Продолжаю серию еженедельных публикаций с результатами стратегии автоследования «FT Стратег».

В рамках этих отчётов я регулярно публикую:
— итог торговой недели;
— накопленную доходность текущего квартала;
— динамику стратегии с момента запуска;
— текущие открытые позиции и комментарий по рыночной ситуации.

Для наглядности используется график доходности в формате японских свечей — каждая свеча отражает результат одной торговой недели. С каждой публикацией график дополняется новой свечой, соответствующей результату прошедшей недели.


Результаты недели (7 марта — 13 марта 2026)

• доходность за неделю: -1,2%
• результат с начала I квартала 2026 года: +3,8%

Отрицательная неделя стала следствием разворота фьючерса на индекс РТС после попытки продолжения роста в начале недели.

(с момента запуска стратегии)

• Q2 2025: +6,86%
• Q3 2025: +9,84%
• Q4 2025: +15,1%

📈 Совокупная доходность стратегии: +35,06%

Любая стратегия с потенциально высокой доходностью связана с рыночным риском. Важно заранее понимать характер возможных колебаний результата.

📊 Фактические показатели стратегии

• текущая доходность: +40%
• максимальная просадка на истории: 11%

Просадка — это временное снижение стоимости счёта от локального максимума до последующего минимума. Это нормальная часть активной торговли.

📉 Ожидаемый риск-профиль

• рабочие просадки в процессе торговли: 20–30%
• в отдельных рыночных фазах возможны более глубокие колебания
• корректно оценивать результат следует на горизонте 6–12 месяцев

Стратегия рассчитана на инвесторов, готовых к рыночным колебаниям ради потенциально более высокой доходности!

🧭 Что важно для инвестора

• подключение предполагает готовность к временным просадкам
• эффективность стратегии оценивается на дистанции, а не по отдельным неделям
• эмоциональные решения при краткосрочных колебаниях могут ухудшать итоговый результат

Мы настолько привыкли к формулировке «рубль ослаб», что перестали задумываться, что валютная пара — это всегда взаимодействие двух валют.

📈 Растёт доллар/рубль — рубль падает.
📉 Падает доллар/рубль — рубль укрепляется.

Но что если в какой-то момент начнёт слабеть именно доллар?

США сейчас ведут достаточно агрессивную внешнюю политику в отношении Ирана. Подобные конфликты редко проходят без ответных действий и расширения напряжённости. А геополитическая эскалация — это всегда вопрос доверия.

Доллар — это не просто расчётная единица. Это глобальная валюта доверия.
Если доверие начинает снижаться, движение может быть быстрым и непропорциональным.

Мы привыкли считать доллар «тихой гаванью».
Но что если шторм начнётся именно в гавани?

В таком случае снижение пары доллар/рубль будет происходить не из-за укрепления российской экономики, а из-за ослабления самой американской валюты.

Фьючерс на доллар/рубль (SIH6) сейчас находится в непосредственной близости от сильного уровня поддержки 76 руб.

FT Стратег — это стратегия автоследования для активного роста капитала с контролем риска. Она рассчитана на инвесторов, которые готовы принимать рыночные колебания ради повышенной доходности.

Страница стратегии размещена на Финтаргете — ссылка для подключения в конце поста.

📊 Как зарабатывает стратегия

Торговля ведётся фьючерсом на индекс РТС — одним из самых ликвидных инструментов российского рынка.

В принятии решений используется:
✔ технический анализ
✔ анализ новостного фона
✔ активное управление позицией
✔ работа как на росте рынка, так и на его снижении

Объём позиции рассчитывается с учётом текущей волатильности — это ключевой элемент управления риском.

⏱ Горизонт и характер торговли

• длительность сделок — от нескольких часов до нескольких недель
• ожидаемая доходность по отдельной позиции — 3–5%
• объективно оценить результат можно на горизонте 6–12 месяцев

Сделки краткосрочные, но инвестиционный результат формируется на среднесрочном горизонте.

Очень часто на финансовых рынках трейдеры сравнивают свою доходность с динамикой индекса. Если результат отдельно взятого трейдера лучше результата индекса, это принято считать хорошим показателем. На мой взгляд, здесь происходит подмена понятий. Представим, что индекс в течение трёх лет падает на 20% ежегодно, а трейдер теряет по 10% в год. Формально он «лучше рынка», но что в этом действительно хорошего?

Я понимаю, когда речь идёт о больших деньгах — о капиталах в миллиарды, где ликвидность ограничивает скорость и масштаб сделок. В такой ситуации сравнение с индексом действительно оправдано. Но когда речь идёт о суммах в тысячи раз меньше, возникает вопрос: зачем ориентироваться на индекс?

На мой взгляд, единственно корректная оценка торговли — это фактический финансовый результат за определённый период времени. Мы приходим на рынок за прибылью, а значит ключевой целью становится стабильный положительный результат

Здесь возникает важный вопрос: какой временной период считать достаточно показательным, чтобы оценка была объективной? Лично мне ближе квартал — он не такой короткий, как месяц, и не такой долгий, как год. Поэтому я считаю комфортным подводить итоги именно по кварталам. В идеале, конечно, хочется закрывать каждый период в плюс, но на практике так бывает не всегда.

Запускаю серию еженедельных публикаций с результатами стратегии автоследования «FT Стратег». В каждом отчёте я буду:

• подводить итоги торговой недели;
• показывать накопленную доходность за текущий квартал;
• обновлять общую доходность стратегии с момента запуска.

Для наглядности я буду публиковать график доходности в формате японских свечей — каждая свеча отражает динамику результатов за неделю. С каждой новой публикацией график будет дополняться очередной свечой.

Кроме того, я буду сообщать о текущих открытых позициях с указанием:

• финансового инструмента;
• направления сделки;
• объёма позиции.

Отчёты планирую публиковать еженедельно — по выходным, за период с субботы по пятницу.

Итоги за прошедшую неделю (21–27 февраля 2026 года):

• недельная доходность: +0,1%;
• накопленная доходность за I квартал 2026 года: +5,76%.

Ежеквартальная доходность стратегии с момента открытия (апрель 2025 года):

• Q2 2025: +6,86%;
• Q3 2025: +9,84%;
• Q4 2025: +15,1%;

Всем привет!

Я планирую запустить еженедельную серию отчётов по стратегии автоследования «FT Стратег», чтобы сделать процесс максимально прозрачным для текущих и потенциальных инвесторов.

В каждом отчёте я буду публиковать:

• результат за прошедшую неделю;
• текущий результат квартала;
• информацию по текущей открытой позиции (инструмент, направление, объём);
• текстовый комментарий (анализ рынка или обоснование действий);
• общую доходность стратегии за всё время.

В настоящее время текущий результат следующий:

Q2 2025: +6,86%
Q3 2025: +9,84%
Q4 2025: +15,1%
Q1 2026: +5,27%

Итого: +42,18%

Для меня важно ваше мнение!

Что из перечисленного было бы для вас наиболее ценным? Может быть, вы хотели бы видеть какие‑то дополнительные данные?

Напишите в комментариях — я учту ваши пожелания при подготовке первого отчёта! Ваше участие поможет сделать публикацию максимально полезной для всех!