать си можно, и наоборот)
Делается это через экспорт импорт значений, которые легко можно передавать между скриптами в TSLab.
Мелочи, которыми многие не пользуются в алготрейдинге

То есть в одном скрипте экспортируем с уникальным именем, а во втором импортируем по этому же имени. В зависимости от типов данных, импорт будет или логических значений или вещественных и целочисленных.

Ниже смотрим на эффект
Мелочи, которыми многие не пользуются в алготрейдинге



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Простая безиндикаторная торговая идея

Хотелось бы сразу уточнить, сама система по сути не имеет индикаторов внутри, но любая наша логика это так или иначе созданный индикатор.
Идея реально простая, суммируем объем на растущих свечах, отдельно от падающих, до определенной «отсечки». В нашем случае как раз отсечка и есть индикатор (тот самый параметр который можно менять).
Проверяем логику, если объем и на падающих свечах и растущих, достиг нужного значения, и рынок при этом вырос — то покупаем, если падает — продаем.
Выглядет эквити довольно таки приятно, хотя если посмотреть по сделкам — то явно напрашивается стоп к позиции прикручивать.
Простая безиндикаторная торговая идея
Для тех кто хочет разобраться с использованием блоков обновляемых значений — самое то, открыть данный скрипт, так как он в основном и состоит их этих блоков!)
Простая безиндикаторная торговая идея

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

НЕ ТЕРЯЙ ДЕНЬГИ !!! 1. Для чего нужны стратегии

Оптимизация Механических торговых систем.

О чем цикл заметок

Начинаем цикл коротких заметок о торговых алгоритмах.

В основу положен наш опыт и цитаты из достойных книг.

Цель заметок структурировать знания о построении трендовых стратегий и их оптимизации.

Надеемся, что наши заметки будут интересны для трейдеров с разным уровнем знаний.

В серии данных заметок будет:

  1. Для чего нужны стратегии.
  2. Как разрабатываются торговые стратегии.
  3. Доход и просадка. Оценка показателей эффективности. Дадим свою интерпретацию результатов оптимизации.
  4. Оптимизация торговых стратегий. Переоптимизация, указания как ее избежать.
  5. Покажем проблемы оптимизации, приводящие к ненадежным результатам и убыткам при торговле.
  6. Работа алгоритма на реальном рынке. Ожидание и реальность.
  7. Оценка результатов работы.

 1. Для чего нужны стратегии.

 Рассмотрим две простые стратегии.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Торгуем в боковике на примере RIZ0

        Данная статья не для ленивых, так как прежде чем посмотреть скрипт у себя в TSLab — нужно будет предварительно собрать индикатор волатильности.

    Так же нас просят писать не только о крипте, но и примеры на рф рынке  — потому рассмотрели именно riz0. Хотя тут стоит сказать — мы не пытаемся склонять к тому или иному рынку. Если вы увидите рекламу ложки, которой кушают мороженое, не значит что этой же ложечкой вы не можете воспользоваться для чая. Тут точно так же — берете скрипт, выбираете интересующую вас бумагу — и работаете с ней.))

Ниже тот самый индикатор, который вам предварительно нужно будет собрать. Блоков не много и собирается просто
Торгуем в боковике на примере RIZ0



Суть индикатора тоже простая — он покажет в какой стадии рынок. Штормит его, или же мы вяло торгуемся и можно пробовать торговать против рынка.
Далее сделки, для примера взяты по максимум/минимум за период, от верха шортим от низа в лонг, реверсно. Ничего не оптимизировали и не подгоняли — вообще! взяты стандартные периоды 20 так же не включена комиссия (в контрендовых алго, будет львинную часть прибыли снимать, мы это понимаем, но для многих бумаг комиссия разная и вы сами можете ее указать в скрипте так как он в открытом виде доступен).



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Запустили скринер в работу

В работу запустили три копии робота. Рынок удачно сходил и успело совершить пару сделок.
Первая с указанным стопом в 0,3% — обидно? да как бы рынок не ушуршал, мы указали такой стоп — получили что есть)
Запустили скринер в работу

Вторая сделка успешнее вошла  и вышла.
Запустили скринер в работу

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Скринер добавили "умный" стоп - можно тестировать

В нашу разработку «сканера рынка» добавили, на наш взгляд, умный стоп, а так же немного изменили логику тейкпрофита. Теперь тейк не фиксированный, а движется вместе с ценой (на случай если рынок упорно и медленно растет, тейк будет плыть за ним.
Сделали пару быстрых оптимизаций
Скринер добавили "умный" стоп - можно тестировать

Так выглядело в чистом виде когда мы собрали алгоритм.
Скринер добавили "умный" стоп - можно тестировать

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Дополняем скринер: расчет размера лотов исходя из скорости изменения цены

Доброго времени суток!

В предыдущей статье собрали начальный простенький скринер.
Немного изменили его совсем. То есть начальная логика сохраняется, изменили «манименеджмент»
Суть на самом деле простая, хоть и выглядет сложно. Чем быстрее цена пройдет заданный рубеж, тем большее количество лотов, мы откроем и соответственно наоборот.
Дополняем скринер: расчет размера лотов исходя из скорости изменения цены

Другими словами, если мы целый час, ползем к заданному рубежу, то это вялотекущее движение. А значит риск, что цена остановится — растет с каждой секундой. А если стремительно движемся — то цена может по инерции отработать наши уровни, и соответственно риск, меньше.
Реализовали это так. Роботам задан депозит в 1000$ это и будет максимально возможный размер позиции, и если цена за 1 минуту пролетит нужное нам расстояние, то мы откроемся именно на 1000$, и с каждым новым баром, размер лота будет уменьшаться  и к концу часа составит всего ~16$.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Собираем свой "скринер"


           Когда происходит на рынке некий «ахтунг», не важно рост или падение, успеть везде — сложно. Но кроме ахтунга на всем рынке есть отдельные тикеры, которым вообще все равно когда устраивать резкие движения и, если мы целенаправленно за ними следим, круто — есть шанс успеть отработать всплески. Но, бывает, сидишь себе тихо, весь рынок скучает, и где-то там какой-то альткоин резко начинает движения, а мы и не в курсе.
           На этот случай сделали крайне примитивный вариант скринера. Он смотрит за последний, допустим, час. Если видит резкое движение, то открывает сделку с указанным тейком. Пока что стопа нет, да и тейк примитивный фиксированный.

Выглядит это так:

Собираем свой "скринер"

Смысл только лишь в том, что если, например, бумага резко пошла, то есть шанс, что пойдет еще и мы часть сливок захватим.
           Конечно, обычно скринер предполагает, что мы  всю интересующую нас пачку тикеров закинем в него и он торгует. В варианте в тслаб, пока что нужно отдельно выбирать для каждого источника свой робот. То есть, если нужно 200 бумаг мониторить, то мы запускаем 200 роботов. Но с учетом того что одновременные сделки мало вероятны, а количество баров всего 7200, это не сильно будет грузить системы.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Удачно зашортили Dash

Нет времени обьяснять — просто бери и шорти!!
На самом деле очень хорошо выросли, и цена начинает накапливать большие обьемы на уровне, и первая мысль — скорее шорти.
Удачно зашортили Dash


На скрине пр
имер в рамке, накопления объемов на уровне после сильного роста. Выставил уровень — дай думаю, пусть шорт с минимальным стопом будет, так как опасно все же на таком ралли продавать. А оно близкий стоп не получается. Смотришь бар на минуте по 1-2% рисует, в итоге поставил намного дальше стоп, чтоб его не снесли сразу. В итоге получились входы через 1% цены на скрине видны. Честно думал отстопится, так как ну уж резво понесли вверх дальше. Но далее 2 донаборов не пошло, и пошли на снижение.
Последний выход по 109,58 был. Позиция успела закрыться пока печатал. итого средневзвешенный вход на 116,3433 а выход 111, за пару минут почти 5% прилетело. Остальные бумаги даже не успел расставить уровни..
Вчерашнюю статью апдейтил, по ходу закрытий поз, если кто следит или кому интересно.

Напоминаем — суть не в том что рассказать какие мы крутые трейдеры или наоборот хреновые. Цель, демонстрация возможностей и удобства для трейдинга в TSLab!

 

  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Добавили себе новые пары для торговли

Преимущество TSLab в том, что можно большое количество бумаг торговать, малыми усилиями (после того конечно, как все себе настроили).
На скрине добавили себе еще dash и  bnb фучи.
Добавили себе новые пары для торговли

Конечно, так сразу не понять, куча линий, и не понятно чего куда и как (в одном окне если нужно все видеть, конечно нужен монитор метровый, и тут лишь для примера компоновки, чтобы видеть всех разом.
Настроил уровни, нажал кнопочки, и все, достаточно. По эфиру сработали входы, решил сильно не затягивать позу, и оставил возможность только 3 донаборов, с минимальным стопом к последнему. По dash успели и открыться сделки и уже и закрылись, так как уровни отработали быстро, единственно, решил после «усреднения» позы, приближать цели выхода. По bnb цена не взлетела до 31.201 и потому сделки нет и уже не будет так как ситуация изменилась. А по link сделка открылась по 15,184 пока печатал текст.
В общем времени дольше трачу на написания текста, чем на то чтобы настроить торгуемые уровни)



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

теги блога Компания TSLab

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн