После последней публикации, которая называлась «Доходность была +60%. Сейчас +20%. Что произошло?», прошло некоторое время. За эти месяцы удалось отыграть большую часть падения. Текущая доходность стратегии: +47,8%.

На восстановление ушло около четырёх месяцев. Не самых простых: всё это время приходилось удерживать позицию и ждать, пока рынок даст возможность вернуть потерянное. А ждать, особенно после такой просадки, психологически непросто.

Но иногда самое правильное решение — не совершать лишних действий. Не пытаться ускорить восстановление случайными сделками, не менять позицию только из-за желания поскорее увидеть положительную динамику, а дать цене время пройти свой путь.

Сейчас продолжаю удерживать длинную позицию по фьючерсу RIZ6 объёмом 158%. Пока оснований менять принятое решение не вижу.

Немного о планах на 2027 год.

Хочу изменить формат публикации результатов, чтобы сделать их более наглядными и прозрачными. Планирую перейти к отображению доходности в рублях — показывать стоимость портфеля и её изменение, а не только процентную доходность.

После полуторамесячного перерыва возвращаюсь с обновлением по стратегии.

Последний период оказался сложным. Доходность стратегии, которая на максимуме достигала около +60%, значительно снизилась вместе с падением фьючерса на индекс РТС. На минимуме просадка составляла около 40%.

После последующего восстановления рынка просадка сократилась до 25%, а текущая доходность стратегии составляет +20%.

Да, результат существенно отличается от тех значений, которые были ещё несколько месяцев назад. Но важно понимать главное: стратегия по-прежнему находится в положительной зоне с момента запуска. Текущая ситуация — это серьёзная коррекция уже заработанного результата, но не потеря всего капитала.

Текущая позиция
• инструмент: фьючерс на индекс РТС (RIU6)
• направление: длинная позиция
• объём позиции: 178%

Сейчас я продолжаю удерживать позицию. Считаю, что потенциал сильного движения российского рынка вверх сохраняется, особенно в случае появления позитивных геополитических новостей.

📊 ФТ Стратег: еженедельный отчёт (20.06.26–26.06.26)

Прошедшая неделя стала самой тяжёлой за всё время существования стратегии «ФТ Стратег».

Если предыдущий отчёт был посвящён одной серьёзной ошибке, то сейчас я уже понимаю, что проблема заключалась не в одной ошибке, а в целой цепочке решений, каждое из которых постепенно ухудшало ситуацию.

Началось всё с идеи заработать на сужении спрэда между июньским и сентябрьским контрактами на индекс РТС.

Мне показалось, что рынок допустил аномалию, когда дальний контракт торговался дешевле ближнего. Сейчас уже понимаю, что это была не аномалия, а нормальная рыночная ситуация, связанная с предстоящими дивидендными выплатами по акциям, входящим в индекс.

Именно здесь была допущена первая ошибка.

Следующей ошибкой стала слишком большая уверенность в сильном уровне поддержки по индексу РТС.

Очень часто сильные уровни действительно удерживают цену. Но если такой уровень всё же не выдерживает, движение вниз обычно оказывается очень резким.

Прошедшая неделя стала самой сложной за всю историю существования стратегии «ФТ Стратег».

Причём сейчас, когда я пишу этот отчёт (22 июня), уже понимаю, что следующая неделя может оказаться ещё тяжелее. Сегодня рынок показывает одно из самых сильных однодневных снижений за последнее время, однако эти события уже попадут в следующий еженедельный отчёт.

Мне всегда хотелось вести этот блог максимально честно. Поэтому сегодня не будет рассказов о том, как всё идёт по плану.

Наоборот.

Это отчёт о серьёзной ошибке.

Ещё на прошлой неделе я писал, что фьючерс на индекс РТС может показать существенное снижение. Технически я видел такую вероятность. Более того, у меня была возможность закрыть позицию практически в любой день.

Но я этого не сделал.

Причина достаточно простая — я не хотел верить в реализацию негативного сценария.

К тому моменту стратегия имела хороший запас накопленной прибыли, рынок уже достаточно долго находился под давлением, а мой основной взгляд оставался прежним: в перспективе нескольких месяцев индекс РТС должен находиться значительно выше текущих уровней.

📊 ФТ Стратег: еженедельный отчёт (06.06.26–12.06.26)

На прошлой неделе я писал о том, что фьючерс на индекс РТС подошёл к сильному уровню поддержки. В этой ситуации мне хотелось сократить риски по открытой короткой позиции.

Однако сделал я это не через обычное закрытие шорта по RIM6.

В тот момент на рынке возникла интересная ситуация: сентябрьский контракт RIU6 торговался примерно на 1000 пунктов дешевле июньского контракта RIM6.

Для фьючерсов на индекс РТС это достаточно необычно. Как правило, более дальний контракт стоит дороже текущего за счёт стоимости переноса позиции во времени.

Поэтому вместо прямого закрытия шорта я решил открыть длинную позицию по RIU6, одновременно сохранив короткую позицию по RIM6. Таким образом появилась возможность не только снизить направленный риск по рынку, но и заработать на потенциальном сужении спрэда между контрактами.

Пока этот сценарий не реализовался.

За прошедшую неделю спрэд не только не сократился, но и увеличился примерно до 1500 пунктов.

*Если качество 1080p не устанавливается автоматически, выберите его вручную для получения более чёткой картинки

▶️ Смотреть на YouTube: https://youtube.com/shorts/ItYTLCPrYNI

▶️ Смотреть на RuTube: https://rutube.ru/video/private/503588981ebd9c3b6573f1d8c9862eda/?p=DSG-BZHvIjUig6TCcB8fxQ 

Сегодня выходной — 12 июня. Проснулся в 5 утра полностью выспавшимся. Посмотрел прогноз погоды и увидел, что примерно с 8 часов утра ожидается дождь. Решил использовать это время с пользой и отправиться на велосипеде кататься по городу.

На велосипеде я люблю именно ранние поездки. В это время на дорогах практически нет машин, воздух свежий, а город выглядит совсем иначе, чем днем.

После завтрака выехал в 5:30 на своем велосипеде.

Маршрут получился обзорным — фактически проехал Кемерово от одного конца города до другого и вернулся обратно. За поездку преодолел 33,25 км, а время в движении составило 1 час 42 минуты.

По пути снимал видео интересных мест города. В кадр попал

Добавил первое видео из своего «Дневника трейдера» на RuTube 

В нём коротко рассказал:
— о своём подходе к трейдингу;
— результатах стратегии;
— почему торгую фьючерсами;
— и что планирую публиковать дальше.

В моем Дневнике Трейдера будут не только успешные сделки, но и просадки, ошибки, сложные периоды и вся рабочая сторона трейдинга такой, какая она есть на самом деле.

▶️ Смотреть на YouTube: https://youtube.com/shorts/x1jtj1Ufp_k

▶️ Смотреть на RuTube: https://rutube.ru/video/private/0983aff829fb44e8a2cd6b195d6e9717/?p=7EBg3X6TlZ2KKTMGg2G7zA

Подписывайтесь, если интересны трейдинг, фьючерсы и реальные результаты😉

📊 ФТ Стратег: еженедельный отчёт (30.05.26–05.06.26)

На текущей неделе доходность стратегии «ФТ Стратег» обновила локальный максимум и показала уверенный рост.

Результат недели составил +4,2%, а доходность с начала II квартала достигла +21,7%.

Результат недели полностью обеспечила короткая позиция по фьючерсу на индекс РТС.

Ранее я сделал ставку на снижение российского рынка и рост пары доллар/рубль. Этот сценарий реализовался практически идеально. Ослабление рубля оказывало дополнительное давление на индекс РТС, благодаря чему короткая позиция принесла существенную прибыль и позволила стратегии обновить локальный максимум доходности.

В эту торговую неделю я вошёл с короткой позицией по фьючерсу на индекс РТС.

Первоначально план был достаточно простым:
— тейк-профит на уровне 112340 п.
— стоп-лосс на уровне 122340 п.

В понедельник, 25 мая, цена сначала немного скорректировалась против моей позиции, а затем начала уверенно двигаться вниз.

Я наблюдал, как рынок приближается к цели, и уже ожидал закрытия позиции по тейк-профиту. Но рынок в очередной раз напомнил, что любит проверять терпение трейдеров.

До цели не хватило всего одного тика.

Минимум дня составил 112350 п., после чего цена начала отскакивать вверх.

В этот момент я ещё раз проанализировал графики «голубых фишек» и фьючерса на пару доллар/рубль. После повторного анализа пришёл к выводу, что снижение рынка ещё не завершено.

Поэтому было принято решение:
— снять тейк-профит;
— увеличить короткую позицию по цене 112750 п.;
— перенести стоп-лосс на уровень 116000 п.