Не так давно начал интересоваться трейдерским программированием и всем, что связано с упрощением торговли с помощью кодинга.
Хочу поделиться своим опытом, вполне вероятно, что кому-то он окажется полезным.
Начну, пожалуй, с котировок. Для того, чтобы пользоваться чудесами программирования, нужна дата. При этом для тестирования стратегий достаточно исторических котировок, без стриминга (реал-тайм котировки).
Для российского рынка дата добывается крайне легко через скокшарповскую гидру (ныне, если не ошибаюсь, S# Data), скачивая бесплатные ресурсы финама. С Америкой все сложнее. Думаю, наиболее распространенный путь – это регистрация демо iqfeed. Для того, чтобы пройти регистрацию, нужна долларовая карта, что само по себе не всем удобно, так она еще и вносится в их базу данных, и повторно воспользоваться ее номером не получится. Однако один хороший человек подсказал мне решение, которое упрощает всю процедуру буквально до невозможности. Виртуальная карта киви. Заходим на сайт киви, просто регистрируем кошель, и на сотовый телефон приходит номер карты, который мы успешно вбиваем при регистрации демо iqfeed. Таких карт можно наклепать с десяток. При этом меня удивило, что достаточно просто зарегистрировать кошелек, я даже карту не оформлял никакую, все сделалось автоматически.


( Читать дальше )

Спайдер торгуется на премаркете ниже  вчерашнего закрытия.

• Европейские индексы на отрицательной территории.
• Nikkei  -0,47 %

SPY (внутридневной график)  снижение на премаркете. Сопротивление 159.00 Поддержка: 158.00


Ожидаемая макроэкономическая статистика:

• March Retail Sales (8:30am)- Headlines Briefing.com consensus 0.0%; Ex-auto consensus 0.0%
• March PPI (8:30am)- Headline Briefing.com consensus -0.1%; Core consensus +0.1%
• April Michigan Sentiment- Prelim (9:55am)- Briefing.com consensus 78.0; March 78.6
• February Business Inventories (10am)- Briefing.com consensus +0.4%
• Fed Chairman Ben Bernanke speaks (12:30pm)

ПремаркетNYSE/NASDAQ:

( Читать дальше )

Спайдер торгуется на премаркете около уровня вчерашнего закрытия.

• Европейские индексы на положительной территории.
• Nikkei  +1,96 %

SPY (внутридневной график)  боковое движение на премаркете. Сопротивление 159.00 Поддержка: 158.50


Ожидаемая макроэкономическая статистика:

• Initial Claims (8:30am)- Briefing.com consensus 365K
• March Import/Export Prices (8:30am)- Prior 0.0%, +0.6%, respectively
• Natural as Inventories (10:30am)
• 30-year Bond Auction (1pm)

Премаркет NYSE/NASDAQ:
Gapping up:
In reaction to strong earnings/guidance/SSS: RAD +12.8%, ZUMZ +8%, BBBY +1.5%, COST +0.9% (light volume).
 
M&A news: LIFE 1.1% (continued M&A related speculation, WSJ discusses ongoing M&A speculation in LIFE as PE firms BX, KKR, and CG remain as possible buyout group).
 
Other news:

( Читать дальше )

Спайдер торгуется на премаркете около уровня 157.00

• Европейские индексы на положительной территории.
• Nikkei  +0,73 %

SPY (внутридневной график)  боковое движение на премаркете. Сопротивление 157.25 Поддержка: 157.00, 156.25


 
ПремаркетNYSE/NASDAQ:
Gapping up:
In reaction to strong earnings/guidance: ADTN +10.7% (light volume), ACTS +9.8%, PSMT +3.5% (also reports March net warehouse club sales +11.5%; comparable net warehouse club sales +7.9%).
 
Financial related names showing strength: CS +3.4%, BBVA +3.4%, BCS +3.1%, RBS +3%, ING +2.7%, UBS +2.3%, SAN +2.2%, DB +2%.


( Читать дальше )

Спайдер торгуется на премаркете около уровня вчерашнего закрытия.

• Европейские индексы на положительной территории.
• Nikkei  0.0 %

SPY (внутридневной график)  боковое движение на премаркете. Сопротивление 156.70-157.00 Поддержка: 156.50-155.75
 


Ожидаемая макроэкономическая статистика:

• February Wholesale Inventories (10am)- Briefing.com consensus +0.5%

Премаркет NYSE/NASDAQ:
 
Gapping up:
 
In reaction to strong earnings/guidance: STAA +19.8%, FOE +1.2%.
M&A news: KKR +2.6% (KKR has joined BX and other PE firms to bid more than $12 bln for LIFE, according to reports).
Financial related names showing strength: RBS +2.3%, CS +1.9%, BCS +1.5%, BBVA +1.4%.
Metals/mining stocks trading higher: RIO +3.3%, MT +1.8%, VALE +1.7%, BBL +1.6%, BHP +1.4%, HL +1.4%, AU +1.3%, GOLD +0.7%.


( Читать дальше )

Spin off, или как его еще называют Spin Out, это корпоративное действие, когда компания разделяет различные направления своей деятельности на отдельные компании, т.е. в результате такого дробления внутреннее подразделение компании становится самостоятельным бизнесом.  Выделенная компания приобретает активы, технологии или другие продукты, которые принадлежали данному подразделению материнской компании.  При разделении компании акционеры получают пропорциональное количество акций новой компании; в момент дробления состав акционеров и владельцев одинаков для обоих компаний. Таким образом, акционеры после spin off смогут уменьшить свой портфель в одной компании и увеличить его в другой на свое усмотрение.   Spin Off – это всегда позитивные новости для акций, на таких новостях бумага чаще всего открывается  гэп ап в 8-12%. В зависимости от величины гэпа акция может продолжить рост, если гэп был не очень большой, или начать закрывать гэп, если он был в пределах 15-20%.  Акции новой компании чаще всего будут расти в течении 3-4 месяцев с момента размещения. Стоит отметить, что разделение компании это не мгновенный процесс, с момента принятия решения до момента фактического выделения новой компании может пройти год и даже больше, поэтому чаще всего гэпы, которые возникают при объявлении новости,  закрываются, и акции материнской компании возвращаются к прежнему уровню.  Обычно в отдельную компанию выделяют достаточно большие подразделения, занимающиеся недвижимостью, например, компания PENN (см. картинку ниже), или большие подразделения, занимающиеся добычей и разведкой нефтяных месторождений, что характерно для нефтяных компаний. (см. COP и PSX).


( Читать дальше )

Спайдер торгуется на премаркете около уровня сопротивления 155.50.

• Европейские индексы на положительной территории.
• Nikkei  +2,8 %

SPY (внутридневной график)  рост на премаркете. Сопротивление 155.50-156.00 Поддержка: 154.75 – 154.00



Ожидаемая макроэкономическая статистика:

• Нет значимых событий

Премаркет NYSE/NASDAQ:
Gappingup
 
In reaction to strong earnings/guidance: AZZ +0.4%.
M&A news: LUFK +37.3% (Lufkin Industries confirms it will be acquired by GE for $3.3 bln or $88.50/share in cash).
Select oil/gas related names showing strength boosted by LUFK news: WFT +2.2%, NBR +2%, OXY +1.1%.
Other news: BCRX +23.5% and NVAX +5%  (more reports of China bird flu deaths), BSDM +7.8% (announces exclusive multi-million dollar distribution agreement with Terumo Europe NV), TSL +6.4% (Trina Solar Chairman says company plans to return to profit in the second half of 2013, according to reports), AMRN +3.6% (announces new clinical data showing significant reductions in Apolipoprotein C-III levels in MARINE and ANCHOR Studies of Vascepa; Amarin's MARINE and ANCHOR trials, the 4 gram dose of Vascepa achieved reductions), CLF +3.5% (Barron's profiles positive view on Cliffs Natural Resources (CLF); mentions that company could become takeover target of valuation falls), STZ +3.3% (Constellation Brands has reached an agreement with DoJ; Parties request extension of the present stay of proceedings until April 23, 2013 to finalize proposed consent judgment), CYMI +2.3% (Cymer: U.S. Department of Justice clears ASML acquisition of Cymer), SRPT +1.9% (still checking), BUD +1.6% (Constellation Brands has reached an agreement with DoJ; Parties request extension of the present stay of proceedings until April 23, 2013 to finalize proposed consent judgment), AAPL +1.2% (still checking for anything specific), JPM +0.4% ( Dealbook discusss that JPM is working to prevent spilt of Chairman and CEO positions).


( Читать дальше )

В последнее время все большую популярность получают бинарные опционы. Давайте немного поговорим об этом новом «торговом инструменте».  Допустим, что мы только что о нем узнали. Заходим на Google, забиваем в поиск «бинарные опционы». Игнорируем рекламу  и переходим сразу на статью в википедии.

Вырезка из определения:
Бинарный опцион (цифровой опцион, опцион «все или ничего» или опцион с фиксированной прибылью) — опцион, который в зависимости от выполнения оговоренного условия в оговоренное время либо обеспечивает фиксированный размер дохода, либо не приносит ничего.
Вроде все с определением понятно, нас же интересует более фундаментальная составляющая данного продукта, а именно где он торгуется.  Как ни странно, место торговли у него есть, если верить статье в википедии.  И это ни много ни мало AMEX и CBOE. Вроде бы все серьезно.  Поскольку опционы торгуются только там, то брокер должен иметь как минимум лицензию SEC или FINRA. Если вы все-таки надумаете торговать опционами, то обязательно спросите, есть ли соответствующие лицензии.  Поскольку доступ к торгам бинарными опционами предоставляют, как правило, отечественные форекс – брокеры, то никаких стоящих лицензий у них нет, как собственно и регуляторов.  В общем- то, если вы покупаете опцион, то получается, что продает Вам его брокер. Причем опционы у всех разные! У кого –то на 5 минут, у кого-то на час. В общем стандартизации никакой. Даже смешно подумать, что на CBOE  сейчас будут торговаться с экспирацией через 3 минуты. Согласитесь, это не серьезно.  Тут вроде все немного прояснилось.  Теперь мы немного поиграем с цифрами и посчитаем доходность по этому чудо-продукту.


( Читать дальше )

Спайдер торгуется на премаркете ниже ключевого уровня 155.00.

• Европейские индексы на отрицательной территории.
• Nikkei  +1,6 %, Shanghai — закрыт.

SPY (внутридневной график)  падение на премаркете. Сопротивление 155.25. Поддержка: 154.75


Ожидаемая макроэкономическая статистика:

• Fed's Yellen speaks (5pm)
• March Nonfarm Payrolls (8:30am)- Briefing.com consensus 192K
• March Nonfarm Private Payrolls (8:30am)- Briefing.com consensus 210K
• March Unemployment Rate (8:30am)- Briefing.com consensus 7.7%
• March Hourly Earnings (8:30am)- Briefing.com consensus +0.2%
• March Average Workweek (8:30am)- Briefing.com consensus 34.5
• February Trade Balance (8:30am)- Briefing.com consensus -$44.7 bln
• February Consumer Credit (8:30am)- Briefing.com consensus $14 bln

Премаркет NYSE/NASDAQ:

• Gapping up

In reaction to strong earnings/guidance: WDFC +7.5%, XRTX +1.9%, HBI +1.8%.
 
Other news:

( Читать дальше )

Спайдер торгуется на премаркете выше вчерашнего закрытия регулярной торговой сессии.

• Европейские индексы изменяются разнонаправленно.
• Nikkei  +2.2 %, Shanghai — закрыт.

SPY (внутридневной график)  рост на премаркете. Сопротивление 156.00. Поддержка: 155.25-155.50



Ожидаемая макроэкономическая статистика:

• March Challenger Job Cuts (7:30am)- Prior 7.0%
• Initial Claims (8:30am)- Briefing.com consensus 345K
• Natural Gas Inventories (10:30am)

Премаркет NYSE/NASDAQ:

• Gapping up

In reaction to strong earnings/guidance: GBX +3.2%.

( Читать дальше )