🔥 ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ 

1. ПРОФИ ТОРГУЮТ В ДВЕ СТОРОНЫ  Профи: 60% лонг + 40% шорт (хеджирование) Любитель: 100% лонг (просто держит) Рынок +30%: ✅ Любитель: +30% ❌ Профи: +18% (шорты тянут вниз)

Пример: S&P500 +25% (2023). Фонды шортили «перегретые» tech акции → убытки.

2. PROFESSIONALS — OVERTRADING (комиссии + спреды съедают профит) Профи: 500 сделок/месяц × 0.1% комиссия = 50% профита уходит Любитель: 2 покупки/год = 0% издержек Рынок +20%: ✅ Любитель: +20% чистыми ❌ Профи: +20% - 10% комиссии = +10%

Факт: Хедж-фонды платят $100M+ в год комиссий.​

3. ПРОФИ ПЕРЕУСЛОЖНЯЮТ (модели ломаются на тренде) Профи: 50 индикаторов + ML модели + HFT алгоритмы Любитель: "Всё растёт → покупаю" Результат трендового рынка: ✅ Любитель: +рынок ❌ Профи: модель "mean reversion" даёт ложные сигналы

Пример: 2020-2021. Quant фонды (Renaissance) теряли на простом тренде.

( Читать дальше )

Всем привет!
Хочу поделиться реальным опытом из команды, где мы разрабатывали и запускали торговых ботов для частного инвестора. Моя роль включала управление рисками и анализ математических стратегий.

Старт и первые успехи

Все начиналось позитивно: боты уверенно росли, капитал увеличивался на нескольких счетах, а биржа приглашала нас участвовать в турнирах и специальных акциях. Мы смогли найти работающие подходы для занятия доли выигрыша и постепенно начали забирать прибыль у маркетмейкера.

Возникающие проблемы

С ростом успехов начали появляться сложности:

• В какой-то момент стали происходить сбои с API — ордера не выставлялись, не закрывались, заявки не отменялись.

• Решением стало дробление капитала и снижение доходности — это помогло на первых порах.

• Позже начались адресные блокировки: наш IP и даже IP смежных облачных сервисов были заблокированы биржей. Работа алгоритмически становилась всё сложнее; автоматизация и стабильный алготрейдинг стали невозможны без инфраструктурных действий.

( Читать дальше )

Всем привет, многие с прошлого моего поста удивились как так в одной сделке минимум 50% к счету, а как вы собрались зарабатывать на бирже одним контрактом или 2 но всегда торгуя в плюс))))))     Риск это то что делает трейдера трейдером а не словесным разговорным трейдером.

Люди многие говорят что они трейдеры, но когда речь идет за деньги и доход сразу видно кто в теме а кто на словах трейдер, как писал Тимофей он не видел долларовых миллионеров трейдеров а почему? Риск должен быть большой но ни кто не знает как это делать правильно в трейдинге. Ну как вы заработает беря по 200-300 пунктов 2 контрактами на фьюч или покупкой акций на немного итд. 

Я вам даю направление.
Деньги приходят только через большой риск и вот кто научился рисковать прибыльно тот и есть трейдер.

Как то мой знакомый сказал а как это торговать так рискованно и ничего не боятся, нужно понимать бездумный риск это путь к сливу или еще хуже, риск должен быть рассчитан математически и вы должны набраться опыта, торговать таким риском, а говорить что вы трейдер ну все говорят и вы говорите))) вы же кнопки нажимаете.

Всем привет, кратко весь мой опыт на рынке за 28 лет пришел к двум стратегиям .

Первая торговать лучше руками — риск в сделке 2-4% прибыл в ОДНОЙ сделке минимум 50% на капитал, сделки редкие но если проходит то прибыль большая.

Вторая инвестиционная — всегда торгую только в лонг, всегда плюс, могу торговать хоть с телефона (кнопка бабло) не гадаю где покупать, очень классная но нужен капитал большой, хорошо подходит для банков, фондов и моей работы квантовика, если капитала много доход улетает на луну, но нужен капитал.

Итог: можно разогнаться с маленьких денег первой стратегией, но сделки за год будут редки и соответственно данная стратегия не подходит для большого капитала(не вместите ликвидность в стоп), вторая наоборот нужны большие деньги стабильный спокойный доход всегда, доход зависит от жадности. 
Все, краткая моя выжимка за мой 28 летний опыт на рынке.

Рынок можно сравнить с бурной рекой, в которой вода никогда не замерзает. Мы все видим волны — графики и тренды, но для каждого они уникальны. Настоящий инвестор не просто плывет по течению, он учится понимать глубины, прогнозировать поведение воды и выбирает моменты, когда стоит идти вперед, а когда лучше подождать.

Управление рисками — это якорь, который позволяет оставаться на плаву в штормовой воде. Без этого якоря легко потерять всю прибыль и даже капитал, увлекаясь быстрыми движениями рынка.

Настоящая мудрость инвестора состоит в том, чтобы не поддаваться эмоциям и не гнаться за мимолетными всплесками, а грамотно управлять капиталом, сохраняя баланс между риском и доходностью. Такой подход позволяет не только сохранить средства, но и преумножить их, опираясь на стратегию и дисциплину — два ключевых рычага успешного инвестирования.

Быть успешным инвестором и биржевым спекулянтом — значит не просто угадывать движение рынка, а понимать его логику и использовать периоды нестабильности для своего преимущества. Недавно я писал пост о том, что в периоды падения рынка не стоит опускать руки и жалеть о потерях, а нужно именно покупать, когда многие продают в панике. Сейчас пришло время подробно объяснить, почему именно так, и привести исторические примеры, подтверждающие мою точку зрения.

Почему я был прав

Рынок — это не всегда плавный рост. На пути к прибыли инвестору всегда предстоят периоды коррекций и даже обвалов. Но именно в эти моменты рождаются возможности купить активы по сниженной цене, которые впоследствии принесут многократную прибыль. Психология заставляет большинство продавать в страхе, что даёт нам, рациональным игрокам, шанс зайти в рынок в выгодное время.

Ключевые аргументы и логика

1. Цикличность рынка — история показывает, что после каждого значительного падения происходит восстановление и даже рост выше прежних отметок. Этот принцип действует в долгосрочной перспективе для большинства активов.

( Читать дальше )

Strategy BTS/USDT Jan, 2018 — 15 Oct, 2025

Generated by QuantStats (v. 0.0.70)

---

 

Key Performance Metrics

Metric	Strategy
Risk-Free Rate	0.0%
Time in Market	68.0%
Cumulative Return	110.1%
CAGR﹪	6.8%
Sharpe	0.69
Prob. Sharpe Ratio	98.98%
Smart Sharpe	0.67
Sortino	1.03
Smart Sortino	0.99
Sortino/√2	0.73
Smart Sortino/√2	0.7
Omega	1.19
Max Drawdown	-21.15%
Max DD Date	2021-07-20
Max DD Period Start	2021-04-14
Max DD Period End	2021-10-18
Longest DD Days	756
Volatility (ann.)	10.32%
Calmar	0.32
Skew	0.2
Kurtosis	10.42
Expected Daily	0.03%
Expected Monthly	0.79%
Expected Yearly	9.72%
Kelly Criterion	8.31%
Risk of Ruin	0.0%
Daily Value-at-Risk	-1.04%
Expected Shortfall (cVaR)	-1.04%
Max Consecutive Wins	11
Max Consecutive Losses	8
Gain/Pain Ratio	0.19
Gain/Pain (1M)	1.22

( Читать дальше )

Всем привет, ребята. 

Вопрос, рынок падает, все плачут, у нас что в стране нет реальных управляющих?

Падает рынок это же хорошо или я уже стар и ничего не понимаю в инвестициях.)))))

Vsem privet rebyat, sori za raskladku net Russkoi, da 3 goda kak ya zaxodil suda / mnogo chto pomenyalos / smotru Tima poshel v investori)))).


Ladno chto xotel napisat ya upravlyau kapitalom vse po pregnemu, strategii raschitani do 0 riski toge, chto proizoshlo na kripte pozvolilo tolko bolshe zarabotat.

Vsem bolno itd dlya menya stranno esli vi ne raschitali vse varianti budushego chto vi udevlyaetes chto vam bolno, a esli net deneg chtob vse riski poglotit ne torguite.

A tak torguu i kratko srochno i investiruu palet normalnii, VSEM UDACHI

Dumau pisat tut pro YouTube svoi ili podxodi, no postarinke na vsu kotletu

Ловим маржинколы по рублю!!!